大魯閣(1432)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.752 |
| MACD | -1.194 |
| DIF | -1.194 |
| EMA_12 | 16.693 |
| EMA_26 | 17.887 |
| MACD Signal | -0.931 |
| MACD Histogram | -0.263 |
| 布林帶上軌 | 21.377 |
| 布林帶中軌 | 17.933 |
| 布林帶下軌 | 14.488 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.488
- 14.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.750
- 21.377
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.200 |
| 年化波動率 | 50.799 |
| 5日波動率 | 2.076 |
| 10日波動率 | 2.268 |
| 20日波動率 | 2.415 |
| 60日波動率 | 2.597 |
| 上行波動率 | 3.644 |
| 下行波動率 | 1.899 |
| 收益率峰度 | 328.585 |
| 收益率偏度 | 9.887 |
| 最大單日漲幅 | 106.290 |
| 最大單日跌幅 | -30.809 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.919 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.469 |
| ATR百分比 | 3.049 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.915% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.197% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 37.955% |
| 下跌天數比例 | 48.421% |
| 平盤天數比例 | 11.831% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.002% | 2.726% | 214.292% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.264% | 1.479% | -37.908% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.973% | -1.513% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.760% | -1.234% | -40.803% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.921% |
| 平均漲跌幅 | 1.799% |
| 上漲比例 | 60.539% |
| 平均成交量(張) | 1523 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.343 |
| 價量變化相關性 | 0.311 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 223 | 138 | 61.883% |
| 3 | 下跌 | 911 | 339 | 37.212% |
| 5 | 上漲 | 32 | 22 | 68.750% |
| 5 | 下跌 | 370 | 131 | 35.405% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 51 | 12 | 23.529% |
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