達興材料的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3096.00
平均收盤價78.71
收盤價標準差40.91
最高價267.00
最低價27.10
平均成交量(張)678.11
成交量標準差(張)1178.30
平均成交金額78175019.52
平均成交筆數566.34
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例41.25
最大單日漲幅10.97
最大單日跌幅-10.80
年化波動率37.19
最大回撤-63.97

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一79.3741.73671.06562.75-0.2041.15
週二78.8940.91651.61562.43-0.1440.51
週三78.6241.04666.53559.730.0245.44
週四78.1739.95742.51598.60-0.1538.61
週五79.0041.19665.17554.25-0.1940.63
週六53.0022.00351.93240.000.2833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03216.0079.82203.02200.282.74-0.400.003.14
2025-03-04216.5080.70205.09201.483.610.400.003.21
2025-03-05220.0080.70207.39202.854.531.230.003.30
2025-03-06220.0079.82209.33204.125.202.020.003.18
2025-03-07219.0084.47210.81205.225.592.740.002.85
2025-03-10215.0076.24211.46205.955.513.290.002.22
2025-03-11212.5072.12211.62206.435.193.670.001.51
2025-03-12208.0062.38211.06206.554.513.840.000.67
2025-03-13200.5050.47209.44206.103.343.74-1.00-0.40
2025-03-14201.0047.00208.14205.722.423.470.00-1.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21204.000中性
2025-02-24201.501買入
2025-02-25197.000中性
2025-02-26210.00-1賣出
2025-02-27215.500中性
2025-03-03216.00-1賣出
2025-03-04216.50-1賣出
2025-03-05220.00-2強烈賣出
2025-03-06220.00-2強烈賣出
2025-03-07219.00-1賣出
2025-03-10215.00-1賣出
2025-03-11212.50-1賣出
2025-03-12208.000中性
2025-03-13200.500中性
2025-03-14201.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21204.00持平持平持平持平持平
2025-02-24201.50買入持平持平持平持平
2025-02-25197.00持平持平持平持平持平
2025-02-26210.00持平持平持平持平賣出
2025-02-27215.50持平持平持平持平持平
2025-03-03216.00持平賣出持平持平持平
2025-03-04216.50持平賣出持平持平持平
2025-03-05220.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-06220.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-07219.00持平賣出持平持平持平
2025-03-10215.00持平賣出持平持平持平
2025-03-11212.50持平賣出持平持平持平
2025-03-12208.00持平持平持平持平持平
2025-03-13200.50持平持平賣出持平買入
2025-03-14201.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.90
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1335.87
索提諾比率0.81
波動率比率(上行/下行)1.28
95%VaR-3.32
99%VaR-5.64

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.34
年化波動率37.19
5日波動率1.96
10日波動率2.07
20日波動率2.13
60日波動率2.18
上行波動率1.93
下行波動率1.51
收益率峰度3.75
收益率偏度0.47
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.62
波動率比率(上行/下行)1.28
平均真實範圍(ATR)2.73
ATR百分比3.09

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.5055111.32091346.15380.118263
27.226556.553291392.30771.0773
32.317779.558681369.23080.225042
4-1.7205911.79051241.6667-0.160066
50.2289057.120451241.66670.00874073
6-4.340498.289491225-0.543719
71.3425810.3611346.15380.113494
82.0985913.49291353.84620.143181
90.066917212.15461330.7692-0.00820672
10-4.442029.651941338.4615-0.477488
117.7478710.93041369.23080.693588
126.9647812.74351361.53850.533458

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
117.7478710.93041369.23080.693588
27.226556.553291392.30771.0773
126.9647812.74351361.53850.533458

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.442029.651941338.4615-0.477488
6-4.340498.289491225-0.543719
4-1.7205911.79051241.6667-0.160066

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11107.7478769.2308
217.2265592.3077
12116.9647861.5385

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.4420261.5385
65-4.3404975
43-1.7205958.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性50.29

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.87
趨勢持續性49.64

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.73
趨勢持續性50.13

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.99
趨勢持續性52.49

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.91
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.50
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.81
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.39

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量65.79
動量持續性50.29

10日動量


指標數值
價格動量0.87
成交量動量79.76
動量持續性49.64

20日動量


指標數值
價格動量1.73
成交量動量90.20
動量持續性50.13

60日動量


指標數值
價格動量4.99
成交量動量191.85
動量持續性52.49

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.34
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.81

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量697.83
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率45.69

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.51130.10820.3272
Volume_Shares0.51131.00000.26330.4727
RSI_140.10820.26331.00000.5376
MACD0.32720.47270.53761.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.259%
下跌39.936%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1243-6.17%
2197-32.49%
3274-13.50%
423135.06%
525427.56%
624425.82%
72734.03%
828531.93%
92638.37%
1026762.55%
11279-30.11%
12286-34.62%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 62.55%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -34.62%)

