台南-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3261.00
平均收盤價22.93
收盤價標準差20.17
最高價92.50
最低價1.56
平均成交量(張)105.50
成交量標準差(張)414.60
平均成交金額1635929.95
平均成交筆數45.30
平均漲跌幅0.21
上漲天數比例41.46
最大單日漲幅20.36
最大單日跌幅-17.63
年化波動率87.99
最大回撤-94.04

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一22.8920.19119.0845.810.0838.10
週二22.9220.1393.1144.080.0240.82
週三22.7620.0498.6446.950.2942.71
週四23.1820.39105.0145.420.3043.78
週五23.1620.29110.5644.150.3442.14
週六10.297.45180.0249.290.6128.57

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03nan100.0055.5655.190.370.320.000.05
2025-03-04nan100.0055.5655.190.370.330.000.04
2025-03-05nan100.0055.5655.190.370.340.000.04
2025-03-06nan100.0055.5655.190.370.340.000.03
2025-03-07nan100.0055.5655.190.370.350.000.02
2025-03-10nan100.0055.5655.190.370.350.000.02
2025-03-1156.50100.0055.9855.370.610.410.000.21
2025-03-1256.60100.0056.0855.460.620.450.000.17
2025-03-13nan100.0056.0855.460.620.480.000.14
2025-03-1455.30100.0055.9455.450.490.480.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2156.10-1賣出
2025-02-2456.10-1賣出
2025-02-25nan-1賣出
2025-02-26nan-1賣出
2025-02-27nan-1賣出
2025-03-03nan-1賣出
2025-03-04nan-1賣出
2025-03-05nan-1賣出
2025-03-06nan-1賣出
2025-03-07nan-1賣出
2025-03-10nan-1賣出
2025-03-1156.50-1賣出
2025-03-1256.60-1賣出
2025-03-13nan-1賣出
2025-03-1455.30-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2156.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2456.10持平賣出持平持平持平
2025-02-25nan持平賣出持平持平持平
2025-02-26nan持平賣出持平持平持平
2025-02-27nan持平賣出持平持平持平
2025-03-03nan持平賣出持平持平持平
2025-03-04nan持平賣出持平持平持平
2025-03-05nan持平賣出持平持平持平
2025-03-06nan持平賣出持平持平持平
2025-03-07nan持平賣出持平持平持平
2025-03-10nan持平賣出持平持平持平
2025-03-1156.50持平賣出持平持平持平
2025-03-1256.60持平賣出持平持平持平
2025-03-13nan持平賣出持平持平持平
2025-03-1455.30持平賣出持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險34.15
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2366.29
索提諾比率0.79
波動率比率(上行/下行)3.54
95%VaR-4.72
99%VaR-8.83

6. 波動性指標


指標數值
日波動率5.54
年化波動率87.99
5日波動率2.61
10日波動率2.81
20日波動率3.02
60日波動率3.39
上行波動率7.62
下行波動率2.15
收益率峰度1336.85
收益率偏度30.16
最大單日漲幅252.54
最大單日跌幅-14.15
波動率比率(上行/下行)3.54
平均真實範圍(ATR)0.78
ATR百分比3.55

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.0777111.48981121.4286-0.28237
26.5562111.35491357.14290.562713
3-3.0908814.66961335.7143-0.222061
40.61595312.8951238.46150.0348419
5-0.56580725.37341330.7692-0.0288678
66.1585225.67331346.15380.233388
7-2.470769.485441353.8462-0.27805
8-1.2142514.95781261.5385-0.0923213
95.5884417.89851246.15380.302918
10-2.328488.929711450-0.279421
11-2.1230317.6505928.5714-0.129724
128.760127.424714500.313347

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
128.760127.424714500.313347
26.5562111.35491357.14290.562713
66.1585225.67331346.15380.233388

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-3.0908814.66961335.7143-0.222061
1-3.0777111.48981121.4286-0.28237
7-2.470769.485441353.8462-0.27805

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12118.760150
216.5562157.1429
656.1585246.1538

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-3.0908864.2857
112-3.0777178.5714
76-2.4707646.1538

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.62
趨勢持續性42.66

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.27
趨勢持續性43.54

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.48
趨勢持續性44.37

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.71
趨勢持續性42.99

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度nan
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度nan
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.67
成交量動量inf
動量持續性40.05

10日動量


指標數值
價格動量1.29
成交量動量inf
動量持續性40.63

20日動量


指標數值
價格動量2.42
成交量動量inf
動量持續性41.77

60日動量


指標數值
價格動量6.11
成交量動量inf
動量持續性40.23

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.04
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量72.89
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率20.69
中期上漲機率30.34
長期上漲機率40.55

