1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3261.00 |
平均收盤價 | 22.93 |
收盤價標準差 | 20.17 |
最高價 | 92.50 |
最低價 | 1.56 |
平均成交量(張) | 105.50 |
成交量標準差(張) | 414.60 |
平均成交金額 | 1635929.95 |
平均成交筆數 | 45.30 |
平均漲跌幅 | 0.21 |
上漲天數比例 | 41.46 |
最大單日漲幅 | 20.36 |
最大單日跌幅 | -17.63 |
年化波動率 | 87.99 |
最大回撤 | -94.04 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 22.89 | 20.19 | 119.08 | 45.81 | 0.08 | 38.10 |
週二 | 22.92 | 20.13 | 93.11 | 44.08 | 0.02 | 40.82 |
週三 | 22.76 | 20.04 | 98.64 | 46.95 | 0.29 | 42.71 |
週四 | 23.18 | 20.39 | 105.01 | 45.42 | 0.30 | 43.78 |
週五 | 23.16 | 20.29 | 110.56 | 44.15 | 0.34 | 42.14 |
週六 | 10.29 | 7.45 | 180.02 | 49.29 | 0.61 | 28.57 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | nan | 100.00 | 55.56 | 55.19 | 0.37 | 0.32 | 0.00 | 0.05 |
2025-03-04 | nan | 100.00 | 55.56 | 55.19 | 0.37 | 0.33 | 0.00 | 0.04 |
2025-03-05 | nan | 100.00 | 55.56 | 55.19 | 0.37 | 0.34 | 0.00 | 0.04 |
2025-03-06 | nan | 100.00 | 55.56 | 55.19 | 0.37 | 0.34 | 0.00 | 0.03 |
2025-03-07 | nan | 100.00 | 55.56 | 55.19 | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-10 | nan | 100.00 | 55.56 | 55.19 | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.02 |
2025-03-11 | 56.50 | 100.00 | 55.98 | 55.37 | 0.61 | 0.41 | 0.00 | 0.21 |
2025-03-12 | 56.60 | 100.00 | 56.08 | 55.46 | 0.62 | 0.45 | 0.00 | 0.17 |
2025-03-13 | nan | 100.00 | 56.08 | 55.46 | 0.62 | 0.48 | 0.00 | 0.14 |
2025-03-14 | 55.30 | 100.00 | 55.94 | 55.45 | 0.49 | 0.48 | 0.00 | 0.01 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 56.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 56.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | nan | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | nan | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | nan | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | nan | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | nan | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | nan | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | nan | -1 | 賣出 |
2025-03-07 | nan | -1 | 賣出 |
2025-03-10 | nan | -1 | 賣出 |
2025-03-11 | 56.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-12 | 56.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-13 | nan | -1 | 賣出 |
2025-03-14 | 55.30 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 56.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 56.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 56.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 56.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-14 | 55.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 34.15 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2366.29 |
索提諾比率 | 0.79 |
波動率比率(上行/下行) | 3.54 |
95%VaR | -4.72 |
99%VaR | -8.83 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 5.54 |
年化波動率 | 87.99 |
5日波動率 | 2.61 |
10日波動率 | 2.81 |
20日波動率 | 3.02 |
60日波動率 | 3.39 |
上行波動率 | 7.62 |
下行波動率 | 2.15 |
收益率峰度 | 1336.85 |
收益率偏度 | 30.16 |
最大單日漲幅 | 252.54 |
最大單日跌幅 | -14.15 |
波動率比率(上行/下行) | 3.54 |
平均真實範圍(ATR) | 0.78 |
ATR百分比 | 3.55 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.07771 | 11.4898 | 11 | 21.4286 | -0.28237 |
2 | 6.55621 | 11.3549 | 13 | 57.1429 | 0.562713 |
3 | -3.09088 | 14.6696 | 13 | 35.7143 | -0.222061 |
4 | 0.615953 | 12.895 | 12 | 38.4615 | 0.0348419 |
5 | -0.565807 | 25.3734 | 13 | 30.7692 | -0.0288678 |
6 | 6.15852 | 25.6733 | 13 | 46.1538 | 0.233388 |
7 | -2.47076 | 9.48544 | 13 | 53.8462 | -0.27805 |
8 | -1.21425 | 14.9578 | 12 | 61.5385 | -0.0923213 |
9 | 5.58844 | 17.8985 | 12 | 46.1538 | 0.302918 |
10 | -2.32848 | 8.92971 | 14 | 50 | -0.279421 |
11 | -2.12303 | 17.6505 | 9 | 28.5714 | -0.129724 |
12 | 8.7601 | 27.4247 | 14 | 50 | 0.313347 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 8.7601 | 27.4247 | 14 | 50 | 0.313347 |
2 | 6.55621 | 11.3549 | 13 | 57.1429 | 0.562713 |
