鈞寶的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價23.69
收盤價標準差5.03
最高價55.90
最低價14.10
平均成交量(張)435.46
成交量標準差(張)1221.56
平均成交金額12772338.92
平均成交筆數258.25
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.87
最大單日漲幅12.24
最大單日跌幅-11.41
年化波動率36.95
最大回撤-70.02

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一23.655.02435.18254.98-0.2736.44
週二23.735.04472.37285.72-0.1837.85
週三23.694.98429.57252.88-0.0441.41
週四23.725.04428.41253.61-0.1540.75
週五23.735.06415.03246.53-0.1737.81
週六20.564.62236.41107.930.1740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0325.1047.0625.1625.080.090.030.000.06
2025-03-0426.2564.3825.3325.160.170.050.000.11
2025-03-0527.3077.2725.6325.320.310.110.000.21
2025-03-0626.8065.9125.8125.430.380.160.000.22
2025-03-0726.6568.2425.9425.520.420.210.000.21
2025-03-1026.0057.4525.9525.560.390.250.000.14
2025-03-1125.4052.9425.8725.550.320.260.000.06
2025-03-1225.2549.5025.7725.520.250.26-1.00-0.01
2025-03-1324.8545.8725.6325.470.160.240.00-0.08
2025-03-1425.2549.1425.5725.460.110.210.00-0.10

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2125.35-2強烈賣出
2025-02-2425.25-2強烈賣出
2025-02-2525.150中性
2025-02-2625.40-1賣出
2025-02-2725.350中性
2025-03-0325.100中性
2025-03-0426.25-2強烈賣出
2025-03-0527.30-2強烈賣出
2025-03-0626.80-1賣出
2025-03-0726.650中性
2025-03-1026.000中性
2025-03-1125.401買入
2025-03-1225.250中性
2025-03-1324.851買入
2025-03-1425.250中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2125.35持平賣出持平持平賣出
2025-02-2425.25持平賣出持平持平賣出
2025-02-2525.15持平持平持平持平持平
2025-02-2625.40持平持平持平持平賣出
2025-02-2725.35持平持平持平持平持平
2025-03-0325.10持平持平持平持平持平
2025-03-0426.25持平持平持平賣出賣出
2025-03-0527.30持平賣出持平賣出持平
2025-03-0626.80持平持平持平賣出持平
2025-03-0726.65持平持平持平持平持平
2025-03-1026.00持平持平持平持平持平
2025-03-1125.40持平持平持平持平買入
2025-03-1225.25持平持平賣出持平買入
2025-03-1324.85持平持平持平持平買入
2025-03-1425.25賣出持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.42
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1401.33
索提諾比率0.09
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaR-3.39
99%VaR-6.76

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.33
年化波動率36.95
5日波動率1.88
10日波動率2.01
20日波動率2.10
60日波動率2.18
上行波動率1.96
下行波動率1.60
收益率峰度4.60
收益率偏度0.49
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.21
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)0.71
ATR百分比2.89

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1073799.957421643.75-0.0275218
24.640217.83331681.250.571093
3-1.598167.838031650-0.225162
44.104612.10881553.33330.325213
5-1.0888714.25371540-0.088085
61.7267917.148315400.0909785
7-1.948065.192341540-0.407279
8-3.714169.720271540-0.399251
9-2.0932812.24041533.3333-0.184629
10-1.775710.52161546.6667-0.184607
110.996296.749491553.33330.122916
122.524867.866815600.299765

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.640217.83331681.250.571093
44.104612.10881553.33330.325213
122.524867.866815600.299765

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.714169.720271540-0.399251
9-2.0932812.24041533.3333-0.184629
7-1.948065.192341540-0.407279

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.6402181.25
434.104653.3333
12112.5248660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.7141660
98-2.0932866.6667
76-1.9480660

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性47.14

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性47.33

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性47.79

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.91
趨勢持續性43.68

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.70
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.47
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.19
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.31

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量inf
動量持續性47.09

10日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量inf
動量持續性47.28

20日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量inf
動量持續性47.79

60日動量


指標數值
價格動量0.92
成交量動量inf
動量持續性43.62

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.91
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.19

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量102.00
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率38.20
長期上漲機率44.66

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.38990.14440.3168
Volume_Shares0.38991.00000.21240.3696
RSI_140.14440.21241.00000.5405
MACD0.31680.36960.54051.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.086%
下跌38.479%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-8.57%
334318.08%
4291-8.25%
531819.81%
63075.54%
732626.38%
833033.03%
93052.30%
1030830.19%
1132322.60%
12331-11.18%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 33.03%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -11.18%)

