鴻碩(3092)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -441.46 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (941.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 42.27 |
| 收盤價標準差 | 12.88 |
| 最高價 | 78.40 |
| 最低價 | 24.95 |
| 平均成交量(張) | 956.16 |
| 成交量標準差(張) | 1594.03 |
| 平均成交金額(萬) | 5141.36 |
| 平均成交筆數 | 654.30 |
| 平均漲跌幅 | -0.37% |
| 上漲天數比例 | 38.36% |
| 最大單日漲幅 | 10.45% |
| 最大單日跌幅 | -9.12% |
| 年化波動率 | 40.60% |
| 最大回撤 | -66.23% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 42.27 | 27.90 | 27.32 | 27.97 | 27.67 | 28.72 | 29.84 | 32.00 | 36.75 | 42.27 |
| 平均漲跌幅 | -0.37% | 0.03% | -0.58% | -0.37% | -0.05% | -0.22% | -0.37% | -0.35% | -0.41% | -0.37% |
| 上漲天數比例 | 38.36% | 40.00% | 26.67% | 36.67% | 40.00% | 36.67% | 35.56% | 34.52% | 38.08% | 38.36% |
| 平均成交量(張) | 956.16 | 114.98 | 77.36 | 106.36 | 136.08 | 226.75 | 410.64 | 382.26 | 684.27 | 956.16 |
| 平均成交金額(萬) | 5141.36 | 320.05 | 212.36 | 303.69 | 382.97 | 686.61 | 1313.12 | 1273.14 | 3062.04 | 5141.36 |
| 年化波動率 | 40.60% | 21.54% | 18.87% | 18.32% | 27.65% | 30.05% | 41.16% | 33.37% | 38.47% | 40.60% |
| 最大回撤 | -66.23% | -1.42% | -3.09% | -11.00% | -11.00% | -21.21% | -23.87% | -33.25% | -63.84% | -66.23% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 27.90 | 28.72 | 42.27 | -32.13 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.03% | -0.22% | -0.37% | 37.52 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 36.67% | 38.36% | -5.91 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 114.98 | 226.75 | 956.16 | -81.16 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 320.05 | 686.61 | 5141.36 | -88.06 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 21.54% | 30.05% | 40.60% | 40.04 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.42% | -21.21% | -66.23% | -82.82 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.82 | 12.69 | 986.16 | 662.79 | 5369.87 | -0.2 | 43.48 |
| 星期二 | 42.01 | 12.77 | 902.77 | 620.91 | 4861.42 | -0.64 | 35.6 |
| 星期三 | 42.57 | 12.98 | 940.92 | 652.81 | 4995.79 | -0.08 | 42.63 |
| 星期四 | 42.62 | 13 | 876.17 | 618.07 | 4698.99 | -0.54 | 33.51 |
| 星期五 | 42.34 | 13.06 | 1076.43 | 717.62 | 5791.61 | -0.39 | 36.7 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.2 | -0.36 | -0.36 | -1.21 | -0.79 | 0.01 | -0.53 | -1 | -0.55 |
| 星期二 | -0.64 | -1.4 | -1.4 | -0.83 | -0.58 | -0.01 | 0.1 | -0.92 | -0.65 |
| 星期三 | -0.08 | -1.42 | -1.42 | -0.53 | 0.02 | 0.33 | -0.07 | 0.08 | -0.2 |
| 星期四 | -0.54 | nan | 2.79 | -0.44 | -0.91 | -0.16 | -0.29 | 0.22 | -0.14 |
| 星期五 | -0.39 | nan | 0.54 | 0.12 | 0.5 | -0.48 | -0.3 | -0.11 | -0.2 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.08)，最差 星期二(-0.64)
- 3日: 表現最好 星期一(-0.36)，最差 星期三(-1.42)
- 5日: 表現最好 星期四(2.79)，最差 星期三(-1.42)
- 15日: 表現最好 星期五(0.12)，最差 星期一(-1.21)
- 30日: 表現最好 星期五(0.50)，最差 星期四(-0.91)
- 60日: 表現最好 星期三(0.33)，最差 星期五(-0.48)
- 90日: 表現最好 星期二(0.10)，最差 星期一(-0.53)
- 180日: 表現最好 星期四(0.22)，最差 星期一(-1.00)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.14)，最差 星期二(-0.65)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.48 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 26.32 | 26.32 | 33.78 |
| 星期二 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 38.46 | 42.11 | 27.03 | 32 |
| 星期三 | 42.63 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 58.33 | 44.44 | 44.44 | 34.72 |
| 星期四 | 33.51 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 29.41 | 45.45 | 36.62 |
| 星期五 | 36.7 | nan | 100 | 66.67 | 80 | 45.45 | 41.18 | 36.11 | 35.62 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(43.48)，最差 星期四(33.51)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(80.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(26.32)
- 180日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期四(36.62)，最差 星期二(32.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 986.16 | 62.92 | 62.92 | 58.6 | 94.06 | 161.29 | 219.52 | 378.63 | 346.71 |
| 星期二 | 902.77 | 75.76 | 75.76 | 72.51 | 83.96 | 155.56 | 176.1 | 324.19 | 329.48 |
| 星期三 | 940.92 | 26.7 | 26.7 | 35.15 | 112.87 | 100.52 | 152.34 | 280.43 | 375.31 |