6 | 6.15852 | 25.6733 | 13 | 46.1538 | 0.233388 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -3.09088 | 14.6696 | 13 | 35.7143 | -0.222061 |
1 | -3.07771 | 11.4898 | 11 | 21.4286 | -0.28237 |
7 | -2.47076 | 9.48544 | 13 | 53.8462 | -0.27805 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 8.7601 | 50 |
2 | 1 | 6.55621 | 57.1429 |
6 | 5 | 6.15852 | 46.1538 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -3.09088 | 64.2857 |
1 | 12 | -3.07771 | 78.5714 |
7 | 6 | -2.47076 | 46.1538 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.62 |
趨勢持續性 | 42.66 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.27 |
趨勢持續性 | 43.54 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.48 |
趨勢持續性 | 44.37 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 6.71 |
趨勢持續性 | 42.99 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.67 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.05 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.29 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.63 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.42 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.77 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 6.11 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.23 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 10.04 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 72.89 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 20.69 |
中期上漲機率 | 30.34 |
長期上漲機率 | 40.55 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0954 | 0.1443 | 0.1966 |
Volume_Shares | -0.0954 | 1.0000 | 0.0828 | 0.0631 |
RSI_14 | 0.1443 | 0.0828 | 1.0000 | 0.4811 |
MACD | 0.1966 | 0.0631 | 0.4811 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 49.811% |
下跌 | 38.857% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 258 | -9.30% |
2 | 217 | -14.75% |
3 | 297 | 2.36% |
4 | 251 | 26.69% |
5 | 276 | 34.78% |
6 | 257 | 18.29% |
7 | 275 | 10.55% |
8 | 285 | 34.74% |
9 | 263 | -8.37% |
10 | 273 | 21.25% |
11 | 301 | 20.60% |
12 | 308 | -11.69% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 34.78%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -14.75%)
- 平均準確率:10.43%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 258 | -0.78% |
2 | 217 | 0.46% |
3 | 297 | -1.01% |
4 | 251 | -0.40% |
5 | 276 | 0.36% |
6 | 257 | 0.00% |
7 | 275 | -0.36% |
8 | 285 | 0.35% |
9 | 263 | 0.38% |
10 | 273 | -0.37% |
11 | 301 | 0.00% |
12 | 308 | 0.97% |
- 最佳表現月份:12月 (準確率: 0.97%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -1.01%)
- 平均準確率:-0.03%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 258 | -5.43% |
2 | 217 | -12.44% |
3 | 297 | -3.70% |
4 | 251 | 8.76% |
5 | 276 | 15.22% |
6 | 257 | 7.39% |
7 | 275 | 2.18% |
8 | 285 | 16.49% |
9 | 263 | -7.60% |
10 | 273 | 11.36% |
11 | 301 | 7.31% |
12 | 308 | -3.90% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.49%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -12.44%)
- 平均準確率:2.97%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 258 | -1.16% |
2 | 217 | 1.84% |
3 | 297 | -1.35% |
4 | 251 | 0.80% |
5 | 276 | -1.09% |
6 | 257 | 1.56% |
7 | 275 | -0.73% |
8 | 285 | 0.70% |
9 | 263 | -0.38% |
10 | 273 | -1.47% |
11 | 301 | 1.00% |
12 | 308 | 0.65% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.84%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -1.47%)
- 平均準確率:0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 258 | -1.16% |
2 | 217 | -5.53% |
3 | 297 | -1.01% |
4 | 251 | 0.80% |
5 | 276 | 1.09% |
6 | 257 | -3.11% |
7 | 275 | -1.45% |
8 | 285 | 5.26% |
9 | 263 | -2.28% |
10 | 273 | 4.76% |
11 | 301 | 1.66% |
12 | 308 | -4.87% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -5.53%)
- 平均準確率:-0.49%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 258 | -0.78% |
2 | 217 | 0.92% |
3 | 297 | 9.43% |
4 | 251 | 16.73% |
5 | 276 | 19.20% |
6 | 257 | 12.45% |