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.09540.14430.1966
Volume_Shares-0.09541.00000.08280.0631
RSI_140.14430.08281.00000.4811
MACD0.19660.06310.48111.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲49.811%
下跌38.857%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1258-9.30%
2217-14.75%
32972.36%
425126.69%
527634.78%
625718.29%
727510.55%
828534.74%
9263-8.37%
1027321.25%
1130120.60%
12308-11.69%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 34.78%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.75%)

  • 平均準確率:10.43%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1258-0.78%
22170.46%
3297-1.01%
4251-0.40%
52760.36%
62570.00%
7275-0.36%
82850.35%
92630.38%
10273-0.37%
113010.00%
123080.97%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 0.97%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.01%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1258-5.43%
2217-12.44%
3297-3.70%
42518.76%
527615.22%
62577.39%
72752.18%
828516.49%
9263-7.60%
1027311.36%
113017.31%
12308-3.90%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.49%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.44%)

  • 平均準確率:2.97%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1258-1.16%
22171.84%
3297-1.35%
42510.80%
5276-1.09%
62571.56%
7275-0.73%
82850.70%
9263-0.38%
10273-1.47%
113011.00%
123080.65%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.84%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.47%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1258-1.16%
2217-5.53%
3297-1.01%
42510.80%
52761.09%
6257-3.11%
7275-1.45%
82855.26%
9263-2.28%
102734.76%
113011.66%
12308-4.87%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.26%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.53%)

  • 平均準確率:-0.49%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1258-0.78%
22170.92%
32979.43%
425116.73%
527619.20%
625712.45%
727510.91%
828511.93%
92631.52%
102736.96%
1130110.63%
12308-4.55%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 19.20%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -4.55%)

  • 平均準確率:7.95%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 55.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 54.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 58.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.001
上漲比例39.641

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.096
上漲比例45.773

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.006576450.048622838.9896
20.01771020.061514139.1582
30.02645730.30721643.1349
40.03733650.040624344.1043

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0059506540.9405
20.02533739.2523
3-0.028093340.8031
40.064079143.8573
50.0842844.2308

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.019
上漲天數比例41.460
下跌天數比例40.540
平盤天數比例14.566

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.086
平均漲幅3.127
平均成交量變化(張)397.545

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.454
平均漲幅1.975
平均成交量變化(張)-51.615

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.507
平均跌幅-1.950
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.953
平均跌幅-1.437
平均成交量變化(張)-52.382

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.879
平均漲跌幅1.157
上漲比例54.048
平均成交量(張)388.142

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.095
成交量變化與價格變化相關係數0.020

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.30%28.59517.51%25.78%0.00%
最近一周nan%14.97809733.33%21.91%0.00%
最近半個月-1.43%7.463544.25%10.49%0.00%
最近一個月nan%7.20inf%10.74%13.33%
最近兩個月0.55%10.182666.03%21.63%30.00%
最近三個月-5.15%9.881328.84%19.59%23.33%
最近半年-16.97%15.4634.01%22.56%28.33%
最近一年-24.45%20.18-15.38%29.32%33.15%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天100.0/100.0/100.0/0.0nan%/nan%/nan%0.10/0.17/0.01/-0.16
最近一周100.0/100.0/100.0/0.0nan%/nan%/nan%0.08/0.03/0.01/-0.02
最近半個月98.9/84.0/100.0/16.0nan%/nan%/nan%0.08/0.14/0.01/-0.13
最近一個月81.2/58.0/100.0/42.0nan%/nan%/nan%0.07/0.21/0.01/-0.21
最近兩個月67.8/52.8/100.0/47.2nan%/nan%/nan%0.09/0.08/0.01/-0.07
最近三個月58.7/63.9/100.0/36.1nan%/nan%/nan%0.05/0.28/0.01/-0.28
最近半年53.5/68.1/100.0/31.9-18.0%/nan%/nan%-0.00/0.31/0.01/-0.30
最近一年52.5/77.3/100.0/22.7-12.6%/nan%/nan%-0.02/1.27/0.01/-1.26

成交量分析


指標數值
近期平均成交量7.20張
成交量趨勢inf%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點54.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位53.70 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標58.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.52% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.83% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.56個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:97.94%

  • 中期(20日)波動率:95.74%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:22.93

  • 價格波動範圍:1.56 ~ 92.50

  • 價格變異係數:88.00%


風險指標



  • 最大回撤:-94.04%

  • 回撤恢復天數:-735天

  • 風險調整後收益:0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.55%

  • 近期波動率:21.63%

  • 近期最大回撤:-6.67%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2896.53%

  • 波動率相對表現:-67.13%

  • 回撤相對表現:+87.38%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:20.69%

  • 近90日上漲機率:30.34%

  • 歷史整體上漲機率:40.55%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 11.11%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:45:58



相關資訊

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