技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 14.865 |
MACD | -3.177 |
DIF | -3.177 |
EMA_12 | 162.388 |
EMA_26 | 165.565 |
MACD Signal | -1.146 |
MACD Histogram | -2.032 |
布林帶上軌 | 187.665 |
布林帶中軌 | 169.375 |
布林帶下軌 | 151.085 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 155.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 153.000
- 151.085
潛在阻力位 (由低到高)
- 186.000
- 187.665
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.163 |
年化波動率 | 34.335 |
5日波動率 | 1.893 |
10日波動率 | 1.981 |
20日波動率 | 2.038 |
60日波動率 | 2.105 |
上行波動率 | 1.479 |
下行波動率 | 1.525 |
收益率峰度 | 3.435 |
收益率偏度 | -0.166 |
最大單日漲幅 | 9.953 |
最大單日跌幅 | -13.077 |
波動率比率(上行/下行) | 0.970 |
平均真實範圍(ATR) | 2.841 |
ATR百分比 | 2.786 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.154% |
月初效應-上漲比例 | 52.549% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.002% |
月底效應-上漲比例 | 46.418% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.029% |
上漲天數比例 | 46.894% |
下跌天數比例 | 45.341% |
平盤天數比例 | 7.766% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.313% | 2.129% | 66.455% |
價格上漲_成交量下降 | 22.939% | 1.255% | -27.069% |
價格下跌_成交量上升 | 23.417% | -1.876% | 54.412% |
價格下跌_成交量下降 | 29.331% | -1.037% | -28.888% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 4.779% |
平均漲跌幅 | 0.154% |
上漲比例 | 52.500% |
平均成交量(張) | 34895 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.204 |
價量變化相關性 | 0.066 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 156 | 87 | 55.769% |
3 | 下跌 | 248 | 114 | 45.968% |
5 | 上漲 | 26 | 18 | 69.231% |
5 | 下跌 | 68 | 30 | 44.118% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 2 | 2 | 100.000% |
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