界霖的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2699.00
平均收盤價61.60
收盤價標準差21.67
最高價143.50
最低價25.60
平均成交量(張)773.55
成交量標準差(張)2045.24
平均成交金額69479437.11
平均成交筆數542.36
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例41.35
最大單日漲幅11.27
最大單日跌幅-12.00
年化波動率35.17
最大回撤-65.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一61.5621.74749.76527.14-0.0942.80
週二61.3421.54747.93532.39-0.4238.21
週三61.4421.65780.06552.14-0.1241.42
週四61.7221.73748.03522.77-0.1639.41
週五62.1521.72853.07584.870.0245.04
週六49.2722.86238.64153.330.2744.44

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0351.2029.7352.4552.090.350.550.00-0.20
2025-03-0451.6036.5952.3252.060.260.490.00-0.23
2025-03-0551.8038.1052.2452.040.200.430.00-0.24
2025-03-0651.9027.7852.1852.030.160.380.00-0.22
2025-03-0751.8022.8652.1352.010.110.330.00-0.21
2025-03-1051.6023.5352.0451.980.060.270.00-0.21
2025-03-1151.2021.0551.9151.92-0.010.220.00-0.23
2025-03-1250.5018.1851.7051.82-0.120.150.00-0.27
2025-03-1351.3029.4151.6451.78-0.140.090.00-0.23
2025-03-1451.8036.3651.6651.78-0.120.050.00-0.17

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2153.30-2強烈賣出
2025-02-2453.10-1賣出
2025-02-2552.80-1賣出
2025-02-2652.60-1賣出
2025-02-2752.001買入
2025-03-0351.201買入
2025-03-0451.600中性
2025-03-0551.800中性
2025-03-0651.901買入
2025-03-0751.801買入
2025-03-1051.601買入
2025-03-1151.201買入
2025-03-1250.503強烈買入
2025-03-1351.301買入
2025-03-1451.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2153.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2453.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2552.80持平賣出持平持平持平
2025-02-2652.60持平持平賣出持平持平
2025-02-2752.00持平持平持平持平買入
2025-03-0351.20賣出買入持平持平買入
2025-03-0451.60持平持平持平持平持平
2025-03-0551.80持平持平持平持平持平
2025-03-0651.90持平買入持平持平持平
2025-03-0751.80持平買入持平持平持平
2025-03-1051.60持平買入持平持平持平
2025-03-1151.20持平買入持平持平持平
2025-03-1250.50持平買入持平買入買入
2025-03-1351.30持平買入持平持平持平
2025-03-1451.80持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.00
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數804.17
索提諾比率0.29
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaR-3.07
99%VaR-6.03

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.22
年化波動率35.17
5日波動率1.78
10日波動率1.89
20日波動率1.97
60日波動率2.06
上行波動率1.87
下行波動率1.51
收益率峰度5.27
收益率偏度0.53
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.99
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)1.94
ATR百分比2.89

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.837548.23611118.1818-0.607593
23.236726.4267312750.477701
31.6665512.516212750.119835
4-1.1878710.08061154.5455-0.13437
50.1589596.706921136.3636-0.00114919
64.006639.025321154.54550.425466
7-0.6521787.286431127.2727-0.112379
80.82293412.28611163.63640.0534155
9-0.81914914.41671145.4545-0.0683801
100.76208713.4821136.36360.0441641
113.2429811.87181172.72730.259129
122.0215812.34751136.36360.150226

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
64.006639.025321154.54550.425466
113.2429811.87181172.72730.259129
23.236726.4267312750.477701

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.837548.23611118.1818-0.607593
4-1.1878710.08061154.5455-0.13437
9-0.81914914.41671145.4545-0.0683801

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
654.0066354.5455
11103.2429872.7273
213.2367275

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-4.8375481.8182
43-1.1878745.4545
98-0.81914954.5455

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性46.02

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性46.61

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.78
趨勢持續性46.13

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.22
趨勢持續性42.79

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.89
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.61
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.91
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.30

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量inf
動量持續性45.98

10日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量inf
動量持續性46.57

20日動量


指標數值
價格動量0.79
成交量動量inf
動量持續性46.05

60日動量


指標數值
價格動量2.22
成交量動量inf
動量持續性42.72

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.21
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.91

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1613.76
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率42.70
長期上漲機率45.22

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.48570.07460.2143
Volume_Shares0.48571.00000.23310.4540
RSI_140.07460.23311.00000.5930
MACD0.21430.45400.59301.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.315%
下跌43.876%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
120315.76%
2170-25.88%
325314.23%
421121.80%
523237.93%
6225-19.11%
723818.07%
824226.03%
92238.52%
1022322.42%
11236-10.17%
1224331.69%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 37.93%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -25.88%)

