鴻碩(3092)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -612.43 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (943.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 42.24 |
| 收盤價標準差 | 12.88 |
| 最高價 | 78.40 |
| 最低價 | 24.95 |
| 平均成交量(張) | 954.31 |
| 成交量標準差(張) | 1592.84 |
| 平均成交金額(萬) | 5130.95 |
| 平均成交筆數 | 653.31 |
| 平均漲跌幅 | -0.37% |
| 上漲天數比例 | 38.28% |
| 最大單日漲幅 | 10.45% |
| 最大單日跌幅 | -9.12% |
| 年化波動率 | 40.58% |
| 最大回撤 | -66.23% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 42.24 | 27.64 | 27.29 | 27.80 | 27.66 | 28.60 | 29.77 | 31.94 | 36.64 | 42.24 |
| 平均漲跌幅 | -0.37% | -1.25% | -0.67% | -0.48% | -0.07% | -0.20% | -0.40% | -0.37% | -0.41% | -0.37% |
| 上漲天數比例 | 38.28% | 0.00% | 20.00% | 33.33% | 38.33% | 36.67% | 34.44% | 34.25% | 38.08% | 38.28% |
| 平均成交量(張) | 954.31 | 67.79 | 82.63 | 88.23 | 129.73 | 213.12 | 403.23 | 367.82 | 674.07 | 954.31 |
| 平均成交金額(萬) | 5130.95 | 186.26 | 226.36 | 247.88 | 365.08 | 640.95 | 1287.64 | 1217.57 | 2993.13 | 5130.95 |
| 年化波動率 | 40.58% | 19.66% | 21.46% | 19.14% | 28.12% | 29.97% | 41.18% | 32.49% | 38.46% | 40.58% |
| 最大回撤 | -66.23% | -4.45% | -4.45% | -10.10% | -11.00% | -21.21% | -23.87% | -31.58% | -63.84% | -66.23% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 27.64 | 28.60 | 42.24 | -32.41 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.25% | -0.20% | -0.37% | -88.38 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 36.67% | 38.28% | -46.45 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 67.79 | 213.12 | 954.31 | -83.28 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 186.26 | 640.95 | 5130.95 | -89.23 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 19.66% | 29.97% | 40.58% | 40.04 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.45% | -21.21% | -66.23% | -81.15 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.82 | 12.69 | 986.16 | 662.79 | 5369.87 | -0.2 | 43.48 |
| 星期二 | 42.01 | 12.77 | 902.77 | 620.91 | 4861.42 | -0.64 | 35.6 |
| 星期三 | 42.57 | 12.98 | 940.92 | 652.81 | 4995.79 | -0.08 | 42.63 |
| 星期四 | 42.54 | 13.01 | 871.73 | 615.9 | 4674.69 | -0.54 | 33.33 |
| 星期五 | 42.26 | 13.08 | 1071.45 | 714.75 | 5762.89 | -0.4 | 36.51 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.2 | nan | -0.36 | -1.21 | -0.79 | -0.06 | -0.44 | -1 | -0.55 |
| 星期二 | -0.64 | nan | -1.4 | -0.83 | -0.58 | -0.01 | 0.1 | -0.92 | -0.63 |
| 星期三 | -0.08 | -1.42 | -1.42 | -0.53 | -0.26 | 0.33 | -0.07 | 0.07 | -0.29 |
| 星期四 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | 0.26 | -0.75 | -0.19 | -0.3 | 0.14 | -0.14 |
| 星期五 | -0.4 | -2.54 | -2.54 | -1.04 | -0.01 | -0.48 | -0.33 | -0.17 | -0.23 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.08)，最差 星期二(-0.64)
- 3日: 表現最好 星期四(-0.54)，最差 星期五(-2.54)
- 5日: 表現最好 星期一(-0.36)，最差 星期五(-2.54)
- 15日: 表現最好 星期四(0.26)，最差 星期一(-1.21)
- 30日: 表現最好 星期五(-0.01)，最差 星期一(-0.79)
- 60日: 表現最好 星期三(0.33)，最差 星期五(-0.48)
- 90日: 表現最好 星期二(0.10)，最差 星期一(-0.44)
- 180日: 表現最好 星期四(0.14)，最差 星期一(-1.00)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.14)，最差 星期二(-0.63)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.48 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 25 | 27.78 | 26.32 | 33.78 |
| 星期二 | 35.6 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 38.46 | 42.11 | 27.03 | 32.43 |
| 星期三 | 42.63 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 58.33 | 44.44 | 42.86 | 33.8 |
| 星期四 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 25 | 27.78 | 42.42 | 36.11 |
| 星期五 | 36.51 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 45.45 | 41.18 | 35.14 | 35.14 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(43.48)，最差 星期四(33.33)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期一(25.00)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(27.78)
- 180日: 表現最好 星期三(42.86)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期四(36.11)，最差 星期二(32.43)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 986.16 | nan | 62.92 | 58.6 | 94.06 | 155.74 | 209.52 | 378.63 | 346.71 |
| 星期二 | 902.77 | nan | 75.76 | 72.51 | 83.96 | 155.56 | 176.1 | 324.19 | 329.15 |
