遠雄港的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價29.14
收盤價標準差15.45
最高價85.10
最低價12.95
平均成交量(張)1043.39
成交量標準差(張)1873.49
平均成交金額35171123.19
平均成交筆數535.33
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例38.12
最大單日漲幅10.13
最大單日跌幅-9.52
年化波動率33.03
最大回撤-65.84

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一29.1415.421119.28561.56-0.1239.18
週二29.2115.471081.61559.55-0.2238.25
週三29.1215.41959.29497.76-0.1036.62
週四29.1515.471047.53531.62-0.1139.68
週五29.3015.581022.26533.67-0.1636.44
週六18.374.08463.24188.930.4360.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0344.0066.2244.0643.640.420.44-1.00-0.02
2025-03-0443.8062.8244.0243.650.370.430.00-0.06
2025-03-0544.1063.7544.0343.680.350.410.00-0.06
2025-03-0644.2053.9744.0643.720.340.400.00-0.06
2025-03-0743.9027.0844.0343.730.300.380.00-0.08
2025-03-1044.1534.6244.0543.760.290.360.00-0.07
2025-03-1143.3029.0343.9443.730.210.330.00-0.12
2025-03-1243.4031.2543.8543.710.150.290.00-0.14
2025-03-1341.8021.0543.5443.56-0.030.230.00-0.26
2025-03-1442.1025.0043.3243.46-0.140.160.00-0.29

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2144.60-1賣出
2025-02-2444.70-1賣出
2025-02-2544.250中性
2025-02-2644.100中性
2025-02-2743.900中性
2025-03-0344.00-1賣出
2025-03-0443.800中性
2025-03-0544.100中性
2025-03-0644.200中性
2025-03-0743.900中性
2025-03-1044.150中性
2025-03-1143.301買入
2025-03-1243.400中性
2025-03-1341.803強烈買入
2025-03-1442.103強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2144.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2444.70持平賣出持平持平持平
2025-02-2544.25持平持平持平持平持平
2025-02-2644.10持平持平持平持平持平
2025-02-2743.90持平持平持平持平持平
2025-03-0344.00持平持平賣出持平持平
2025-03-0443.80持平持平持平持平持平
2025-03-0544.10持平持平持平持平持平
2025-03-0644.20持平持平持平持平持平
2025-03-0743.90賣出買入持平持平持平
2025-03-1044.15持平持平持平持平持平
2025-03-1143.30持平買入持平持平持平
2025-03-1243.40持平持平持平持平持平
2025-03-1341.80持平買入持平買入買入
2025-03-1442.10持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2812.20
索提諾比率0.21
波動率比率(上行/下行)1.25
95%VaR-2.98
99%VaR-6.12

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.08
年化波動率33.03
5日波動率1.70
10日波動率1.79
20日波動率1.86
60日波動率1.94
上行波動率1.77
下行波動率1.42
收益率峰度4.75
收益率偏度0.50
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.94
波動率比率(上行/下行)1.25
平均真實範圍(ATR)0.83
ATR百分比2.68

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.912987.728911631.25-0.269073
22.526787.482951662.50.315398
3-2.598748.926761631.25-0.309788
40.02714637.854621533.3333-0.0177628
50.2775759.084431546.66670.0122086
6-2.186426.63781533.3333-0.354498
70.1670845.038131546.66678.28331e-05
8-0.86246810.69941553.3333-0.0961866
9-0.612649.819531553.3333-0.0793629
101.834299.966471553.33330.167324
116.0982313.11731573.33330.452195
121.795519.095511553.33330.179082

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.0982313.11731573.33330.452195
22.526787.482951662.50.315398
101.834299.966471553.33330.167324

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-2.598748.926761631.25-0.309788
6-2.186426.63781533.3333-0.354498
1-1.912987.728911631.25-0.269073

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.0982373.3333
212.5267862.5
1091.8342953.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-2.5987468.75
65-2.1864266.6667
112-1.9129868.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性45.80

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性47.03

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性47.54

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.72
趨勢持續性48.81

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.45
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.14
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.10
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.91

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量73.45
動量持續性45.80

10日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量90.53
動量持續性47.03

20日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量138.44
動量持續性47.54

60日動量


指標數值
價格動量1.72
成交量動量157.68
動量持續性48.81

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.68
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.10

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量385.23
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率50.56
長期上漲機率42.51

