立積的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2274.00
平均收盤價166.14
收盤價標準差117.97
最高價688.00
最低價33.00
平均成交量(張)3456.26
成交量標準差(張)3959.17
平均成交金額699093830.00
平均成交筆數2966.66
平均漲跌幅-0.26
上漲天數比例40.19
最大單日漲幅12.97
最大單日跌幅-11.01
年化波動率55.65
最大回撤-86.78

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一164.80114.373311.682873.05-0.3940.67
週二166.67117.723407.492917.37-0.1842.05
週三167.81120.153500.092996.90-0.1441.09
週四167.47120.433432.962970.93-0.3436.40
週五165.46117.903682.063121.72-0.2640.81
週六77.4426.21516.50374.500.9737.50

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03199.0050.54203.81203.050.771.950.00-1.18
2025-03-04210.5059.29204.84203.601.241.810.00-0.56
2025-03-05206.0057.76205.02203.781.241.690.00-0.45
2025-03-06203.0042.71204.71203.720.991.550.00-0.56
2025-03-07197.0037.96203.52203.220.301.300.00-1.00
2025-03-10200.0041.59202.98202.98-0.001.040.00-1.04
2025-03-11192.0036.43201.29202.17-0.880.660.00-1.54
2025-03-12192.0029.31199.86201.42-1.550.220.00-1.77
2025-03-13188.0030.91198.04200.42-2.38-0.300.00-2.08
2025-03-14186.5028.83196.26199.39-3.13-0.870.00-2.26

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21210.000中性
2025-02-24210.500中性
2025-02-25203.000中性
2025-02-26198.500中性
2025-02-27199.500中性
2025-03-03199.001買入
2025-03-04210.500中性
2025-03-05206.000中性
2025-03-06203.000中性
2025-03-07197.000中性
2025-03-10200.000中性
2025-03-11192.001買入
2025-03-12192.002強烈買入
2025-03-13188.002強烈買入
2025-03-14186.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21210.00持平持平持平持平持平
2025-02-24210.50持平持平持平持平持平
2025-02-25203.00持平持平持平持平持平
2025-02-26198.50持平持平賣出持平買入
2025-02-27199.50賣出持平持平持平買入
2025-03-03199.00持平持平持平持平買入
2025-03-04210.50持平持平持平持平持平
2025-03-05206.00持平持平持平持平持平
2025-03-06203.00持平持平持平持平持平
2025-03-07197.00持平持平持平持平持平
2025-03-10200.00持平持平持平持平持平
2025-03-11192.00持平持平持平持平買入
2025-03-12192.00持平買入持平持平買入
2025-03-13188.00持平持平持平買入買入
2025-03-14186.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險35.63
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數831.38
索提諾比率0.66
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaR-5.01
99%VaR-9.64

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.51
年化波動率55.65
5日波動率3.07
10日波動率3.23
20日波動率3.32
60日波動率3.42
上行波動率2.53
下行波動率2.24
收益率峰度4.95
收益率偏度-0.08
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-34.36
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)8.19
ATR百分比4.72

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.3250417.542910400.180038
23.780758.4348810700.428469
3-4.9296610.01251020-0.508997
46.7844125.0186955.55560.264513
56.439259.27104977.77780.676578
65.6050417.5383966.66670.310086
70.087079521.9321922.2222-0.00362879
8-4.217913.2377922.2222-0.331219
9-10.252516.726933.3333-0.62293
103.5988721.5881933.33330.158986
1114.8626.036210600.564344
12-1.9157811.82821030-0.176057

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1114.8626.036210600.564344
46.7844125.0186955.55560.264513
56.439259.27104977.77780.676578

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-10.252516.726933.3333-0.62293
3-4.9296610.01251020-0.508997
8-4.217913.2377922.2222-0.331219

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111014.8660
436.7844155.5556
546.4392577.7778

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-10.252566.6667
32-4.9296680
87-4.217977.7778

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性49.56

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.11
趨勢持續性51.10

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.34
趨勢持續性50.09

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.70
趨勢持續性46.35

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.71
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.38
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.66
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度9.12

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量51.09
動量持續性49.56

10日動量


指標數值
價格動量1.11
成交量動量63.45
動量持續性51.10

20日動量


指標數值
價格動量2.34
成交量動量81.95
動量持續性50.09

60日動量


指標數值
價格動量7.70
成交量動量116.53
動量持續性46.35

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率37.16
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.66

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2002.76
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率43.82
長期上漲機率46.02

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26380.09240.2159
Volume_Shares0.26381.00000.36400.3396
RSI_140.09240.36401.00000.5659
MACD0.21590.33960.56591.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.252%
下跌42.495%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
11837.10%
2154-12.34%
321038.57%
4170-8.82%
51913.14%
6184-36.96%
719419.07%
820046.50%
918239.56%
1018012.78%
11207-20.77%
122190.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 46.50%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -36.96%)