  • 平均準確率:10.60%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.82%
3343-2.62%
42911.03%
5318-0.31%
63070.00%
73260.00%
83300.00%
9305-0.33%
103080.65%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.03%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-3.67%
33436.71%
4291-6.87%
53183.46%
6307-2.28%
73267.98%
833010.91%
9305-7.87%
1030813.64%
113236.19%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 13.64%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -7.87%)

  • 平均準確率:1.75%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.22%
3343-1.17%
42910.00%
53181.26%
63070.00%
7326-0.31%
83300.91%
9305-0.98%
103080.65%
113230.00%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
22450.00%
3343-1.46%
4291-6.19%
53182.83%
6307-2.93%
73260.31%
8330-0.61%
9305-1.97%
103080.65%
113231.24%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.83%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -7.38%)

  • 平均準確率:-1.85%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12986.38%
2245-6.94%
334316.62%
42913.78%
531812.58%
630710.75%
732618.40%
833021.82%
930513.44%
1030814.61%
1132314.55%
123312.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 21.82%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:10.73%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 25.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 24.650

  • 24.246


潛在阻力位 (由低到高)



  • 26.899

  • 28.550


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例39.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.049
上漲比例38.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04932280.066950538.3747
2-0.0322210.075194739.6288
3-0.0738814-0.10886238.9178
4-0.04334030.040643538.5655

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.043530838.2388
2-0.081264536.9641
3-0.042759440.935
4-0.042538.4884
5-0.019256841.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.050
上漲天數比例38.872
下跌天數比例50.711
平盤天數比例10.336

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.651
平均漲幅2.227
平均成交量變化(張)241.417

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.993
平均漲幅1.135
平均成交量變化(張)-40.669

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.141
平均跌幅-1.503
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.215
平均跌幅-1.241
平均成交量變化(張)-41.627

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.436
平均漲跌幅1.838
上漲比例66.667
平均成交量(張)1660.390

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.390
成交量變化與價格變化相關係數0.345

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%138.39-26.69%35.85%33.33%
最近一周-5.78%243.96-78.45%23.86%28.57%
最近半個月-0.39%339.20161.19%34.02%40.00%
最近一個月6.09%211.310.54%29.25%43.33%
最近兩個月-7.51%156.37-46.89%25.63%36.67%
最近三個月-11.87%169.11-72.59%27.24%35.56%
最近半年-10.78%351.04-71.65%32.79%36.67%
最近一年-5.43%420.71-64.62%29.18%34.79%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.2/49.5/49.1/-0.4-35.0%/1.0%/-24.3%-0.07/-0.01/-0.10/-0.09
最近一周55.6/65.9/49.1/-16.814.6%/-129.4%/-24.3%0.06/0.22/-0.10/-0.32
最近半個月61.0/76.0/49.1/-26.940.0%/-77.4%/-24.3%0.09/0.16/-0.10/-0.26
最近一個月56.9/23.1/49.1/26.131.4%/29.6%/-24.3%0.11/-0.08/-0.10/-0.02
最近兩個月46.9/57.4/49.1/-8.3-11.8%/-69.2%/-24.3%0.03/0.16/-0.10/-0.26
最近三個月44.2/60.5/49.1/-11.4-17.8%/-45.9%/-24.3%-0.02/0.09/-0.10/-0.19
最近半年49.0/61.6/49.1/-12.5-1.1%/-73.6%/-24.3%-0.00/0.08/-0.10/-0.18
最近一年49.9/84.4/49.1/-35.33.4%/-110.4%/-24.3%0.01/0.42/-0.10/-0.52

成交量分析


指標數值
近期平均成交量211.31張
成交量趨勢0.54%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點24.65
第2個買點24.25

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位23.76 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標26.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:96.11% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:85.42% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:34.17% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.76%

  • 中期(20日)波動率:38.24%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:23.69

  • 價格波動範圍:14.10 ~ 55.90

  • 價格變異係數:21.21%


風險指標



  • 最大回撤:-70.02%

  • 回撤恢復天數:227天

  • 風險調整後收益:0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.51%

  • 近期波動率:25.63%

  • 近期最大回撤:-14.29%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1236.27%

  • 波動率相對表現:-11.48%

  • 回撤相對表現:+55.73%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:44.66%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:46:34



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置