訊連的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3694.00
平均收盤價89.04
收盤價標準差18.80
最高價168.50
最低價50.80
平均成交量(張)391.08
成交量標準差(張)665.51
平均成交金額40118119.21
平均成交筆數317.94
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例39.42
最大單日漲幅9.60
最大單日跌幅-11.81
年化波動率29.52
最大回撤-68.17

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一89.2018.91374.74310.54-0.2039.03
週二89.1718.83373.04310.51-0.1937.05
週三88.9918.74380.40307.70-0.0541.53
週四89.0318.76412.67328.32-0.1738.87
週五88.9618.77419.22336.44-0.1441.02
週六80.6319.08180.67147.53-0.5220.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03131.0057.14126.33118.258.078.620.00-0.55
2025-03-04128.5051.46126.66119.017.658.420.00-0.78
2025-03-05133.0058.49127.64120.057.598.260.00-0.67
2025-03-06130.0052.38128.00120.787.218.050.00-0.83
2025-03-07117.0043.65126.31120.505.807.600.00-1.80
2025-03-10117.0040.83124.88120.244.637.010.00-2.38
2025-03-11117.0040.34123.66120.003.666.340.00-2.68
2025-03-12120.0029.00123.10120.003.105.690.00-2.59
2025-03-13118.5038.67122.39119.892.505.050.00-2.55
2025-03-14123.0042.50122.49120.122.364.510.00-2.15

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21129.00-1賣出
2025-02-24127.500中性
2025-02-25126.000中性
2025-02-26126.00-1賣出
2025-02-27129.500中性
2025-03-03131.000中性
2025-03-04128.500中性
2025-03-05133.000中性
2025-03-06130.000中性
2025-03-07117.001買入
2025-03-10117.001買入
2025-03-11117.001買入
2025-03-12120.001買入
2025-03-13118.500中性
2025-03-14123.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21129.00持平賣出持平持平持平
2025-02-24127.50持平持平持平持平持平
2025-02-25126.00持平持平持平持平持平
2025-02-26126.00持平持平賣出持平持平
2025-02-27129.50持平持平持平持平持平
2025-03-03131.00持平持平持平持平持平
2025-03-04128.50持平持平持平持平持平
2025-03-05133.00持平持平持平持平持平
2025-03-06130.00持平持平持平持平持平
2025-03-07117.00持平持平持平持平買入
2025-03-10117.00賣出持平持平買入買入
2025-03-11117.00持平持平持平持平買入
2025-03-12120.00持平買入持平持平持平
2025-03-13118.50持平持平持平持平持平
2025-03-14123.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.74
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數7.00
索提諾比率0.08
波動率比率(上行/下行)1.21
95%VaR-2.61
99%VaR-5.22

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.86
年化波動率29.52
5日波動率1.48
10日波動率1.57
20日波動率1.63
60日波動率1.69
上行波動率1.58
下行波動率1.31
收益率峰度8.95
收益率偏度0.67
最大單日漲幅18.34
最大單日跌幅-11.66
波動率比率(上行/下行)1.21
平均真實範圍(ATR)2.07
ATR百分比2.24

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.869697.413651631.25-0.13979
23.7762112.341416500.292475
30.6100036.4238616500.0690141
4-1.537476.867021540-0.248163
52.043036.66481553.33330.281533
6-2.052895.623771533.3333-0.394674
72.074117.680521553.33330.248348
8-2.516612.92411533.3333-0.207617
9-2.384154.970021526.6667-0.513242
100.140699.957231464.2857-0.0026088
11-0.5030666.413261540-0.104429
122.275716.265491546.66670.336612

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.7762112.341416500.292475
122.275716.265491546.66670.336612
72.074117.680521553.33330.248348

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.516612.92411533.3333-0.207617
9-2.384154.970021526.6667-0.513242
6-2.052895.623771533.3333-0.394674

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.7762150
12112.2757146.6667
762.0741153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.516666.6667
98-2.3841573.3333
65-2.0528966.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性48.00

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性47.05

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性46.59

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性47.32

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.80
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.52
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度20.97
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度17.48

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量60.77
動量持續性48.00

10日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量81.76
動量持續性47.05

20日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量105.18
動量持續性46.59

60日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量125.38
動量持續性47.32

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.01
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率69.16
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度20.97

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量899.01
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率49.44
長期上漲機率44.76

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.41630.08990.2254
Volume_Shares0.41631.00000.21050.3361
RSI_140.08990.21051.00000.6167
MACD0.22540.33610.61671.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.333%
下跌40.574%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129820.13%
2245-38.37%
334317.78%
429124.40%
53181.26%
630727.69%
7326-7.06%
833034.55%
930512.46%
1027713.72%
1132321.67%
12331-9.37%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 34.55%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -38.37%)