7 | 275 | 10.91% |
8 | 285 | 11.93% |
9 | 263 | 1.52% |
10 | 273 | 6.96% |
11 | 301 | 10.63% |
12 | 308 | -4.55% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 19.20%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -4.55%)
- 平均準確率:7.95%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 55.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 58.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.001 |
上漲比例 | 39.641 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.096 |
上漲比例 | 45.773 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00657645 | 0.0486228 | 38.9896 |
2 | 0.0177102 | 0.0615141 | 39.1582 |
3 | 0.0264573 | 0.307216 | 43.1349 |
4 | 0.0373365 | 0.0406243 | 44.1043 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00595065 | 40.9405 |
2 | 0.025337 | 39.2523 |
3 | -0.0280933 | 40.8031 |
4 | 0.0640791 | 43.8573 |
5 | 0.08428 | 44.2308 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.019 |
上漲天數比例 | 41.460 |
下跌天數比例 | 40.540 |
平盤天數比例 | 14.566 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.086 |
平均漲幅 | 3.127 |
平均成交量變化(張) | 397.545 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.454 |
平均漲幅 | 1.975 |
平均成交量變化(張) | -51.615 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.507 |
平均跌幅 | -1.950 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.953 |
平均跌幅 | -1.437 |
平均成交量變化(張) | -52.382 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.879 |
平均漲跌幅 | 1.157 |
上漲比例 | 54.048 |
平均成交量(張) | 388.142 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.095 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.020 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -2.30% | 28.59 | 517.51% | 25.78% | 0.00% |
最近一周 | nan% | 14.97 | 809733.33% | 21.91% | 0.00% |
最近半個月 | -1.43% | 7.46 | 3544.25% | 10.49% | 0.00% |
最近一個月 | nan% | 7.20 | inf% | 10.74% | 13.33% |
最近兩個月 | 0.55% | 10.18 | 2666.03% | 21.63% | 30.00% |
最近三個月 | -5.15% | 9.88 | 1328.84% | 19.59% | 23.33% |
最近半年 | -16.97% | 15.46 | 34.01% | 22.56% | 28.33% |
最近一年 | -24.45% | 20.18 | -15.38% | 29.32% | 33.15% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 100.0/100.0/100.0/0.0 | nan%/nan%/nan% | 0.10/0.17/0.01/-0.16 |
最近一周 | 100.0/100.0/100.0/0.0 | nan%/nan%/nan% | 0.08/0.03/0.01/-0.02 |
最近半個月 | 98.9/84.0/100.0/16.0 | nan%/nan%/nan% | 0.08/0.14/0.01/-0.13 |
最近一個月 | 81.2/58.0/100.0/42.0 | nan%/nan%/nan% | 0.07/0.21/0.01/-0.21 |
最近兩個月 | 67.8/52.8/100.0/47.2 | nan%/nan%/nan% | 0.09/0.08/0.01/-0.07 |
最近三個月 | 58.7/63.9/100.0/36.1 | nan%/nan%/nan% | 0.05/0.28/0.01/-0.28 |
最近半年 | 53.5/68.1/100.0/31.9 | -18.0%/nan%/nan% | -0.00/0.31/0.01/-0.30 |
最近一年 | 52.5/77.3/100.0/22.7 | -12.6%/nan%/nan% | -0.02/1.27/0.01/-1.26 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 7.20張 |
成交量趨勢 | inf% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 54.80 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 53.70 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 58.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.52% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.83% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:86.40% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.56個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:97.94%
- 中期(20日)波動率:95.74%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:22.93
- 價格波動範圍:1.56 ~ 92.50
- 價格變異係數:88.00%
風險指標
- 最大回撤:-94.04%
- 回撤恢復天數:-735天
- 風險調整後收益:0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.55%
- 近期波動率:21.63%
- 近期最大回撤:-6.67%
- 近期上漲天數比例:33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2896.53%
- 波動率相對表現:-67.13%
- 回撤相對表現:+87.38%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:20.69%
- 近90日上漲機率:30.34%
- 歷史整體上漲機率:40.55%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 11.11%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:45:58
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置