1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1279.00 |
平均收盤價 | 127.70 |
收盤價標準差 | 22.17 |
最高價 | 217.00 |
最低價 | 88.20 |
平均成交量(張) | 49.48 |
成交量標準差(張) | 100.73 |
平均成交金額 | 6897128.82 |
平均成交筆數 | 52.70 |
平均漲跌幅 | -0.05 |
上漲天數比例 | 36.83 |
最大單日漲幅 | 9.90 |
最大單日跌幅 | -7.90 |
年化波動率 | 33.76 |
最大回撤 | -57.72 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 127.52 | 22.55 | 53.18 | 56.54 | -0.05 | 36.51 |
週二 | 127.43 | 22.11 | 48.86 | 53.59 | -0.14 | 32.69 |
週三 | 127.58 | 21.43 | 44.69 | 50.85 | -0.07 | 37.07 |
週四 | 128.37 | 22.39 | 53.07 | 55.40 | 0.10 | 40.47 |
週五 | 127.63 | 22.56 | 47.66 | 47.07 | -0.11 | 37.45 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 101.00 | 48.39 | 101.97 | 101.47 | 0.50 | 0.60 | -1.00 | -0.10 |
2025-03-04 | 100.50 | 50.00 | 101.74 | 101.39 | 0.35 | 0.55 | 0.00 | -0.20 |
2025-03-05 | 101.50 | 53.12 | 101.70 | 101.40 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | -0.20 |
2025-03-06 | 99.40 | 36.42 | 101.35 | 101.25 | 0.10 | 0.42 | 0.00 | -0.32 |
2025-03-07 | 99.00 | 28.57 | 100.99 | 101.09 | -0.10 | 0.31 | 0.00 | -0.41 |
2025-03-10 | 100.00 | 38.46 | 100.84 | 101.01 | -0.17 | 0.22 | 0.00 | -0.39 |
2025-03-11 | 99.20 | 40.65 | 100.58 | 100.87 | -0.29 | 0.12 | 0.00 | -0.40 |
2025-03-12 | 99.80 | 41.13 | 100.46 | 100.79 | -0.33 | 0.03 | 0.00 | -0.36 |
2025-03-13 | 97.30 | 36.69 | 99.98 | 100.53 | -0.56 | -0.09 | 0.00 | -0.47 |
2025-03-14 | 99.40 | 45.00 | 99.89 | 100.45 | -0.56 | -0.18 | 0.00 | -0.38 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 101.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 102.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 102.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 103.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 103.00 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 101.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 100.50 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 101.50 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 99.40 | 1 | 買入 |
2025-03-07 | 99.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-10 | 100.00 | 1 | 買入 |
2025-03-11 | 99.20 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 99.80 | 1 | 買入 |
2025-03-13 | 97.30 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-14 | 99.40 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 101.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 102.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 102.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 103.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 103.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 101.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 100.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-05 | 101.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 99.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-07 | 99.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 100.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-11 | 99.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-12 | 99.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-13 | 97.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-14 | 99.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.56 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 0.00 |
索提諾比率 | -0.37 |
波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
95%VaR | -2.67 |
99%VaR | -5.70 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.13 |
年化波動率 | 33.76 |
5日波動率 | 1.63 |
10日波動率 | 1.75 |
20日波動率 | 1.85 |
60日波動率 | 1.97 |
上行波動率 | 1.79 |
下行波動率 | 1.74 |
收益率峰度 | 19.85 |
收益率偏度 | -0.73 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -25.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
平均真實範圍(ATR) | 2.99 |
ATR百分比 | 2.32 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4.34259 | 4.17055 | 6 | 16.6667 | -1.08121 |
2 | 1.55513 | 9.0146 | 6 | 66.6667 | 0.154024 |
3 | -4.58393 | 8.58388 | 6 | 33.3333 | -0.553433 |
4 | 5.18801 | 1.95888 | 5 | 100 | 2.56338 |
5 | 0.784001 | 7.49988 | 5 | 60 | 0.0823125 |
6 | 4.87689 | 6.33404 | 5 | 60 | 0.743637 |
7 | -4.44922 | 15.4203 | 5 | 20 | -0.299338 |
8 | -9.24946 | 9.69643 | 5 | 20 | -0.971092 |