| 星期三 | 940.92 | 26.7 | 26.7 | 35.15 | 60.72 | 100.52 | 152.34 | 261.59 | 308.9 |
| 星期四 | 871.73 | 38.13 | 38.13 | 104.5 | 95.58 | 122.55 | 248.15 | 322.97 | 350.92 |
| 星期五 | 1071.45 | 135.45 | 135.45 | 142.4 | 106.84 | 110.53 | 285.57 | 713.1 | 500.59 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1071.45)，最低 星期四(871.73)
- 3日: 成交量最高 星期五(135.45)，最低 星期三(26.70)
- 5日: 成交量最高 星期五(135.45)，最低 星期三(26.70)
- 15日: 成交量最高 星期五(142.40)，最低 星期三(35.15)
- 30日: 成交量最高 星期五(106.84)，最低 星期三(60.72)
- 60日: 成交量最高 星期一(155.74)，最低 星期三(100.52)
- 90日: 成交量最高 星期五(285.57)，最低 星期三(152.34)
- 180日: 成交量最高 星期五(713.10)，最低 星期三(261.59)
- 365日: 成交量最高 星期五(500.59)，最低 星期三(308.90)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5369.87 | nan | 176 | 160.6 | 270.09 | 432.74 | 612.43 | 1187.85 | 1133.6 |
| 星期二 | 4861.42 | nan | 211.45 | 197.91 | 235.14 | 441.88 | 519.75 | 999.91 | 1072.72 |
| 星期三 | 4995.79 | 74.21 | 74.21 | 95.67 | 171 | 286.4 | 451.63 | 813.82 | 1017.72 |
| 星期四 | 4674.69 | 105.39 | 105.39 | 285.3 | 264.74 | 346.83 | 748.67 | 1017.54 | 1181.18 |
| 星期五 | 5762.89 | 364.26 | 364.26 | 392.31 | 298.42 | 306.26 | 893.02 | 2366.99 | 1673.56 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(5762.89)，最差 星期四(4674.69)
- 3日: 表現最好 星期五(364.26)，最差 星期三(74.21)
- 5日: 表現最好 星期五(364.26)，最差 星期三(74.21)
- 15日: 表現最好 星期五(392.31)，最差 星期三(95.67)
- 30日: 表現最好 星期五(298.42)，最差 星期三(171.00)
- 60日: 表現最好 星期二(441.88)，最差 星期三(286.40)
- 90日: 表現最好 星期五(893.02)，最差 星期三(451.63)
- 180日: 表現最好 星期五(2366.99)，最差 星期三(813.82)
- 365日: 表現最好 星期五(1673.56)，最差 星期三(1017.72)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 -0.01%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.79%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 106.84張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.01%)表現優於星期一(-0.79%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 26.75 | 22.95 | 27.28 | 27.63 | -0.34 | -0.21 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-18 | 26.80 | 22.95 | 27.21 | 27.56 | -0.36 | -0.24 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-19 | 26.85 | 25.42 | 27.15 | 27.51 | -0.36 | -0.26 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-20 | 27.60 | 44.12 | 27.22 | 27.52 | -0.30 | -0.27 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-21 | 28.10 | 60.61 | 27.36 | 27.56 | -0.21 | -0.26 | 1.00 | 0.05 |
| 2025-03-24 | 28.00 | 57.58 | 27.45 | 27.59 | -0.14 | -0.23 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-25 | 28.10 | 54.84 | 27.55 | 27.63 | -0.08 | -0.20 | 0.00 | 0.12 |
| 2025-03-26 | 27.70 | 52.31 | 27.58 | 27.64 | -0.06 | -0.17 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-03-27 | 27.55 | 54.84 | 27.57 | 27.63 | -0.06 | -0.15 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-28 | 26.85 | 45.95 | 27.46 | 27.57 | -0.11 | -0.14 | 0.00 | 0.03 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 27.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 27.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 27.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 26.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 26.95 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 26.75 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 26.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 26.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 27.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 28.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 28.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 28.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 27.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 27.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 26.85 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 27.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 27.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 27.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 26.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 26.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 26.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 26.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 26.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 27.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 28.10 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 28.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 28.10 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 27.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 27.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 26.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.33 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 22.00 |
