統新(6426)技術分析-2025-03-21更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 54.032 |
| MACD | -0.166 |
| DIF | -0.166 |
| EMA_12 | 80.874 |
| EMA_26 | 81.040 |
| MACD Signal | -0.321 |
| MACD Histogram | 0.155 |
| 布林帶上軌 | 86.753 |
| 布林帶中軌 | 81.500 |
| 布林帶下軌 | 76.247 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 81.900
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.817 |
| 年化波動率 | 44.715 |
| 5日波動率 | 2.359 |
| 10日波動率 | 2.532 |
| 20日波動率 | 2.659 |
| 60日波動率 | 2.717 |
| 上行波動率 | 2.359 |
| 下行波動率 | 1.746 |
| 收益率峰度 | 3.030 |
| 收益率偏度 | 0.632 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.988 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.351 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.674 |
| ATR百分比 | 3.753 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.303% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.621% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.252% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.293% |
| 上漲天數比例 | 37.384% |
| 下跌天數比例 | 59.526% |
| 平盤天數比例 | 3.090% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.966% | 2.903% | 185.422% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.554% | 1.337% | -38.111% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.378% | -2.183% | 78.172% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.102% | -1.425% | -37.229% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 11.843% |
| 平均漲跌幅 | 2.412% |
| 上漲比例 | 68.696% |
| 平均成交量(張) | 1614 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.397 |
| 價量變化相關性 | 0.339 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 49 | 32 | 65.306% |
| 3 | 下跌 | 225 | 92 | 40.889% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 79 | 33 | 41.772% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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