遠百(2903)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 62.921 |
| MACD | 0.517 |
| DIF | 0.517 |
| EMA_12 | 24.997 |
| EMA_26 | 24.480 |
| MACD Signal | 0.515 |
| MACD Histogram | 0.002 |
| 布林帶上軌 | 25.868 |
| 布林帶中軌 | 24.845 |
| 布林帶下軌 | 23.822 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.845
- 23.822
- 23.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.750
- 25.868
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.603 |
| 年化波動率 | 25.453 |
| 5日波動率 | 1.311 |
| 10日波動率 | 1.377 |
| 20日波動率 | 1.407 |
| 60日波動率 | 1.432 |
| 上行波動率 | 1.200 |
| 下行波動率 | 1.209 |
| 收益率峰度 | 4.478 |
| 收益率偏度 | 0.005 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -7.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.993 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.564 |
| ATR百分比 | 2.035 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.538% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 41.314% |
| 下跌天數比例 | 47.936% |
| 平盤天數比例 | 10.751% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.324% | 1.469% | 76.498% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.126% | 0.910% | -29.885% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.450% | -1.226% | 69.599% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.099% | -0.747% | -31.419% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.139% |
| 平均漲跌幅 | 0.308% |
| 上漲比例 | 59.825% |
| 平均成交量(張) | 9266 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.425 |
| 價量變化相關性 | 0.049 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 265 | 142 | 53.585% |
| 3 | 下跌 | 741 | 315 | 42.510% |
| 5 | 上漲 | 59 | 29 | 49.153% |
| 5 | 下跌 | 243 | 101 | 41.564% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 5 | 26.316% |
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