| 索提諾比率 | -0.57 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | -3.69 |
| 99%VaR | -7.55 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.56 |
| 年化波動率 | 40.58 |
| 5日波動率 | 2.14 |
| 10日波動率 | 2.25 |
| 20日波動率 | 2.36 |
| 60日波動率 | 2.46 |
| 上行波動率 | 2.04 |
| 下行波動率 | 1.72 |
| 收益率峰度 | 3.83 |
| 收益率偏度 | 0.40 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.48 |
| ATR百分比 | 3.36 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.12781 | 6.91038 | 4 | 25 | -0.476743 |
| 2 | 6.32432 | 9.67577 | 4 | 75 | 0.636399 |
| 3 | -0.247648 | 9.19185 | 4 | 25 | -0.0450742 |
| 4 | 1.5566 | 8.26858 | 3 | 66.6667 | 0.168098 |
| 5 | -4.36736 | 7.5083 | 4 | 25 | -0.603868 |
| 6 | -2.86317 | 12.1434 | 4 | 50 | -0.249505 |
| 7 | 2.09663 | 9.14614 | 4 | 50 | 0.211014 |
| 8 | -2.69689 | 11.4871 | 4 | 25 | -0.249284 |
| 9 | -8.08371 | 11.7445 | 4 | 25 | -0.702488 |
| 10 | -3.45163 | 4.28177 | 4 | 25 | -0.845046 |
| 11 | 2.19103 | 12.4571 | 4 | 50 | 0.162506 |
| 12 | -7.38296 | 11.3836 | 4 | 25 | -0.663204 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.32432 | 9.67577 | 4 | 75 | 0.636399 |
| 11 | 2.19103 | 12.4571 | 4 | 50 | 0.162506 |
| 7 | 2.09663 | 9.14614 | 4 | 50 | 0.211014 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -8.08371 | 11.7445 | 4 | 25 | -0.702488 |
| 12 | -7.38296 | 11.3836 | 4 | 25 | -0.663204 |
| 5 | -4.36736 | 7.5083 | 4 | 25 | -0.603868 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6.32432 | 75 |
| 11 | 10 | 2.19103 | 50 |
| 7 | 6 | 2.09663 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -8.08371 | 75 |
| 12 | 11 | -7.38296 | 75 |
| 5 | 4 | -4.36736 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.25 |
| 趨勢持續性 | 42.10 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.58 |
| 趨勢持續性 | 41.25 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.39 |
| 趨勢持續性 | 39.13 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -5.08 |
| 趨勢持續性 | 27.15 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.62 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.88 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.99 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.54 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.25 |
| 成交量動量 | 87.87 |
| 動量持續性 | 42.10 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.58 |
| 成交量動量 | 88.44 |
| 動量持續性 | 41.25 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.39 |
| 成交量動量 | 91.48 |
| 動量持續性 | 39.13 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -5.08 |
| 成交量動量 | 100.09 |
| 動量持續性 | 27.15 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.03 |
| 成交量動量變化率 | -0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 20.29 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.99 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 135.45 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 44.06 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5273 | 0.2362 | 0.2073 |
| Volume_Shares | 0.5273 | 1.0000 | 0.3077 | 0.3595 |
| RSI_14 | 0.2362 | 0.3077 | 1.0000 | 0.6034 |
| MACD | 0.2073 | 0.3595 | 0.6034 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 68.333% |
| 下跌 | 37.981% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 48.53% |
| 2 | 65 | -80.00% |
| 3 | 87 | 57.47% |
| 4 | 56 | -32.14% |
| 5 | 78 | 61.54% |
| 6 | 81 | -8.64% |
| 7 | 85 | 60.00% |
| 8 | 89 | 12.36% |
| 9 | 81 | 38.27% |
| 10 | 79 | 84.81% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | 67.82% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 84.81%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -80.00%)
