環泥(1104)技術分析-2025-03-21更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.556 |
| MACD | 0.299 |
| DIF | 0.299 |
| EMA_12 | 30.158 |
| EMA_26 | 29.860 |
| MACD Signal | 0.357 |
| MACD Histogram | -0.058 |
| 布林帶上軌 | 30.718 |
| 布林帶中軌 | 30.150 |
| 布林帶下軌 | 29.582 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.582
- 29.450
- 28.941
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.718
- 30.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.405 |
| 年化波動率 | 22.310 |
| 5日波動率 | 1.123 |
| 10日波動率 | 1.191 |
| 20日波動率 | 1.238 |
| 60日波動率 | 1.291 |
| 上行波動率 | 1.133 |
| 下行波動率 | 1.060 |
| 收益率峰度 | 6.952 |
| 收益率偏度 | 0.161 |
| 最大單日漲幅 | 9.225 |
| 最大單日跌幅 | -9.936 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.069 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.392 |
| ATR百分比 | 1.775 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.051% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 36.756% |
| 下跌天數比例 | 50.080% |
| 平盤天數比例 | 13.164% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.842% | 1.370% | 145.583% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.724% | 0.713% | -35.805% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.603% | -0.913% | 104.332% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.831% | -0.662% | -36.746% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.249% |
| 平均漲跌幅 | 0.931% |
| 上漲比例 | 64.928% |
| 平均成交量(張) | 2800 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.149 |
| 價量變化相關性 | 0.160 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 209 | 119 | 56.938% |
| 3 | 下跌 | 977 | 330 | 33.777% |
| 5 | 上漲 | 41 | 20 | 48.780% |
| 5 | 下跌 | 435 | 140 | 32.184% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 73 | 22 | 30.137% |
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