技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.496 |
| MACD | -1.098 |
| DIF | -1.098 |
| EMA_12 | 84.120 |
| EMA_26 | 85.219 |
| MACD Signal | -0.709 |
| MACD Histogram | -0.389 |
| 布林帶上軌 | 90.225 |
| 布林帶中軌 | 85.820 |
| 布林帶下軌 | 81.415 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 83.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.415
- 80.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 89.500
- 90.225
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.926 |
| 年化波動率 | 46.456 |
| 5日波動率 | 2.416 |
| 10日波動率 | 2.556 |
| 20日波動率 | 2.652 |
| 60日波動率 | 2.743 |
| 上行波動率 | 2.328 |
| 下行波動率 | 1.949 |
| 收益率峰度 | 2.899 |
| 收益率偏度 | 0.355 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.195 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.928 |
| ATR百分比 | 3.851 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.419% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.392% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.232% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.399% |
| 上漲天數比例 | 37.518% |
| 下跌天數比例 | 57.912% |
| 平盤天數比例 | 4.570% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.954% | 2.901% | 126.165% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.683% | 1.508% | -34.223% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.174% | -2.291% | 83.296% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.189% | -1.462% | -35.055% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.678% |
| 平均漲跌幅 | 1.758% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 7419 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.491 |
| 價量變化相關性 | 0.227 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 99 | 66 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 509 | 187 | 36.739% |
| 5 | 上漲 | 9 | 8 | 88.889% |
| 5 | 下跌 | 194 | 81 | 41.753% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 8 | 50.000% |
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