永光(1711)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.540 |
| MACD | -1.387 |
| DIF | -1.387 |
| EMA_12 | 17.552 |
| EMA_26 | 18.938 |
| MACD Signal | -0.925 |
| MACD Histogram | -0.462 |
| 布林帶上軌 | 23.268 |
| 布林帶中軌 | 19.090 |
| 布林帶下軌 | 14.912 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.912
- 14.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.250
- 23.268
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.104 |
| 年化波動率 | 33.408 |
| 5日波動率 | 1.714 |
| 10日波動率 | 1.809 |
| 20日波動率 | 1.864 |
| 60日波動率 | 1.926 |
| 上行波動率 | 1.759 |
| 下行波動率 | 1.447 |
| 收益率峰度 | 5.899 |
| 收益率偏度 | 0.385 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.929 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.215 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.588 |
| ATR百分比 | 2.657 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.782% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.197% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.051% |
| 上漲天數比例 | 37.002% |
| 下跌天數比例 | 53.807% |
| 平盤天數比例 | 9.190% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.793% | 2.035% | 144.037% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.900% | 1.039% | -33.366% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.534% | -1.472% | 65.009% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.773% | -1.036% | -34.481% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.404% |
| 平均漲跌幅 | 1.836% |
| 上漲比例 | 72.727% |
| 平均成交量(張) | 17546 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.195 |
| 價量變化相關性 | 0.219 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 164 | 116 | 70.732% |
| 3 | 下跌 | 893 | 363 | 40.649% |
| 5 | 上漲 | 11 | 11 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 299 | 142 | 47.492% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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