- 平均準確率：25.93%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 0.00% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 87 | 0.00% |
| 4 | 56 | -1.79% |
| 5 | 78 | -1.28% |
| 6 | 81 | 2.47% |
| 7 | 85 | -1.18% |
| 8 | 89 | 0.00% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 1.27% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 2.47%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.79%)
- 平均準確率：-0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 17.65% |
| 2 | 65 | -35.38% |
| 3 | 87 | 19.54% |
| 4 | 56 | -16.07% |
| 5 | 78 | 19.23% |
| 6 | 81 | -7.41% |
| 7 | 85 | 23.53% |
| 8 | 89 | 7.87% |
| 9 | 81 | 14.81% |
| 10 | 79 | 31.65% |
| 11 | 87 | -5.75% |
| 12 | 87 | 24.14% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 31.65%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -35.38%)
- 平均準確率：7.82%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 1.47% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 87 | 1.15% |
| 4 | 56 | -1.79% |
| 5 | 78 | 0.00% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | 1.18% |
| 8 | 89 | -1.12% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 2.53% |
| 11 | 87 | 0.00% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 2.53%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.79%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 5.88% |
| 2 | 65 | -12.31% |
| 3 | 87 | 5.75% |
| 4 | 56 | -12.50% |
| 5 | 78 | 6.41% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | 0.00% |
| 8 | 89 | -4.49% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 7.59% |
| 11 | 87 | -1.15% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.59%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -12.50%)
- 平均準確率：-0.60%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 23.53% |
| 2 | 65 | -32.31% |
| 3 | 87 | 31.03% |
| 4 | 56 | 0.00% |
| 5 | 78 | 37.18% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 36.47% |
| 8 | 89 | 10.11% |
| 9 | 81 | 27.16% |
| 10 | 79 | 41.77% |
| 11 | 87 | 6.90% |
| 12 | 87 | 47.13% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 47.13%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -32.31%)
- 平均準確率：18.77%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 26.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.450
- 26.432
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.253
- 28.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.186 |
| 上漲比例 | 36.879 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.052 |
| 上漲比例 | 43.367 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0795455 | 0.0577123 | 38.6364 |
| 2 | -0.163488 | -0.0610131 | 42.7907 |
| 3 | -0.202941 | -0.0737135 | 38.0392 |
| 4 | -0.205138 | -0.122948 | 34.3874 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.175121 | 38.1643 |
| 2 | -0.406621 | 29.6804 |
| 3 | 0.0120087 | 42.3581 |
| 4 | -0.199767 | 40 |
| 5 | 0.126027 | 46.5753 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.166 |
| 上漲天數比例 | 38.282 |
| 下跌天數比例 | 58.537 |
| 平盤天數比例 | 3.181 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.269 |
| 平均漲幅 | 2.468 |
| 平均成交量變化(張) | 143.732 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.739 |
| 平均漲幅 | 1.343 |
| 平均成交量變化(張) | -35.771 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.860 |
| 平均跌幅 | -2.049 |
| 平均成交量變化(張) | 73.094 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.131 |
| 平均跌幅 | -1.268 |
| 平均成交量變化(張) | -34.912 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.120 |
| 平均漲跌幅 | 1.811 |
| 上漲比例 | 70.930 |
| 平均成交量(張) | 3438.744 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.527 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.319 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -3.07% | 66.76 | 407.38% | 22.44% | 0.00% |
| 最近一周 | -2.72% | 106.93 | -18.03% | 23.66% | 28.57% |
| 最近半個月 | -1.10% | 82.63 | 145.61% | 21.46% | 20.00% |
| 最近一個月 | -9.29% | 88.23 | 42.09% | 19.14% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -3.59% | 129.73 | -43.90% | 28.12% | 38.33% |