| 星期四 | 876.17 | nan | 165.23 | 102.46 | 137.86 | 130.22 | 260.5 | 339.02 | 355.32 |
| 星期五 | 1076.43 | nan | 244.3 | 118.1 | 101.11 | 127.91 | 336.46 | 729.15 | 505.59 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1076.43)，最低 星期四(876.17)
- 3日: 成交量最高 星期二(75.76)，最低 星期三(26.70)
- 5日: 成交量最高 星期五(244.30)，最低 星期三(26.70)
- 15日: 成交量最高 星期五(118.10)，最低 星期三(35.15)
- 30日: 成交量最高 星期四(137.86)，最低 星期二(83.96)
- 60日: 成交量最高 星期一(161.29)，最低 星期三(100.52)
- 90日: 成交量最高 星期五(336.46)，最低 星期三(152.34)
- 180日: 成交量最高 星期五(729.15)，最低 星期三(280.43)
- 365日: 成交量最高 星期五(505.59)，最低 星期二(329.48)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5369.87 | 176 | 176 | 160.6 | 270.09 | 448.18 | 647.79 | 1187.85 | 1133.6 |
| 星期二 | 4861.42 | 211.45 | 211.45 | 197.91 | 235.14 | 441.88 | 519.75 | 999.91 | 1075.47 |
| 星期三 | 4995.79 | 74.21 | 74.21 | 95.67 | 328.85 | 286.4 | 451.63 | 878.49 | 1274.02 |
| 星期四 | 4698.99 | nan | 453.63 | 279.83 | 391.85 | 368.78 | 786.51 | 1072.31 | 1196.33 |
| 星期五 | 5791.61 | nan | 684.97 | 327.79 | 285.26 | 355.82 | 1065.35 | 2422.62 | 1691.49 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(5791.61)，最差 星期四(4698.99)
- 3日: 表現最好 星期二(211.45)，最差 星期三(74.21)
- 5日: 表現最好 星期五(684.97)，最差 星期三(74.21)
- 15日: 表現最好 星期五(327.79)，最差 星期三(95.67)
- 30日: 表現最好 星期四(391.85)，最差 星期二(235.14)
- 60日: 表現最好 星期一(448.18)，最差 星期三(286.40)
- 90日: 表現最好 星期五(1065.35)，最差 星期三(451.63)
- 180日: 表現最好 星期五(2422.62)，最差 星期三(878.49)
- 365日: 表現最好 星期五(1691.49)，最差 星期二(1075.47)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.50%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.91%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 137.86張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.50%)表現優於星期一(-0.79%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 26.70 | 21.31 | 27.45 | 27.75 | -0.30 | -0.14 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-14 | 26.95 | 22.58 | 27.38 | 27.70 | -0.32 | -0.17 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-17 | 26.75 | 22.95 | 27.28 | 27.63 | -0.34 | -0.21 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-18 | 26.80 | 22.95 | 27.21 | 27.56 | -0.36 | -0.24 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-19 | 26.85 | 25.42 | 27.15 | 27.51 | -0.36 | -0.26 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-20 | 27.60 | 44.12 | 27.22 | 27.52 | -0.30 | -0.27 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-21 | 28.10 | 60.61 | 27.36 | 27.56 | -0.21 | -0.26 | 1.00 | 0.05 |
| 2025-03-24 | 28.00 | 57.58 | 27.45 | 27.59 | -0.14 | -0.23 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-25 | 28.10 | 54.84 | 27.55 | 27.63 | -0.08 | -0.20 | 0.00 | 0.12 |
| 2025-03-26 | 27.70 | 52.31 | 27.58 | 27.64 | -0.06 | -0.17 | 0.00 | 0.11 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 27.55 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-07 | 27.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 27.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 27.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 27.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 26.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 26.95 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 26.75 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 26.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 26.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 27.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 28.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 28.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 28.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 27.70 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 27.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 27.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 27.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 27.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 27.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 26.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 26.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 26.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 26.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 26.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 27.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 28.10 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 28.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 28.10 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 27.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.36 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 22.00 |