9 | -5.6355 | 4.0422 | 5 | 0 | -1.4354 |
10 | -0.316019 | 6.48219 | 5 | 60 | -0.0744633 |
11 | 7.31344 | 15.8556 | 5 | 40 | 0.450742 |
12 | -1.13952 | 10.5306 | 6 | 16.6667 | -0.124038 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7.31344 | 15.8556 | 5 | 40 | 0.450742 |
4 | 5.18801 | 1.95888 | 5 | 100 | 2.56338 |
6 | 4.87689 | 6.33404 | 5 | 60 | 0.743637 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -9.24946 | 9.69643 | 5 | 20 | -0.971092 |
9 | -5.6355 | 4.0422 | 5 | 0 | -1.4354 |
3 | -4.58393 | 8.58388 | 6 | 33.3333 | -0.553433 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 7.31344 | 40 |
4 | 3 | 5.18801 | 100 |
6 | 5 | 4.87689 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -9.24946 | 80 |
9 | 8 | -5.6355 | 100 |
3 | 2 | -4.58393 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.17 |
趨勢持續性 | 41.20 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.33 |
趨勢持續性 | 44.64 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.63 |
趨勢持續性 | 43.63 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -1.69 |
趨勢持續性 | 38.70 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.94 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.25 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.55 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 9.59 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.16 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.05 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.31 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.25 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.62 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.08 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -1.67 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 38.47 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 21.27 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 0.55 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 7.61 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 38.81 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2603 | 0.1558 | 0.1753 |
Volume_Shares | 0.2603 | 1.0000 | 0.1753 | 0.1518 |
RSI_14 | 0.1558 | 0.1753 | 1.0000 | 0.5802 |
MACD | 0.1753 | 0.1518 | 0.5802 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.377% |
下跌 | 39.077% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 103 | 39.81% |
2 | 97 | 2.06% |
3 | 121 | 31.40% |
4 | 95 | 10.53% |
5 | 106 | -20.75% |
6 | 101 | -22.77% |
7 | 108 | 42.59% |
8 | 110 | 54.55% |
9 | 103 | 90.29% |
10 | 98 | 25.51% |
11 | 108 | -21.30% |
12 | 129 | 3.10% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 90.29%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -22.77%)
- 平均準確率:19.58%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 103 | 0.00% |
2 | 97 | 3.09% |
3 | 121 | -3.31% |
4 | 95 | 3.16% |
5 | 106 | -0.94% |
6 | 101 | 0.00% |
7 | 108 | -1.85% |
8 | 110 | 0.00% |
9 | 103 | -0.97% |
10 | 98 | 2.04% |
11 | 108 | 0.93% |
12 | 129 | -1.55% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 3.16%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -3.31%)
- 平均準確率:0.05%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 103 | 8.74% |
2 | 97 | -4.12% |
3 | 121 | 7.44% |
4 | 95 | 2.11% |
5 | 106 | -10.38% |
6 | 101 | -16.83% |
7 | 108 | 18.52% |
8 | 110 | 14.55% |
9 | 103 | 34.95% |
10 | 98 | 10.20% |
11 | 108 | -13.89% |
12 | 129 | -6.20% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 34.95%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -16.83%)
- 平均準確率:3.76%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 103 | 0.97% |
2 | 97 | 1.03% |
3 | 121 | -1.65% |
4 | 95 | 2.11% |
5 | 106 | -0.94% |
6 | 101 | 0.99% |
7 | 108 | -2.78% |
8 | 110 | 1.82% |
9 | 103 | 0.00% |
10 | 98 | 2.04% |
11 | 108 | -0.93% |
12 | 129 | -1.55% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 2.11%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -2.78%)
- 平均準確率:0.09%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 103 | 4.85% |
2 | 97 | -5.15% |
3 | 121 | 9.09% |
4 | 95 | -9.47% |
5 | 106 | -0.94% |
6 | 101 | -8.91% |
7 | 108 | 4.63% |
8 | 110 | 4.55% |
9 | 103 | 15.53% |
10 | 98 | -2.04% |
11 | 108 | -12.04% |
