崇越的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價99.57
收盤價標準差64.21
最高價328.50
最低價34.05
平均成交量(張)755.24
成交量標準差(張)847.11
平均成交金額74062428.73
平均成交筆數690.15
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例41.13
最大單日漲幅10.58
最大單日跌幅-8.13
年化波動率24.71
最大回撤-41.07

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一99.8364.84735.63705.99-0.2437.67
週二99.7764.62770.75674.33-0.0543.56
週三99.5463.87735.64686.99-0.0642.88
週四99.3263.37746.57682.61-0.0842.36
週五100.0864.92789.60706.85-0.1439.04
週六65.3619.31669.94433.870.1540.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03284.0035.09293.47292.730.731.27-1.00-0.53
2025-03-04287.0041.94292.47292.310.161.050.00-0.88
2025-03-05288.0045.16291.78291.99-0.210.800.00-1.00
2025-03-06289.0044.26291.35291.77-0.410.550.00-0.97
2025-03-07287.5040.32290.76291.45-0.690.310.00-1.00
2025-03-10283.5034.78289.64290.86-1.220.000.00-1.22
2025-03-11280.0023.53288.16290.06-1.90-0.380.00-1.52
2025-03-12280.5021.21286.98289.35-2.37-0.780.00-1.59
2025-03-13282.0025.00286.22288.80-2.59-1.140.00-1.45
2025-03-14283.0027.94285.72288.37-2.65-1.440.00-1.21

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21298.00-1賣出
2025-02-24296.00-1賣出
2025-02-25297.00-1賣出
2025-02-26295.000中性
2025-02-27295.500中性
2025-03-03284.000中性
2025-03-04287.00-1賣出
2025-03-05288.000中性
2025-03-06289.000中性
2025-03-07287.500中性
2025-03-10283.500中性
2025-03-11280.003強烈買入
2025-03-12280.501買入
2025-03-13282.001買入
2025-03-14283.001買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21298.00持平賣出持平持平持平
2025-02-24296.00持平賣出持平持平持平
2025-02-25297.00持平賣出持平持平持平
2025-02-26295.00持平持平持平持平持平
2025-02-27295.50持平持平持平持平持平
2025-03-03284.00持平持平賣出持平買入
2025-03-04287.00賣出持平持平持平持平
2025-03-05288.00持平持平持平持平持平
2025-03-06289.00持平持平持平持平持平
2025-03-07287.50持平持平持平持平持平
2025-03-10283.50持平持平持平持平持平
2025-03-11280.00持平買入持平買入買入
2025-03-12280.50持平買入持平持平持平
2025-03-13282.00持平買入持平持平持平
2025-03-14283.00持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.85
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2149.00
索提諾比率0.73
波動率比率(上行/下行)0.91
95%VaR-2.17
99%VaR-4.31

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.56
年化波動率24.71
5日波動率1.32
10日波動率1.39
20日波動率1.44
60日波動率1.48
上行波動率1.07
下行波動率1.19
收益率峰度5.23
收益率偏度-0.38
最大單日漲幅8.21
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)0.91
平均真實範圍(ATR)2.06
ATR百分比2.04

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.313264.739661668.750.4529
24.787566.387541681.250.723424
31.23236.707681656.250.158867
41.618226.6752715400.217452
5-0.01110466.958911546.6667-0.0255458
6-1.681555.811541540-0.318026
71.798757.245251546.66670.225263
8-2.385557.599621540-0.335836
9-1.605714.968691533.3333-0.356709
100.6469186.63891553.33330.0723389
112.805245.77951566.66670.45654
122.390255.3981566.66670.411928

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.787566.387541681.250.723424
112.805245.77951566.66670.45654
122.390255.3981566.66670.411928

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.385557.599621540-0.335836
6-1.681555.811541540-0.318026
9-1.605714.968691533.3333-0.356709

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.7875681.25
11102.8052466.6667
12112.3902566.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.3855560
65-1.6815560
98-1.6057166.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性52.99

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.62
趨勢持續性55.25

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.26
趨勢持續性56.48

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.88
趨勢持續性60.48

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.81
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.77
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.86
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.29

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量33.84
動量持續性52.99

10日動量


指標數值
價格動量0.62
成交量動量41.80
動量持續性55.25

20日動量


指標數值
價格動量1.26
成交量動量48.65
動量持續性56.48

60日動量


指標數值
價格動量3.88
成交量動量68.35
動量持續性60.48

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.69
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.86

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量385.84
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率50.56
長期上漲機率48.68

