技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.094 |
| MACD | -1.324 |
| DIF | -1.324 |
| EMA_12 | 57.769 |
| EMA_26 | 59.093 |
| MACD Signal | -0.574 |
| MACD Histogram | -0.749 |
| 布林帶上軌 | 66.228 |
| 布林帶中軌 | 60.185 |
| 布林帶下軌 | 54.142 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 55.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.500
- 54.142
潛在阻力位 (由低到高)
- 64.800
- 66.228
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.155 |
| 年化波動率 | 50.089 |
| 5日波動率 | 2.654 |
| 10日波動率 | 2.777 |
| 20日波動率 | 2.879 |
| 60日波動率 | 3.044 |
| 上行波動率 | 2.505 |
| 下行波動率 | 1.908 |
| 收益率峰度 | 1.877 |
| 收益率偏度 | 0.475 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.313 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.284 |
| ATR百分比 | 4.011 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.111% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.368% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.112% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.434% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.208% |
| 上漲天數比例 | 40.000% |
| 下跌天數比例 | 56.585% |
| 平盤天數比例 | 3.415% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.341% | 3.361% | 98.781% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.764% | 1.464% | -32.686% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.301% | -2.412% | 59.909% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.593% | -1.682% | -30.390% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.805% |
| 平均漲跌幅 | 3.800% |
| 上漲比例 | 85.417% |
| 平均成交量(張) | 37137 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.410 |
| 價量變化相關性 | 0.220 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 36 | 24 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 127 | 50 | 39.370% |
| 5 | 上漲 | 3 | 3 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 44 | 18 | 40.909% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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