| 索提諾比率 | -0.54 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | -3.70 |
| 99%VaR | -7.55 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.56 |
| 年化波動率 | 40.60 |
| 5日波動率 | 2.14 |
| 10日波動率 | 2.26 |
| 20日波動率 | 2.36 |
| 60日波動率 | 2.46 |
| 上行波動率 | 2.04 |
| 下行波動率 | 1.72 |
| 收益率峰度 | 3.82 |
| 收益率偏度 | 0.40 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.48 |
| ATR百分比 | 3.36 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.12781 | 6.91038 | 4 | 25 | -0.476743 |
| 2 | 6.32432 | 9.67577 | 4 | 75 | 0.636399 |
| 3 | 0.533602 | 9.20688 | 4 | 50 | 0.0398544 |
| 4 | 1.5566 | 8.26858 | 3 | 66.6667 | 0.168098 |
| 5 | -4.36736 | 7.5083 | 4 | 25 | -0.603868 |
| 6 | -2.86317 | 12.1434 | 4 | 50 | -0.249505 |
| 7 | 2.09663 | 9.14614 | 4 | 50 | 0.211014 |
| 8 | -2.69689 | 11.4871 | 4 | 25 | -0.249284 |
| 9 | -8.08371 | 11.7445 | 4 | 25 | -0.702488 |
| 10 | -3.45163 | 4.28177 | 4 | 25 | -0.845046 |
| 11 | 2.19103 | 12.4571 | 4 | 50 | 0.162506 |
| 12 | -7.38296 | 11.3836 | 4 | 25 | -0.663204 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.32432 | 9.67577 | 4 | 75 | 0.636399 |
| 11 | 2.19103 | 12.4571 | 4 | 50 | 0.162506 |
| 7 | 2.09663 | 9.14614 | 4 | 50 | 0.211014 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -8.08371 | 11.7445 | 4 | 25 | -0.702488 |
| 12 | -7.38296 | 11.3836 | 4 | 25 | -0.663204 |
| 5 | -4.36736 | 7.5083 | 4 | 25 | -0.603868 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6.32432 | 75 |
| 11 | 10 | 2.19103 | 50 |
| 7 | 6 | 2.09663 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -8.08371 | 75 |
| 12 | 11 | -7.38296 | 75 |
| 5 | 4 | -4.36736 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.25 |
| 趨勢持續性 | 42.19 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.58 |
| 趨勢持續性 | 41.23 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.39 |
| 趨勢持續性 | 39.21 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -5.09 |
| 趨勢持續性 | 27.21 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.37 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.02 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.38 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.95 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.25 |
| 成交量動量 | 88.19 |
| 動量持續性 | 42.19 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.58 |
| 成交量動量 | 88.50 |
| 動量持續性 | 41.23 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.39 |
| 成交量動量 | 91.68 |
| 動量持續性 | 39.21 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -5.09 |
| 成交量動量 | 100.46 |
| 動量持續性 | 27.21 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.03 |
| 成交量動量變化率 | -0.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 18.64 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.38 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 26.70 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 44.15 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5269 | 0.2371 | 0.2080 |
| Volume_Shares | 0.5269 | 1.0000 | 0.3080 | 0.3598 |
| RSI_14 | 0.2371 | 0.3080 | 1.0000 | 0.6034 |
| MACD | 0.2080 | 0.3598 | 0.6034 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 68.333% |
| 下跌 | 38.164% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 48.53% |
| 2 | 65 | -80.00% |
| 3 | 85 | 57.65% |
| 4 | 56 | -32.14% |
| 5 | 78 | 61.54% |
| 6 | 81 | -8.64% |
| 7 | 85 | 60.00% |
| 8 | 89 | 12.36% |
| 9 | 81 | 38.27% |
| 10 | 79 | 84.81% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | 67.82% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 84.81%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -80.00%)
