愛山林(2540)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.301 |
| MACD | -3.042 |
| DIF | -3.042 |
| EMA_12 | 81.263 |
| EMA_26 | 84.305 |
| MACD Signal | -2.567 |
| MACD Histogram | -0.474 |
| 布林帶上軌 | 93.614 |
| 布林帶中軌 | 83.945 |
| 布林帶下軌 | 74.276 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 83.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 74.276
- 71.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 91.500
- 93.614
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.018 |
| 年化波動率 | 47.907 |
| 5日波動率 | 2.086 |
| 10日波動率 | 2.294 |
| 20日波動率 | 2.463 |
| 60日波動率 | 2.685 |
| 上行波動率 | 2.523 |
| 下行波動率 | 2.991 |
| 收益率峰度 | 29.219 |
| 收益率偏度 | -1.874 |
| 最大單日漲幅 | 14.407 |
| 最大單日跌幅 | -46.667 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.844 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.603 |
| ATR百分比 | 3.483 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.127% |
| 月初效應-上漲比例 | 30.156% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.162% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.376% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.094% |
| 上漲天數比例 | 31.338% |
| 下跌天數比例 | 27.785% |
| 平盤天數比例 | 16.217% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 17.018% | 2.795% | 278.621% |
| 價格上漲_成交量下降 | 14.988% | 2.065% | -43.826% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.343% | -1.989% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 41.651% | -1.440% | -60.464% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.851% |
| 平均漲跌幅 | 1.024% |
| 上漲比例 | 48.441% |
| 平均成交量(張) | 413 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.640 |
| 價量變化相關性 | 0.075 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 278 | 130 | 46.763% |
| 3 | 下跌 | 1546 | 249 | 16.106% |
| 5 | 上漲 | 86 | 37 | 43.023% |
| 5 | 下跌 | 1133 | 122 | 10.768% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 755 | 42 | 5.563% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