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.02170.07650.3400
Volume_Shares-0.02171.00000.23900.2556
RSI_140.07650.23901.00000.5655
MACD0.34000.25560.56551.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.870%
下跌44.006%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-40.60%
2245-81.63%
3343-27.99%
4291-20.96%
5318-1.57%
63075.21%
7326-27.30%
833010.00%
93052.30%
1030817.86%
11323-32.82%
12331-28.70%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 17.86%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -81.63%)

  • 平均準確率:-18.85%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
22450.41%
3343-1.17%
42910.00%
5318-0.31%
6307-0.33%
73261.53%
8330-1.21%
9305-0.33%
103080.65%
113230.93%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.53%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.21%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-15.10%
2245-35.51%
3343-13.99%
4291-14.43%
53180.94%
6307-2.93%
7326-10.43%
83304.24%
93050.98%
103088.77%
11323-16.72%
12331-12.08%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 8.77%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -35.51%)

  • 平均準確率:-8.86%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.82%
3343-0.58%
4291-0.69%
53180.63%
6307-0.33%
73260.31%
8330-0.61%
9305-0.98%
103081.95%
113230.00%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.95%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.72%
2245-13.47%
3343-4.08%
42910.00%
5318-2.20%
63071.95%
7326-6.13%
83303.33%
93050.66%
103080.32%
11323-7.43%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.33%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.47%)

  • 平均準確率:-3.59%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-18.46%
2245-33.88%
3343-8.16%
4291-5.84%
5318-0.63%
63076.84%
7326-12.58%
83304.24%
93051.97%
103086.17%
11323-9.60%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 6.84%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -33.88%)

  • 平均準確率:-6.48%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 283.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 277.009

  • 275.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 303.000

  • 303.991


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例43.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.122
上漲比例41.795

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03860050.15996143.3409
2-0.1245090.0027458141.1572
3-0.109886-0.0084457439.7503
4-0.07629940.10034240.4366

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.01827543.0639
2-0.14049838.934
3-0.084435642.4173
4-0.1668638.3721
5-0.012162246.2838

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.088
上漲天數比例41.128
下跌天數比例50.309
平盤天數比例8.564

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.698
平均漲幅1.483
平均成交量變化(張)86.931

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.973
平均漲幅0.842
平均成交量變化(張)-30.689

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.738
平均跌幅-1.200
平均成交量變化(張)60.060

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.591
平均跌幅-0.815
平均成交量變化(張)-31.801

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.544
平均漲跌幅0.817
上漲比例70.819
平均成交量(張)2038.769

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.022
成交量變化與價格變化相關係數0.149

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.89%448.26-10.50%2.02%33.33%
最近一周-2.08%474.87-3.74%13.19%28.57%
最近半個月-5.03%538.40-7.16%19.64%33.33%
最近一個月-2.41%479.1118.94%17.11%30.00%
最近兩個月-5.98%510.30112.42%19.51%35.00%
最近三個月-10.73%554.83-43.66%20.64%40.00%
最近半年-0.53%701.81-62.29%27.86%45.00%
最近一年61.25%840.4940.49%25.16%45.21%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天24.7/21.2/27.9/6.7-71.0%/33.0%/-55.6%-1.42/-1.59/-1.21/0.38
最近一周31.0/44.3/27.9/-16.3-74.0%/-11.6%/-55.6%-1.28/-0.97/-1.21/-0.25
最近半個月47.0/81.4/27.9/-53.5-32.9%/-125.7%/-55.6%-0.48/1.34/-1.21/-2.55
最近一個月52.2/58.3/27.9/-30.33.3%/-78.2%/-55.6%0.21/0.68/-1.21/-1.89
最近兩個月46.5/48.2/27.9/-20.3-20.6%/-39.8%/-55.6%-0.09/-0.21/-1.21/-1.00
最近三個月48.0/75.8/27.9/-47.8-16.4%/-146.1%/-55.6%-0.30/2.57/-1.21/-3.78
最近半年51.7/66.3/27.9/-38.33.9%/-161.8%/-55.6%-0.15/1.16/-1.21/-2.37
最近一年56.4/68.8/27.9/-40.821.4%/-135.6%/-55.6%0.01/1.19/-1.21/-2.41

成交量分析


指標數值
近期平均成交量479.11張
成交量趨勢18.94%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點277.01
第2個買點275.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位269.50 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標303.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.82% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:99.34% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:96.10% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.30%

  • 中期(20日)波動率:23.67%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:99.57

  • 價格波動範圍:34.05 ~ 328.50

  • 價格變異係數:64.48%


風險指標



  • 最大回撤:-41.07%

  • 回撤恢復天數:-13天

  • 風險調整後收益:0.56


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.98%

  • 近期波動率:19.51%

  • 近期最大回撤:-8.37%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2242.05%

  • 波動率相對表現:-5.28%

  • 回撤相對表現:+32.69%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:48.68%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:45:22



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