志聖(2467)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.809 |
| MACD | -14.645 |
| DIF | -14.645 |
| EMA_12 | 137.039 |
| EMA_26 | 151.684 |
| MACD Signal | -10.860 |
| MACD Histogram | -3.785 |
| 布林帶上軌 | 192.892 |
| 布林帶中軌 | 152.275 |
| 布林帶下軌 | 111.658 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 122.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 111.658
- 109.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 174.000
- 192.892
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.203 |
| 年化波動率 | 34.976 |
| 5日波動率 | 1.754 |
| 10日波動率 | 1.856 |
| 20日波動率 | 1.925 |
| 60日波動率 | 1.991 |
| 上行波動率 | 1.858 |
| 下行波動率 | 1.537 |
| 收益率峰度 | 5.682 |
| 收益率偏度 | 0.527 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.165 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.209 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.378 |
| ATR百分比 | 2.730 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.381% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.104% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.873% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.077% |
| 上漲天數比例 | 39.327% |
| 下跌天數比例 | 53.059% |
| 平盤天數比例 | 7.614% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.980% | 2.099% | 130.173% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.186% | 1.034% | -33.848% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.522% | -1.516% | 73.288% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.312% | -1.058% | -36.554% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.740% |
| 平均漲跌幅 | 1.484% |
| 上漲比例 | 72.139% |
| 平均成交量(張) | 4215 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.361 |
| 價量變化相關性 | 0.258 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 120 | 59.701% |
| 3 | 下跌 | 794 | 320 | 40.302% |
| 5 | 上漲 | 35 | 21 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 289 | 121 | 41.869% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 7 | 28.000% |
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