嘉聯益的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價31.77
收盤價標準差11.09
最高價76.30
最低價13.90
平均成交量(張)7086.96
成交量標準差(張)9753.81
平均成交金額268931681.25
平均成交筆數3223.85
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例41.83
最大單日漲幅14.98
最大單日跌幅-9.68
年化波動率41.42
最大回撤-81.03

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一31.6010.856673.013032.43-0.3342.60
週二31.7311.086857.953133.73-0.2142.50
週三31.7811.167033.213236.94-0.0644.47
週四31.8411.107463.803370.36-0.2239.41
週五31.9111.247464.213372.70-0.2340.00
週六30.6112.504319.641879.000.0746.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0315.0551.1315.9515.790.160.22-1.00-0.06
2025-03-0415.2052.2115.8415.750.090.190.00-0.11
2025-03-0515.3540.9115.7615.720.040.160.00-0.12
2025-03-0615.0520.2215.6515.67-0.020.130.00-0.15
2025-03-0714.9024.6615.5415.61-0.080.090.00-0.16
2025-03-1015.0030.7715.4515.57-0.110.050.00-0.16
2025-03-1114.7028.5715.3415.50-0.170.000.00-0.17
2025-03-1214.7523.0815.2515.45-0.20-0.040.00-0.16
2025-03-1314.5022.7315.1315.38-0.25-0.080.00-0.17
2025-03-1414.5521.5415.0415.32-0.27-0.120.00-0.16

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2116.400中性
2025-02-2416.250中性
2025-02-2516.450中性
2025-02-2616.200中性
2025-02-2715.950中性
2025-03-0315.050中性
2025-03-0415.200中性
2025-03-0515.350中性
2025-03-0615.052強烈買入
2025-03-0714.902強烈買入
2025-03-1015.001買入
2025-03-1114.702強烈買入
2025-03-1214.751買入
2025-03-1314.502強烈買入
2025-03-1414.552強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2116.40持平持平持平持平持平
2025-02-2416.25持平持平持平持平持平
2025-02-2516.45持平持平持平持平持平
2025-02-2616.20持平持平持平持平持平
2025-02-2715.95持平持平持平持平持平
2025-03-0315.05持平持平賣出持平買入
2025-03-0415.20賣出持平持平持平買入
2025-03-0515.35持平持平持平持平持平
2025-03-0615.05持平買入持平持平買入
2025-03-0714.90持平買入持平持平買入
2025-03-1015.00持平持平持平持平買入
2025-03-1114.70持平買入持平持平買入
2025-03-1214.75持平買入持平持平持平
2025-03-1314.50持平買入持平持平買入
2025-03-1414.55持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.50
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數335.88
索提諾比率0.09
波動率比率(上行/下行)1.10
95%VaR-4.08
99%VaR-6.98

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.61
年化波動率41.42
5日波動率2.27
10日波動率2.39
20日波動率2.44
60日波動率2.50
上行波動率1.91
下行波動率1.73
收益率峰度2.15
收益率偏度0.17
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.10
平均真實範圍(ATR)1.18
ATR百分比3.52

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.34923911.50711643.75-0.0448335
24.446059.135961668.750.468411
3-1.4392911.00711643.75-0.145902
41.2282112.69691546.66670.0836067
52.4898215.93491546.66670.14579
60.6732538.296331546.66670.0610616
7-1.73277.708241553.3333-0.246408
82.0679110.33481566.66670.183965
9-1.5030112.23141533.3333-0.136507
10-0.48887515.98491533.3333-0.0410099
111.689815.91871546.66670.0956824
12-5.445498.117261526.6667-0.691386

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.446059.135961668.750.468411
52.4898215.93491546.66670.14579
82.0679110.33481566.66670.183965

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12-5.445498.117261526.6667-0.691386
7-1.73277.708241553.3333-0.246408
9-1.5030112.23141533.3333-0.136507

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.4460568.75
542.4898246.6667
872.0679166.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1211-5.4454973.3333
76-1.732746.6667
98-1.5030166.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性49.10

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性48.62

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性46.95

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.38
趨勢持續性43.95

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.65
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.74
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.07
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.09

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量inf
動量持續性49.07

10日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量inf
動量持續性48.59

20日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量inf
動量持續性46.93

60日動量


指標數值
價格動量1.37
成交量動量inf
動量持續性43.89

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率32.18
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.07

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1906.20
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率37.08
長期上漲機率46.19