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.16100.10950.1556
Volume_Shares0.16101.00000.29620.2774
RSI_140.10950.29621.00000.5645
MACD0.15560.27740.56451.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.170%
下跌37.058%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12988.72%
2245-13.88%
334321.87%
429129.21%
531835.85%
630743.32%
732611.66%
83308.18%
930521.97%
10308-1.95%
11323-7.12%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 43.32%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.88%)

  • 平均準確率:13.08%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22453.27%
3343-1.75%
42910.34%
53180.00%
63070.33%
73260.31%
8330-0.61%
93050.33%
103080.65%
113230.62%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-6.94%
33437.00%
42918.93%
531812.89%
630717.59%
73262.15%
83301.21%
930511.48%
10308-1.30%
11323-7.12%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 17.59%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.85%)

  • 平均準確率:3.39%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.22%
3343-1.46%
42911.37%
53180.31%
6307-0.33%
7326-0.61%
83300.30%
93050.00%
10308-0.32%
113230.93%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.37%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-5.71%
33434.96%
42911.37%
53181.57%
63072.61%
7326-3.68%
8330-2.12%
9305-0.98%
10308-2.92%
11323-3.41%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 4.96%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.71%)

  • 平均準確率:-1.43%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.74%
2245-5.71%
334313.12%
429117.18%
531821.07%
630723.13%
732613.50%
83309.39%
930511.15%
103081.95%
113231.86%
1233113.60%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 23.13%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.71%)

  • 平均準確率:11.00%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 42.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 41.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 45.672

  • 45.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.003
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.063
上漲比例38.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0730248-0.018078938.4876
2-0.0640284-0.027551437.9913
3-0.0490635-0.0059475336.7326
4-0.01834720.15252139.2931

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.01019340.2895
2-0.06755537.4276
3-0.062884834.8917
4-0.081337237.4419
50.012545.6081

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.051
上漲天數比例38.121
下跌天數比例52.027
平盤天數比例9.852

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.980
平均漲幅2.095
平均成交量變化(張)142.716

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.517
平均漲幅1.060
平均成交量變化(張)-35.009

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.107
平均跌幅-1.456
平均成交量變化(張)106.876

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.396
平均跌幅-0.931
平均成交量變化(張)-37.189

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.067
平均漲跌幅1.493
上漲比例63.467
平均成交量(張)3607.518

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.161
成交量變化與價格變化相關係數0.240

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.00%548.4568.50%49.44%66.67%
最近一周-4.75%393.28111.96%27.36%57.14%
最近半個月-5.61%304.4793.23%18.95%60.00%
最近一個月-0.59%326.00157.38%19.80%56.67%
最近兩個月-9.07%525.11-45.61%21.20%46.67%
最近三個月-4.54%576.17-31.78%21.66%51.11%
最近半年-25.22%662.43-34.92%28.69%42.78%
最近一年-23.32%943.8917.03%28.40%43.01%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天25.8/31.3/25.0/-6.2-115.5%/-42.8%/-113.6%-0.23/-0.14/-0.29/-0.15
最近一周31.7/54.0/25.0/-29.0-58.0%/-128.2%/-113.6%-0.15/-0.06/-0.29/-0.24
最近半個月51.0/70.4/25.0/-45.4-12.4%/-173.7%/-113.6%-0.03/0.24/-0.29/-0.53
最近一個月57.2/37.6/25.0/-12.625.7%/-134.5%/-113.6%0.11/0.13/-0.29/-0.43
最近兩個月49.6/68.4/25.0/-43.4-7.6%/-177.1%/-113.6%0.01/0.38/-0.29/-0.68
最近三個月48.3/18.9/25.0/6.1-6.8%/-24.3%/-113.6%0.04/-0.11/-0.29/-0.18
最近半年47.5/64.3/25.0/-39.3-10.0%/-159.3%/-113.6%0.01/0.14/-0.29/-0.43
最近一年48.1/39.5/25.0/-14.5-7.2%/-39.9%/-113.6%0.03/0.28/-0.29/-0.57

成交量分析


指標數值
近期平均成交量326.00張
成交量趨勢157.38%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點41.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位40.72 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標45.67 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.47% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.88% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.61% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.32%

  • 中期(20日)波動率:32.81%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:29.14

  • 價格波動範圍:12.95 ~ 85.10

  • 價格變異係數:53.01%


風險指標



  • 最大回撤:-65.84%

  • 回撤恢復天數:-1289天

  • 風險調整後收益:0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.07%

  • 近期波動率:21.20%

  • 近期最大回撤:-11.56%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1673.20%

  • 波動率相對表現:-11.99%

  • 回撤相對表現:+54.28%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:42.51%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:45:48



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