  • 平均準確率:11.77%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12030.00%
21702.35%
3253-0.79%
4211-0.95%
52320.00%
62250.00%
7238-0.84%
82421.24%
9223-0.45%
10223-0.45%
112361.27%
122430.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.35%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -0.95%)

  • 平均準確率:0.12%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12037.39%
2170-12.35%
32536.32%
42111.90%
523218.10%
6225-12.44%
72385.04%
824213.64%
92230.00%
102236.28%
11236-8.05%
1224312.35%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.10%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -12.44%)

  • 平均準確率:3.18%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1203-1.97%
21701.76%
32530.00%
4211-1.90%
52322.16%
6225-0.89%
7238-0.42%
82420.41%
9223-0.45%
10223-0.45%
112361.27%
122430.41%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.16%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12030.00%
2170-7.06%
32530.40%
42113.32%
5232-0.43%
6225-4.44%
72382.94%
82420.41%
92230.45%
102233.59%
11236-3.81%
122430.00%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.59%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.06%)

  • 平均準確率:-0.39%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
120310.34%
2170-10.59%
32538.30%
421119.43%
523218.10%
6225-1.33%
723811.34%
824210.33%
92238.97%
1022313.45%
11236-0.85%
1224318.93%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 19.43%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.59%)

  • 平均準確率:8.87%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 51.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 51.010

  • 50.382

  • 49.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 53.900

  • 54.188


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.195
上漲比例38.406

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.053
上漲比例46.561

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.153440.0096282942.3323
2-0.1407190.047090941.7665
3-0.114154-0.015853440.9673
4-0.1382310.10012340.4558

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.20762137.6254
2-0.21380439.7436
3-0.062284842.2535
4-0.17134840.931
50.17046554.8837

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.136
上漲天數比例41.349
下跌天數比例51.426
平盤天數比例7.151

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.157
平均漲幅2.071
平均成交量變化(張)159.967

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.045
平均漲幅1.127
平均成交量變化(張)-35.960

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.675
平均跌幅-1.535
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.123
平均跌幅-1.093
平均成交量變化(張)-38.838

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.152
平均漲跌幅1.791
上漲比例70.073
平均成交量(張)2687.458

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.486
成交量變化與價格變化相關係數0.246

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.57%1132.95473.62%6.84%66.67%
最近一周-0.19%799.892202.08%17.55%57.14%
最近半個月-2.81%420.772449.34%14.35%46.67%
最近一個月3.60%312.325495.55%17.26%50.00%
最近兩個月-0.38%201.16651.63%17.60%51.67%
最近三個月-20.92%249.041307.53%19.97%43.33%
最近半年-25.57%208.10510.90%25.65%38.33%
最近一年-38.63%216.04136.89%23.79%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天28.0/18.2/36.4/18.2-60.7%/76.6%/-25.5%-0.22/-0.27/-0.17/0.10
最近一周25.6/27.8/36.4/8.6-63.7%/29.6%/-25.5%-0.22/-0.22/-0.17/0.05
最近半個月41.3/84.8/36.4/-48.4-31.7%/-70.2%/-25.5%-0.13/0.20/-0.17/-0.37
最近一個月56.0/50.0/36.4/-13.618.4%/-35.1%/-25.5%0.11/0.22/-0.17/-0.39
最近兩個月47.9/47.1/36.4/-10.7-12.6%/32.1%/-25.5%0.16/0.27/-0.17/-0.44
最近三個月40.1/43.8/36.4/-7.4-32.4%/-6.0%/-25.5%0.00/-0.04/-0.17/-0.13
最近半年42.1/59.7/36.4/-23.3-26.7%/-51.0%/-25.5%-0.02/-0.03/-0.17/-0.14
最近一年44.1/67.2/36.4/-30.8-20.1%/-95.1%/-25.5%-0.01/0.55/-0.17/-0.71

成交量分析


指標數值
近期平均成交量312.32張
成交量趨勢5495.55%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點51.01
第2個買點50.38
第3個買點49.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位48.80 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標53.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.51% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.19% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:68.99% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.69%

  • 中期(20日)波動率:38.77%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:61.60

  • 價格波動範圍:25.60 ~ 143.50

  • 價格變異係數:35.18%


風險指標



  • 最大回撤:-65.54%

  • 回撤恢復天數:202天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.38%

  • 近期波動率:17.60%

  • 近期最大回撤:-6.54%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-956.13%

  • 波動率相對表現:-17.87%

  • 回撤相對表現:+59.00%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:45.22%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:45:16



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置