三商家購(2945)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.252 |
| MACD | -0.930 |
| DIF | -0.930 |
| EMA_12 | 37.711 |
| EMA_26 | 38.641 |
| MACD Signal | -0.652 |
| MACD Histogram | -0.278 |
| 布林帶上軌 | 42.269 |
| 布林帶中軌 | 38.758 |
| 布林帶下軌 | 35.246 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.246
- 34.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.250
- 42.269
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.550 |
| 年化波動率 | 24.598 |
| 5日波動率 | 1.209 |
| 10日波動率 | 1.273 |
| 20日波動率 | 1.321 |
| 60日波動率 | 1.398 |
| 上行波動率 | 1.382 |
| 下行波動率 | 1.141 |
| 收益率峰度 | 10.258 |
| 收益率偏度 | 0.359 |
| 最大單日漲幅 | 9.964 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.211 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.780 |
| ATR百分比 | 1.689 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.122% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.537% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.047% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.554% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 39.286% |
| 下跌天數比例 | 46.921% |
| 平盤天數比例 | 12.685% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.473% | 1.464% | 162.977% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.966% | 0.849% | -45.345% |
| 價格下跌_成交量上升 | 30.542% | -1.037% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.020% | -0.666% | -47.239% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.867% |
| 平均漲跌幅 | 0.173% |
| 上漲比例 | 41.667% |
| 平均成交量(張) | 213 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.110 |
| 價量變化相關性 | -0.008 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 58 | 29 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 189 | 75 | 39.683% |
| 5 | 上漲 | 17 | 4 | 23.529% |
| 5 | 下跌 | 71 | 25 | 35.211% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 2 | 28.571% |
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