  • 平均準確率:6.54%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1243-0.41%
21972.03%
3274-1.46%
42310.00%
52541.18%
6244-2.05%
72730.37%
82850.70%
9263-1.90%
102671.12%
112791.79%
12286-1.05%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.03%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.05%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1243-2.88%
2197-17.26%
3274-4.74%
42319.96%
52545.51%
62449.84%
7273-2.56%
828510.53%
9263-8.37%
1026722.85%
11279-16.13%
12286-20.28%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 22.85%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -20.28%)

  • 平均準確率:-1.13%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1243-1.23%
21972.54%
3274-2.19%
4231-0.43%
52542.36%
6244-1.64%
72730.37%
82850.70%
9263-1.90%
102671.12%
112791.08%
12286-0.70%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.54%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.19%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1243-4.53%
2197-13.71%
3274-2.55%
42314.76%
52541.97%
62447.79%
7273-3.30%
82851.40%
92633.04%
102679.36%
11279-7.17%
12286-8.39%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 9.36%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.71%)

  • 平均準確率:-0.94%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12432.88%
2197-6.09%
3274-2.55%
423120.78%
525416.54%
624411.89%
72739.16%
828518.60%
926317.49%
1026728.09%
11279-9.68%
12286-4.20%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 28.09%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -9.68%)

  • 平均準確率:8.57%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 201.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 200.475

  • 183.224

  • 181.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 228.126

  • 229.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例48.626

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.145
上漲比例41.935

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.12570.20030942.1569
2-0.288134-0.087687139.2318
3-0.05590740.063114241.5347
4-0.1034250.15776741.9471

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013523445.1754
2-0.27226137.3596
3-0.17142941.7687
4-0.15792840.612
50.044308941.8699

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.139
上漲天數比例41.247
下跌天數比例53.424
平盤天數比例5.329

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.806
平均漲幅2.373
平均成交量變化(張)132.101

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.866
平均漲幅1.190
平均成交量變化(張)-34.988

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.739
平均跌幅-1.710
平均成交量變化(張)81.558

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.589
平均跌幅-1.152
平均成交量變化(張)-37.331

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.141
平均漲跌幅1.757
上漲比例67.138
平均成交量(張)2067.533

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.511
成交量變化與價格變化相關係數0.249

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.37%877.80-16.88%43.27%0.00%
最近一周-8.64%1340.06-73.66%21.52%14.29%
最近半個月-1.47%2150.63-54.85%39.86%33.33%
最近一個月-10.67%1951.16-79.73%48.26%36.67%
最近兩個月-3.13%1783.23-12.23%50.05%36.67%
最近三個月-13.36%1882.46-71.98%51.85%36.67%
最近半年25.63%2284.93-41.50%60.14%38.33%
最近一年86.98%2084.25-51.34%53.96%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天53.3/62.4/47.0/-15.4-8.3%/-35.7%/-20.8%-0.26/0.67/-1.06/-1.73
最近一周67.5/79.8/47.0/-32.829.3%/-100.0%/-20.8%1.28/3.18/-1.06/-4.24
最近半個月67.1/41.4/47.0/5.643.0%/-45.1%/-20.8%1.87/1.36/-1.06/-2.42
最近一個月54.9/68.5/47.0/-21.57.1%/-128.7%/-20.8%0.62/3.59/-1.06/-4.65
最近兩個月49.7/33.6/47.0/13.4-0.3%/26.2%/-20.8%0.52/-1.43/-1.06/0.38
最近三個月48.1/38.1/47.0/8.9-9.1%/7.2%/-20.8%-0.33/-2.36/-1.06/1.30
最近半年50.5/30.0/47.0/17.0-2.5%/9.5%/-20.8%0.00/-1.59/-1.06/0.53
最近一年52.6/41.5/47.0/5.55.7%/81.2%/-20.8%0.08/0.40/-1.06/-1.45

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1951.16張
成交量趨勢-79.73%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點200.47
第2個買點183.22
第3個買點181.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位177.87 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標228.13 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.94% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.88% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.32% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.78個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.81%

  • 中期(20日)波動率:41.41%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:78.71

  • 價格波動範圍:27.10 ~ 267.00

  • 價格變異係數:51.98%


風險指標



  • 最大回撤:-63.97%

  • 回撤恢復天數:-844天

  • 風險調整後收益:0.52


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.13%

  • 近期波動率:50.05%

  • 近期最大回撤:-19.51%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2505.72%

  • 波動率相對表現:+13.14%

  • 回撤相對表現:+44.46%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:45.69%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:45:07



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