技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.167 |
| MACD | -25.958 |
| DIF | -25.958 |
| EMA_12 | 574.543 |
| EMA_26 | 600.501 |
| MACD Signal | -15.106 |
| MACD Histogram | -10.852 |
| 布林帶上軌 | 729.306 |
| 布林帶中軌 | 615.100 |
| 布林帶下軌 | 500.894 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 539.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 528.000
- 500.894
潛在阻力位 (由低到高)
- 708.000
- 729.306
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.755 |
| 年化波動率 | 43.731 |
| 5日波動率 | 2.427 |
| 10日波動率 | 2.530 |
| 20日波動率 | 2.579 |
| 60日波動率 | 2.632 |
| 上行波動率 | 1.980 |
| 下行波動率 | 1.843 |
| 收益率峰度 | 1.894 |
| 收益率偏度 | 0.102 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.039 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.074 |
| 平均真實範圍(ATR) | 7.297 |
| ATR百分比 | 3.609 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.430% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.048% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.482% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.899% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.497% |
| 上漲天數比例 | 40.969% |
| 下跌天數比例 | 52.511% |
| 平盤天數比例 | 6.490% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.079% | 2.715% | 97.283% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.467% | 1.452% | -32.171% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.028% | -2.451% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.426% | -1.394% | -34.119% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.488% |
| 平均漲跌幅 | 1.820% |
| 上漲比例 | 71.972% |
| 平均成交量(張) | 4368 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.376 |
| 價量變化相關性 | 0.146 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 218 | 137 | 62.844% |
| 3 | 下跌 | 677 | 292 | 43.131% |
| 5 | 上漲 | 27 | 18 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 199 | 104 | 52.261% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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