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.40020.17380.2850
Volume_Shares0.40021.00000.24060.2713
RSI_140.17380.24061.00000.6063
MACD0.28500.27130.60631.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.667%
下跌44.380%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129812.08%
2245-24.49%
33434.08%
42911.03%
531819.18%
6307-14.66%
7326-1.84%
8330-14.24%
93057.87%
1030815.91%
1132312.69%
1233116.01%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 19.18%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -24.49%)

  • 平均準確率:2.80%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22451.22%
3343-0.58%
4291-0.69%
53181.26%
6307-0.33%
7326-0.61%
83300.91%
9305-0.98%
103080.65%
11323-0.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-10.61%
33432.62%
4291-0.69%
53186.29%
6307-4.89%
7326-2.15%
8330-8.18%
9305-0.66%
103083.25%
113231.55%
123312.72%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 6.29%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.61%)

  • 平均準確率:-0.78%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.82%
3343-0.58%
4291-0.34%
53181.26%
6307-0.98%
73260.00%
83300.30%
9305-0.66%
10308-0.32%
113231.86%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.81%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-3.67%
3343-0.29%
42910.00%
53180.94%
6307-1.63%
7326-1.23%
8330-0.91%
93052.30%
103083.90%
113232.79%
123311.81%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.90%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -3.69%)

  • 平均準確率:0.03%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.76%
2245-12.24%
33432.92%
42912.75%
53189.43%
6307-6.84%
73262.15%
8330-6.36%
93057.87%
103088.44%
113236.81%
1233113.90%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 13.90%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.24%)

  • 平均準確率:3.55%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.250

  • 14.080


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.150

  • 17.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.061
上漲比例42.957

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.057
上漲比例42.692

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04740410.051499240.8578
2-0.06391920.0651742.2489
3-0.1021350.0080050642.2477
4-0.0950624-0.046601541.8919

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.096200240.772
2-0.073928241.1356
3-0.075256643.2155
4-0.097732640.6977
50.012033945.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.078
上漲天數比例41.826
下跌天數比例53.852
平盤天數比例4.295

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.940
平均漲幅2.607
平均成交量變化(張)100.276

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.235
平均漲幅1.363
平均成交量變化(張)-29.663

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.987
平均跌幅-2.237
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.839
平均跌幅-1.345
平均成交量變化(張)-33.037

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.376
平均漲跌幅2.095
上漲比例73.077
平均成交量(張)19092.097

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.400
成交量變化與價格變化相關係數0.192

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.36%1778.3027.97%22.90%66.67%
最近一周-3.32%1953.02-23.14%18.37%57.14%
最近半個月-11.28%2771.84-73.84%29.02%53.33%
最近一個月-1.69%4490.79298.56%50.97%43.33%
最近兩個月-12.35%2930.54118.32%45.35%41.67%
最近三個月-28.50%2620.17150.15%38.97%36.67%
最近半年-29.37%2954.2293.29%40.96%40.00%
最近一年-35.76%2305.5269.35%33.49%41.10%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天22.4/23.1/21.5/-1.5-70.9%/-0.5%/-69.4%-0.16/-0.16/-0.16/0.01
最近一周24.5/20.2/21.5/1.3-65.6%/-14.6%/-69.4%-0.16/-0.15/-0.16/-0.01
最近半個月41.9/64.8/21.5/-43.3-27.2%/-116.6%/-69.4%-0.06/0.16/-0.16/-0.32
最近一個月50.8/48.2/21.5/-26.712.4%/-58.6%/-69.4%0.06/0.13/-0.16/-0.28
最近兩個月42.0/35.3/21.5/-13.8-24.9%/10.6%/-69.4%0.04/0.02/-0.16/-0.17
最近三個月36.9/37.9/21.5/-16.4-40.2%/-48.3%/-69.4%0.01/0.04/-0.16/-0.20
最近半年42.8/36.7/21.5/-15.1-24.0%/-9.3%/-69.4%-0.01/-0.17/-0.16/0.02
最近一年46.3/67.4/21.5/-45.9-14.0%/-125.9%/-69.4%0.00/0.19/-0.16/-0.35

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4490.79張
成交量趨勢298.56%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.25
第2個買點14.08

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.80 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.07% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.30% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:58.86% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.82個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.70%

  • 中期(20日)波動率:42.54%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:31.77

  • 價格波動範圍:13.90 ~ 76.30

  • 價格變異係數:34.90%


風險指標



  • 最大回撤:-81.03%

  • 回撤恢復天數:-2046天

  • 風險調整後收益:0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.35%

  • 近期波動率:45.35%

  • 近期最大回撤:-18.08%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1777.91%

  • 波動率相對表現:+3.98%

  • 回撤相對表現:+59.43%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:46.19%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:46:32



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