- 平均準確率：25.94%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 0.00% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 85 | 0.00% |
| 4 | 56 | -1.79% |
| 5 | 78 | -1.28% |
| 6 | 81 | 2.47% |
| 7 | 85 | -1.18% |
| 8 | 89 | 0.00% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 1.27% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 2.47%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.79%)
- 平均準確率：-0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 17.65% |
| 2 | 65 | -35.38% |
| 3 | 85 | 20.00% |
| 4 | 56 | -16.07% |
| 5 | 78 | 19.23% |
| 6 | 81 | -7.41% |
| 7 | 85 | 23.53% |
| 8 | 89 | 7.87% |
| 9 | 81 | 14.81% |
| 10 | 79 | 31.65% |
| 11 | 87 | -5.75% |
| 12 | 87 | 24.14% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 31.65%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -35.38%)
- 平均準確率：7.86%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 1.47% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 85 | 1.18% |
| 4 | 56 | -1.79% |
| 5 | 78 | 0.00% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | 1.18% |
| 8 | 89 | -1.12% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 2.53% |
| 11 | 87 | 0.00% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 2.53%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.79%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 5.88% |
| 2 | 65 | -12.31% |
| 3 | 85 | 5.88% |
| 4 | 56 | -12.50% |
| 5 | 78 | 6.41% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | 0.00% |
| 8 | 89 | -4.49% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 7.59% |
| 11 | 87 | -1.15% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.59%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -12.50%)
- 平均準確率：-0.59%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 23.53% |
| 2 | 65 | -32.31% |
| 3 | 85 | 30.59% |
| 4 | 56 | 0.00% |
| 5 | 78 | 37.18% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 36.47% |
| 8 | 89 | 10.11% |
| 9 | 81 | 27.16% |
| 10 | 79 | 41.77% |
| 11 | 87 | 6.90% |
| 12 | 87 | 47.13% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 47.13%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -32.31%)
- 平均準確率：18.74%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 27.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.674
- 27.438
- 26.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.445
- 28.850
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.186 |
| 上漲比例 | 36.879 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.048 |
| 上漲比例 | 43.814 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0763761 | 0.072381 | 38.9908 |
| 2 | -0.163488 | -0.0610131 | 42.7907 |
| 3 | -0.202941 | -0.0737135 | 38.0392 |
| 4 | -0.205138 | -0.122948 | 34.3874 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.175121 | 38.1643 |
| 2 | -0.406621 | 29.6804 |
| 3 | 0.0120087 | 42.3581 |
| 4 | -0.197653 | 40.3756 |
| 5 | 0.126027 | 46.5753 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.165 |
| 上漲天數比例 | 38.363 |
| 下跌天數比例 | 58.448 |
| 平盤天數比例 | 3.188 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.317 |
| 平均漲幅 | 2.468 |
| 平均成交量變化(張) | 143.732 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.785 |
| 平均漲幅 | 1.343 |
| 平均成交量變化(張) | -35.771 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.698 |
| 平均跌幅 | -2.054 |
| 平均成交量變化(張) | 72.413 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.200 |
| 平均跌幅 | -1.268 |
| 平均成交量變化(張) | -34.912 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.139 |
| 平均漲跌幅 | 1.811 |
| 上漲比例 | 70.930 |
| 平均成交量(張) | 3438.744 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.527 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.319 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.07% | 55.12 | -57.57% | 19.99% | 0.00% |
| 最近一周 | 3.36% | 92.68 | -32.21% | 24.08% | 42.86% |
| 最近半個月 | 0.54% | 77.36 | -16.58% | 18.87% | 26.67% |
| 最近一個月 | -7.67% | 106.36 | -93.73% | 18.32% | 36.67% |
| 最近兩個月 | 0.36% | 136.08 | -91.83% | 27.65% | 40.00% |
| 最近三個月 | -16.06% | 226.75 | -97.33% | 30.05% | 36.67% |