  • 平均準確率:9.91%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
33430.00%
4291-0.69%
53180.00%
6307-0.33%
73260.92%
8330-0.30%
9305-1.31%
102772.17%
11323-1.55%
123310.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -1.55%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-17.55%
33433.50%
42915.15%
5318-1.26%
63079.77%
7326-3.99%
833012.73%
93050.33%
102773.97%
113237.12%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 12.73%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.55%)

  • 平均準確率:1.15%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-0.82%
33430.87%
4291-1.03%
53181.26%
6307-0.98%
73260.31%
83300.00%
9305-0.33%
102771.44%
11323-0.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.44%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-8.57%
3343-1.46%
42913.09%
5318-1.89%
63071.30%
7326-5.21%
83300.30%
93050.66%
10277-0.36%
113230.00%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 3.09%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率:-1.51%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129819.13%
2245-12.24%
334314.87%
429117.87%
53183.14%
630717.92%
73260.92%
833021.82%
930513.11%
102776.50%
1132317.03%
123313.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 21.82%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.24%)

  • 平均準確率:10.26%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 123.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 113.977

  • 112.500

  • 106.187


潛在阻力位 (由低到高)



  • 138.273

  • 145.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.077
上漲比例39.930

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.231
上漲比例36.985

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1633180.074952337.6975
2-0.166812-0.027591240.7205
3-0.130697-0.035359741.4152
4-0.1793770.050912337.7014

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.080535340.3893
2-0.25040938.4795
3-0.14274240.553
4-0.1453838.7135
5-0.20952438.0952

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.160
上漲天數比例39.415
下跌天數比例52.572
平盤天數比例8.013

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.308
平均漲幅1.780
平均成交量變化(張)126.065

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.440
平均漲幅0.864
平均成交量變化(張)-35.248

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.526
平均跌幅-1.268
平均成交量變化(張)74.308

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.726
平均跌幅-0.894
平均成交量變化(張)-35.939

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.798
平均漲跌幅1.173
上漲比例62.154
平均成交量(張)1269.190

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.416
成交量變化與價格變化相關係數0.291

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.50%843.483.67%56.66%66.67%
最近一周-5.38%1563.83-48.70%77.31%42.86%
最近半個月-4.65%1596.89-70.68%54.68%60.00%
最近一個月26.54%2208.27131.48%71.04%56.67%
最近兩個月43.19%1244.84508.23%54.59%53.33%
最近三個月28.93%912.80369.43%46.71%45.56%
最近半年33.55%637.33539.51%41.76%43.89%
最近一年25.64%461.63-31.76%33.08%40.82%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天36.7/29.0/42.5/13.5-49.4%/31.6%/-25.7%-2.43/-2.59/-2.15/0.44
最近一周41.1/52.4/42.5/-9.9-57.6%/-49.7%/-25.7%-2.14/-0.83/-2.15/-1.32
最近半個月52.9/71.9/42.5/-29.4-7.5%/-74.7%/-25.7%-1.06/1.25/-2.15/-3.40
最近一個月66.8/55.9/42.5/-13.447.7%/-108.1%/-25.7%0.39/0.23/-2.15/-2.38
最近兩個月63.6/58.6/42.5/-16.151.8%/-80.3%/-25.7%0.42/0.62/-2.15/-2.77
最近三個月54.2/64.2/42.5/-21.721.5%/-73.3%/-25.7%0.27/0.58/-2.15/-2.73
最近半年53.4/71.6/42.5/-29.116.6%/-72.2%/-25.7%0.08/0.26/-2.15/-2.41
最近一年50.3/47.2/42.5/-4.72.1%/29.1%/-25.7%0.02/-0.46/-2.15/-1.69

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2208.27張
成交量趨勢131.48%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點113.98
第2個買點112.50
第3個買點106.19

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位104.06 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標138.27 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.69% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.93% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:67.60% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:30.45%

  • 中期(20日)波動率:29.26%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:89.04

  • 價格波動範圍:50.80 ~ 168.50

  • 價格變異係數:21.11%


風險指標



  • 最大回撤:-68.17%

  • 回撤恢復天數:2301天

  • 風險調整後收益:0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:43.19%

  • 近期波動率:54.59%

  • 近期最大回撤:-17.02%

  • 近期上漲天數比例:53.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+4202.72%

  • 波動率相對表現:+25.68%

  • 回撤相對表現:+51.15%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:49.44%

  • 歷史整體上漲機率:44.76%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:45:01



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