  • 平均準確率:7.32%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
11830.00%
2154-1.30%
3210-0.48%
41701.18%
51910.00%
6184-0.54%
71940.52%
8200-0.50%
9182-0.55%
101800.00%
112071.93%
12219-0.91%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.93%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
11833.83%
2154-8.44%
32108.57%
4170-7.06%
51913.14%
6184-18.48%
71943.61%
820016.50%
918217.03%
101803.33%
11207-9.66%
12219-4.57%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 17.03%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -18.48%)

  • 平均準確率:0.65%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
11831.64%
2154-0.65%
3210-0.48%
41700.00%
51910.00%
6184-0.54%
71940.00%
82001.00%
9182-1.10%
101800.00%
112071.45%
12219-1.83%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 1.64%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.83%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1183-5.46%
2154-3.25%
32106.19%
4170-7.65%
5191-4.19%
6184-9.24%
7194-1.55%
82005.00%
91821.10%
10180-3.33%
11207-4.83%
12219-5.02%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 6.19%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -9.24%)

  • 平均準確率:-2.69%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
11837.10%
21541.30%
321024.76%
41704.71%
51914.19%
6184-8.15%
719416.49%
820024.50%
918223.08%
1018012.78%
11207-9.66%
1221912.33%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 24.76%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -9.66%)

  • 平均準確率:9.45%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 186.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 185.703

  • 183.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 219.247

  • 222.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.533
上漲比例41.449

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.674
上漲比例37.895

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.4429620.066917437.66
2-0.4322940.29636841.1009
3-1.04931-0.20161239.9306
4-0.2048680.24558241.9142

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.43463141.517
2-0.64818740.458
3-0.27660640.5505
4-0.79435938.0497
5-0.45773540.884

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.531
上漲天數比例40.193
下跌天數比例56.113
平盤天數比例3.694

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.362
平均漲幅3.716
平均成交量變化(張)110.171

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.636
平均漲幅1.943
平均成交量變化(張)-31.373

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.108
平均跌幅-2.975
平均成交量變化(張)62.341

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.894
平均跌幅-1.816
平均成交量變化(張)-33.061

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.675
平均漲跌幅2.503
上漲比例70.909
平均成交量(張)8357.683

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.264
成交量變化與價格變化相關係數0.151

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.86%1942.4333.34%14.43%0.00%
最近一周-8.13%2612.23-40.59%32.15%0.00%
最近半個月-11.19%2718.87-8.92%39.57%20.00%
最近一個月-6.75%3216.45-3.61%41.26%30.00%
最近兩個月-15.23%3887.40-83.15%46.06%36.67%
最近三個月7.80%4443.5246.27%51.84%38.89%
最近半年-14.65%4295.15-83.63%55.85%40.00%
最近一年16.56%3956.73110.45%53.75%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天29.7/29.3/28.8/-0.5-95.1%/-7.6%/-95.2%-2.04/-1.77/-2.26/-0.49
最近一周35.4/42.7/28.8/-13.9-73.9%/-72.6%/-95.2%-1.46/-0.56/-2.26/-1.70
最近半個月44.2/60.9/28.8/-32.1-38.2%/-138.8%/-95.2%-0.78/1.12/-2.26/-3.38
最近一個月53.0/47.9/28.8/-19.11.2%/-105.3%/-95.2%0.39/0.89/-2.26/-3.15
最近兩個月49.9/78.0/28.8/-49.2-9.4%/-171.5%/-95.2%-0.54/2.40/-2.26/-4.66
最近三個月50.7/41.8/28.8/-13.0-1.5%/7.8%/-95.2%-0.08/-1.96/-2.26/-0.30
最近半年50.4/66.0/28.8/-37.2-2.1%/-249.2%/-95.2%-0.03/2.18/-2.26/-4.44
最近一年51.4/79.1/28.8/-50.21.9%/-178.0%/-95.2%0.03/2.30/-2.26/-4.56

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3216.45張
成交量趨勢-3.61%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點185.70
第2個買點183.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位179.34 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標219.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.85% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.55% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:62.25% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.82個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:58.85%

  • 中期(20日)波動率:64.18%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:166.14

  • 價格波動範圍:33.00 ~ 688.00

  • 價格變異係數:71.01%


風險指標



  • 最大回撤:-86.78%

  • 回撤恢復天數:233天

  • 風險調整後收益:0.42


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.23%

  • 近期波動率:46.06%

  • 近期最大回撤:-23.50%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4279.53%

  • 波動率相對表現:-9.84%

  • 回撤相對表現:+63.27%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:46.02%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:44:50



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置