上海商銀的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1554.00
平均收盤價45.39
收盤價標準差4.38
最高價58.30
最低價34.45
平均成交量(張)6213.47
成交量標準差(張)9021.11
平均成交金額281057399.89
平均成交筆數2584.18
平均漲跌幅0.18
上漲天數比例54.70
最大單日漲幅7.05
最大單日跌幅-6.16
年化波動率22.68
最大回撤-39.86

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一45.364.425960.112659.060.1453.57
週二45.414.355786.112505.810.1753.63
週三45.404.376998.542701.020.2056.33
週四45.484.415732.742467.400.1355.16
週五45.334.396602.792592.250.2554.97
週六39.70nan3086.911208.00-0.630.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0344.3062.7144.0443.430.610.730.00-0.12
2025-03-0443.1037.8443.9043.410.490.680.00-0.19
2025-03-0543.7044.5843.8743.430.440.640.00-0.20
2025-03-0643.9049.4043.8743.460.410.590.00-0.18
2025-03-0743.8550.0043.8743.490.380.550.00-0.17
2025-03-1043.8045.4543.8643.510.340.510.00-0.16
2025-03-1143.6040.2643.8243.520.300.460.00-0.17
2025-03-1243.7542.5043.8143.540.270.430.00-0.16
2025-03-1343.6540.0043.7843.550.240.390.00-0.15
2025-03-1444.4550.0043.8943.610.270.360.00-0.09

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2144.45-1賣出
2025-02-2444.150中性
2025-02-2543.800中性
2025-02-2644.150中性
2025-02-2744.000中性
2025-03-0344.300中性
2025-03-0443.101買入
2025-03-0543.700中性
2025-03-0643.900中性
2025-03-0743.850中性
2025-03-1043.800中性
2025-03-1143.600中性
2025-03-1243.750中性
2025-03-1343.650中性
2025-03-1444.45-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2144.45持平持平持平持平賣出
2025-02-2444.15持平持平持平持平持平
2025-02-2543.80持平持平持平持平持平
2025-02-2644.15持平持平持平持平持平
2025-02-2744.00持平持平持平持平持平
2025-03-0344.30持平持平持平持平持平
2025-03-0443.10賣出持平持平買入買入
2025-03-0543.70持平持平持平持平持平
2025-03-0643.90持平持平持平持平持平
2025-03-0743.85持平持平持平持平持平
2025-03-1043.80持平持平持平持平持平
2025-03-1143.60持平持平持平持平持平
2025-03-1243.75持平持平持平持平持平
2025-03-1343.65持平持平持平持平持平
2025-03-1444.45持平持平持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.21
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數91.69
索提諾比率0.21
波動率比率(上行/下行)0.89
95%VaR-2.22
99%VaR-4.01

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.43
年化波動率22.68
5日波動率1.24
10日波動率1.29
20日波動率1.34
60日波動率1.38
上行波動率0.96
下行波動率1.08
收益率峰度4.53
收益率偏度-0.28
最大單日漲幅8.56
最大單日跌幅-7.89
波動率比率(上行/下行)0.89
平均真實範圍(ATR)0.84
ATR百分比1.85

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.1847647.1459742.85710.00253248
23.051093.26052785.71430.884653
30.9450099.85618771.42860.07897
42.610695.463746500.447318
54.029176.89687666.66670.560037
61.344713.31938666.66670.354899
7-6.83932.1117560-3.31761
8-0.001119333.83565633.3333-0.0437438
9-0.9657893.95026666.6667-0.286679
100.1454315.27153742.8571-0.00402844
113.319395.06348771.42860.622639
121.220325.5467785.71430.18996

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
54.029176.89687666.66670.560037
113.319395.06348771.42860.622639
23.051093.26052785.71430.884653

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.83932.1117560-3.31761
9-0.9657893.95026666.6667-0.286679
8-0.001119333.83565633.3333-0.0437438

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
544.0291766.6667
11103.3193971.4286
213.0510985.7143

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.8393100
98-0.96578933.3333
87-0.0011193366.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性52.64

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性52.83

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.36
趨勢持續性52.96

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.76
趨勢持續性49.49

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.41
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.92
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.91
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度8.30

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量28.37
動量持續性52.64

10日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量32.50
動量持續性52.83

20日動量


指標數值
價格動量0.36
成交量動量38.36
動量持續性52.96

60日動量


指標數值
價格動量0.76
成交量動量55.26
動量持續性49.49

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.68
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.91

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量7665.28
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率48.31
長期上漲機率49.58

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.01710.20860.3597
Volume_Shares-0.01711.00000.06770.0724
RSI_140.20860.06771.00000.6621
MACD0.35970.07240.66211.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲44.231%
下跌58.156%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1124-56.45%
2110-41.82%
3141-14.89%
4115-40.00%
5128-35.16%
6120-40.00%
713147.33%
813131.30%
9122-11.48%
1012822.66%
11151-45.70%
12153-13.07%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 47.33%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -56.45%)