| 最近三個月 | -15.70% | 213.12 | -69.74% | 29.97% | 36.67% |
| 最近半年 | -19.25% | 403.23 | -62.02% | 41.18% | 34.44% |
| 最近一年 | -28.40% | 367.82 | -94.52% | 32.49% | 34.25% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 51.0/52.3/45.9/-6.4 | -3.9%/-80.2%/-54.1% | 0.08/0.11/0.03/-0.08 |
| 最近一周 | 52.9/44.1/45.9/1.8 | 20.1%/-58.8%/-54.1% | 0.07/-0.03/0.03/0.06 |
| 最近半個月 | 36.5/16.9/45.9/29.1 | -25.8%/21.8%/-54.1% | -0.04/-0.16/0.03/0.19 |
| 最近一個月 | 44.4/72.7/45.9/-26.7 | -8.6%/-139.0%/-54.1% | 0.02/0.49/0.03/-0.45 |
| 最近兩個月 | 41.0/9.9/45.9/36.0 | -21.2%/20.7%/-54.1% | 0.02/-0.31/0.03/0.34 |
| 最近三個月 | 41.6/54.8/45.9/-8.8 | -24.3%/-72.3%/-54.1% | -0.02/0.09/0.03/-0.06 |
| 最近半年 | 43.0/63.0/45.9/-17.0 | -17.7%/-136.4%/-54.1% | 0.00/0.25/0.03/-0.22 |
| 最近一年 | 44.5/56.8/45.9/-10.9 | -18.5%/-134.7%/-54.1% | 0.00/0.33/0.03/-0.30 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 88.23張 |
| 成交量趨勢 | 42.09% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 26.45 |
| 第2個買點 | 26.43 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 25.90 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 28.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.94% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.85% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.76% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.86個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.44%
- 中期(20日)波動率：32.87%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：42.24
- 價格波動範圍：24.95 ~ 78.40
- 價格變異係數：30.49%
風險指標
- 最大回撤：-66.23%
- 回撤恢復天數：-19天
- 風險調整後收益：-0.38
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-3.59%
- 近期波動率：28.12%
- 近期最大回撤：-11.00%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1003.15%
- 波動率相對表現：-13.19%
- 回撤相對表現：+54.13%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：44.06%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 42.11%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.70 (第 19 天) 至最高 29.70 (第 2 天)
- 中位數價格: 27.65
- 平均每日漲跌幅: -0.33%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.28%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.64%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.02%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.00 (第 23 天) 至最高 30.00 (第 29 天)
- 中位數價格: 27.55
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.16%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.34%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.54%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.00 (第 53 天) 至最高 33.00 (第 13 天)
- 中位數價格: 28.12
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.39%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.96%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.99%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.38%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.00 (第 143 天) 至最高 34.15 (第 84 天)
- 中位數價格: 30.02
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.43%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -3.81%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.98%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.38%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.00 (第 328 天) 至最高 38.00 (第 7 天)
- 中位數價格: 32.35
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.81%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.09%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.02%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -4.72%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 59.38% (樣本數: 38/64)
平均累計上漲幅度: 6.25%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 63.1% (樣本數: 53/84)
平均累計下跌幅度: 5.27%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 67.74% (樣本數: 21/31)
平均累計上漲幅度: 8.65%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 64.71% (樣本數: 22/34)
平均累計下跌幅度: 7.39%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 7/13)
平均累計上漲幅度: 12.15%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 91.67% (樣本數: 11/12)
平均累計下跌幅度: 9.84%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:10:04
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