日月光投控的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)14.865
MACD-3.177
DIF-3.177
EMA_12162.388
EMA_26165.565
MACD Signal-1.146
MACD Histogram-2.032
布林帶上軌187.665
布林帶中軌169.375
布林帶下軌151.085

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 155.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 153.000

  • 151.085


潛在阻力位 (由低到高)



  • 186.000

  • 187.665


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.163
年化波動率34.335
5日波動率1.893
10日波動率1.981
20日波動率2.038
60日波動率2.105
上行波動率1.479
下行波動率1.525
收益率峰度3.435
收益率偏度-0.166
最大單日漲幅9.953
最大單日跌幅-13.077
波動率比率(上行/下行)0.970
平均真實範圍(ATR)2.841
ATR百分比2.786

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.154%
月初效應-上漲比例52.549%
月底效應-平均漲跌幅0.002%
月底效應-上漲比例46.418%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.029%
上漲天數比例46.894%
下跌天數比例45.341%
平盤天數比例7.766%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.313%2.129%66.455%
價格上漲_成交量下降22.939%1.255%-27.069%
價格下跌_成交量上升23.417%-1.876%54.412%
價格下跌_成交量下降29.331%-1.037%-28.888%

高成交量分析


指標數值
發生頻率4.779%
平均漲跌幅0.154%
上漲比例52.500%
平均成交量(張)34895

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.204
價量變化相關性0.066




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲1568755.769%
3下跌24811445.968%
5上漲261869.231%
5下跌683044.118%
10上漲000.000%
10下跌22100.000%


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