12 | 129 | 0.78% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 15.53%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -12.04%)
- 平均準確率:0.07%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 103 | 25.24% |
2 | 97 | 7.22% |
3 | 121 | 19.83% |
4 | 95 | 12.63% |
5 | 106 | -7.55% |
6 | 101 | 1.98% |
7 | 108 | 24.07% |
8 | 110 | 33.64% |
9 | 103 | 40.78% |
10 | 98 | 13.27% |
11 | 108 | 4.63% |
12 | 129 | 11.63% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 40.78%)
- 最差表現月份:5月 (準確率: -7.55%)
- 平均準確率:15.61%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 99.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 97.459
- 95.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 104.651
- 105.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.236 |
上漲比例 | 34.197 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.244 |
上漲比例 | 43.130 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.186076 | -0.144857 | 33.0218 |
2 | -0.00827815 | 0.196893 | 38.7417 |
3 | -0.16875 | -0.278759 | 34.891 |
4 | 0.00421687 | 0.103241 | 40.597 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.13617 | 36.6197 |
2 | -0.365217 | 31.2292 |
3 | -0.101656 | 34.6405 |
4 | -0.0241259 | 41.4634 |
5 | 0.705941 | 47.5248 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.090 |
上漲天數比例 | 36.826 |
下跌天數比例 | 45.113 |
平盤天數比例 | 17.357 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.547 |
平均漲幅 | 2.112 |
平均成交量變化(張) | 215.890 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.234 |
平均漲幅 | 1.066 |
平均成交量變化(張) | -44.983 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.756 |
平均跌幅 | -1.385 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.464 |
平均跌幅 | -0.819 |
平均成交量變化(張) | -43.719 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.851 |
平均漲跌幅 | 1.038 |
上漲比例 | 57.143 |
平均成交量(張) | 164.418 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.260 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.165 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.40% | 16.60 | 225.18% | 52.35% | 66.67% |
最近一周 | 0.00% | 18.75 | -81.63% | 25.72% | 42.86% |
最近半個月 | -1.58% | 16.94 | -57.97% | 22.30% | 46.67% |
最近一個月 | 1.43% | 20.64 | 90.15% | 29.13% | 40.00% |
最近兩個月 | -0.30% | 21.41 | -79.05% | 33.64% | 41.67% |
最近三個月 | 9.23% | 19.63 | 461.33% | 29.07% | 46.67% |
最近半年 | -9.22% | 20.06 | -88.72% | 28.27% | 39.44% |
最近一年 | -24.70% | 35.75 | -88.45% | 25.29% | 35.34% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 40.9/41.1/45.0/3.9 | -68.3%/4.8%/-46.0% | -0.40/-0.36/-0.38/-0.02 |
最近一周 | 38.1/36.4/45.0/8.6 | -72.7%/39.6%/-46.0% | -0.39/-0.32/-0.38/-0.06 |
最近半個月 | 45.4/56.8/45.0/-11.8 | -30.8%/-50.9%/-46.0% | -0.23/-0.11/-0.38/-0.27 |
最近一個月 | 45.7/15.8/45.0/29.2 | -8.4%/7.1%/-46.0% | -0.15/-0.82/-0.38/0.45 |
最近兩個月 | 52.5/81.7/45.0/-36.7 | 13.4%/-143.1%/-46.0% | -0.09/0.59/-0.38/-0.97 |
最近三個月 | 54.7/39.3/45.0/5.7 | 19.2%/-37.9%/-46.0% | 0.03/0.13/-0.38/-0.51 |
最近半年 | 46.8/56.7/45.0/-11.7 | -6.9%/-104.7%/-46.0% | -0.00/0.40/-0.38/-0.78 |
最近一年 | 45.8/51.2/45.0/-6.2 | -8.9%/-19.7%/-46.0% | 0.04/0.45/-0.38/-0.83 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 20.64張 |
成交量趨勢 | 90.15% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 97.46 |
第2個買點 | 95.80 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 93.88 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 104.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:95.92% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:84.65% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:45.50% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.54個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.56%
- 中期(20日)波動率:30.82%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:127.70
- 價格波動範圍:88.20 ~ 217.00
- 價格變異係數:17.36%
風險指標
- 最大回撤:-57.72%
- 回撤恢復天數:87天
- 風險調整後收益:-0.30
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.30%
- 近期波動率:33.64%
- 近期最大回撤:-12.34%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+895.63%
- 波動率相對表現:-0.14%
- 回撤相對表現:+45.38%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:38.81%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 44.44%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:43:38
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