| 最近半年 | -16.31% | 410.64 | -97.16% | 41.16% | 35.56% |
| 最近一年 | -22.73% | 382.26 | -92.45% | 33.37% | 34.52% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 54.9/57.6/52.3/-5.3 | 42.5%/-18.6%/26.1% | 0.11/0.09/0.11/0.02 |
| 最近一周 | 45.4/23.0/52.3/29.4 | 9.0%/88.2%/26.1% | 0.02/-0.12/0.11/0.23 |
| 最近半個月 | 32.5/22.2/52.3/30.1 | -30.5%/70.3%/26.1% | -0.07/-0.13/0.11/0.25 |
| 最近一個月 | 45.9/74.0/52.3/-21.7 | 0.2%/-104.3%/26.1% | 0.05/0.48/0.11/-0.37 |
| 最近兩個月 | 39.7/14.2/52.3/38.2 | -23.8%/132.6%/26.1% | 0.01/-0.33/0.11/0.45 |
| 最近三個月 | 41.8/59.5/52.3/-7.2 | -22.8%/-40.8%/26.1% | -0.01/0.23/0.11/-0.12 |
| 最近半年 | 43.2/63.7/52.3/-11.4 | -16.3%/-66.5%/26.1% | 0.00/0.15/0.11/-0.04 |
| 最近一年 | 44.5/46.2/52.3/6.1 | -17.9%/23.7%/26.1% | 0.00/0.12/0.11/-0.00 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 106.36張 |
| 成交量趨勢 | -93.73% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 27.67 |
| 第2個買點 | 27.44 |
| 第3個買點 | 26.45 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 25.92 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 28.44 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.93% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.83% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.72% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.86個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.47%
- 中期(20日)波動率：32.91%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：42.27
- 價格波動範圍：24.95 ~ 78.40
- 價格變異係數：30.46%
風險指標
- 最大回撤：-66.23%
- 回撤恢復天數：-21天
- 風險調整後收益：-0.36
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.36%
- 近期波動率：27.65%
- 近期最大回撤：-11.00%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1346.54%
- 波動率相對表現：-13.68%
- 回撤相對表現：+54.13%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：44.15%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.70 (第 21 天) 至最高 30.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 27.90
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.30%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.11%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.02%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.00 (第 25 天) 至最高 30.00 (第 31 天)
- 中位數價格: 27.60
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.22%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.14%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.99%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.54%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.00 (第 55 天) 至最高 33.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 28.33
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.39%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.98%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.99%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.38%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.00 (第 145 天) 至最高 34.15 (第 86 天)
- 中位數價格: 30.08
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.39%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.67%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.98%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.38%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.00 (第 330 天) 至最高 38.95 (第 2 天)
- 中位數價格: 32.40
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.88%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.10%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.02%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -4.72%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 59.38% (樣本數: 38/64)
平均累計上漲幅度: 6.25%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 63.1% (樣本數: 53/84)
平均累計下跌幅度: 5.27%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 67.74% (樣本數: 21/31)
平均累計上漲幅度: 8.65%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 64.71% (樣本數: 22/34)
平均累計下跌幅度: 7.39%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 7/13)
平均累計上漲幅度: 12.15%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 91.67% (樣本數: 11/12)
平均累計下跌幅度: 9.84%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:41:04
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