  • 平均準確率:-16.44%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1124-2.42%
21102.73%
3141-0.71%
4115-1.74%
51280.00%
61201.67%
7131-3.05%
81311.53%
9122-0.82%
101280.78%
111510.66%
121530.65%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.73%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -3.05%)

  • 平均準確率:-0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1124-21.77%
2110-14.55%
3141-2.13%
4115-10.43%
5128-15.62%
6120-11.67%
713124.43%
813119.85%
9122-11.48%
1012812.50%
11151-13.91%
121530.65%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 24.43%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -21.77%)

  • 平均準確率:-3.68%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1124-0.81%
21100.91%
31411.42%
4115-3.48%
51280.78%
6120-0.83%
71310.00%
81311.53%
9122-0.82%
101280.78%
11151-1.32%
121531.31%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.53%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -3.48%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1124-12.10%
2110-4.55%
31414.96%
4115-0.87%
5128-2.34%
6120-4.17%
713112.98%
81310.00%
91221.64%
101283.12%
11151-4.64%
121530.65%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 12.98%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -12.10%)

  • 平均準確率:-0.44%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1124-19.35%
2110-26.36%
3141-18.44%
4115-23.48%
5128-17.97%
6120-25.00%
713112.98%
81318.40%
91220.00%
101285.47%
11151-26.49%
12153-16.34%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 12.98%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -26.49%)

  • 平均準確率:-12.22%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 44.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 43.990

  • 43.281

  • 42.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 44.600

  • 44.699


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.084
上漲比例58.547

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.075
上漲比例53.086

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.1106670.06815359.4667
20.09958680.10323954.8209
30.0197917-0.13341550
40.08310190.052670254.6296

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.097947259.2375
20.083933555.1247
30.052419451.6129
40.068207353.2213
50.11056954.4715

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.078
上漲天數比例54.698
下跌天數比例39.961
平盤天數比例5.341

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例27.477
平均漲幅1.194
平均成交量變化(張)67.338

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.072
平均漲幅0.824
平均成交量變化(張)-29.775

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.909
平均跌幅-1.241
平均成交量變化(張)59.735

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例27.542
平均跌幅-0.741
平均成交量變化(張)-31.876

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.727
平均漲跌幅-0.139
上漲比例55.056
平均成交量(張)20434.187

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.017
成交量變化與價格變化相關係數0.134

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.60%5965.7746.48%23.14%33.33%
最近一周1.25%6281.8837.66%13.28%42.86%
最近半個月0.00%5685.36117.65%17.36%53.33%
最近一個月5.08%5797.3975.81%18.68%50.00%
最近兩個月10.16%10631.05-28.93%20.01%50.00%
最近三個月13.10%11440.2433.00%19.89%48.89%
最近半年-1.98%9864.6775.59%21.97%46.11%
最近一年4.34%7765.43164.46%19.68%49.86%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天44.2/42.5/50.0/7.5-6.0%/101.1%/64.9%-0.13/-0.16/-0.09/0.06
最近一周45.4/49.4/50.0/0.6-18.9%/72.9%/64.9%-0.15/-0.18/-0.09/0.09
最近半個月48.9/56.3/50.0/-6.3-8.7%/17.0%/64.9%-0.13/-0.02/-0.09/-0.07
最近一個月60.0/72.3/50.0/-22.329.8%/-12.3%/64.9%-0.01/0.13/-0.09/-0.22
最近兩個月59.6/59.6/50.0/-9.636.6%/-7.2%/64.9%0.03/0.20/-0.09/-0.29
最近三個月55.8/41.0/50.0/9.023.6%/43.6%/64.9%0.02/0.07/-0.09/-0.17
最近半年49.5/37.3/50.0/12.7-0.7%/120.9%/64.9%0.01/-0.08/-0.09/-0.01
最近一年51.4/50.9/50.0/-0.96.0%/77.2%/64.9%0.01/0.05/-0.09/-0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5797.39張
成交量趨勢75.81%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點43.99
第2個買點43.28
第3個買點42.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位41.94 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標44.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:94.86% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:79.39% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:15.14% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.80個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:21.69%

  • 中期(20日)波動率:21.06%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:45.39

  • 價格波動範圍:34.45 ~ 58.30

  • 價格變異係數:9.66%


風險指標



  • 最大回撤:-39.86%

  • 回撤恢復天數:1061天

  • 風險調整後收益:0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:10.16%

  • 近期波動率:20.01%

  • 近期最大回撤:-4.58%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+613.38%

  • 波動率相對表現:-2.77%

  • 回撤相對表現:+35.28%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:48.31%

  • 歷史整體上漲機率:49.58%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:45:55



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置