技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.411 |
| MACD | -7.187 |
| DIF | -7.187 |
| EMA_12 | 313.051 |
| EMA_26 | 320.238 |
| MACD Signal | -8.501 |
| MACD Histogram | 1.315 |
| 布林帶上軌 | 332.017 |
| 布林帶中軌 | 315.550 |
| 布林帶下軌 | 299.083 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 311.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 299.083
- 289.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 332.017
- 333.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.278 |
| 年化波動率 | 36.160 |
| 5日波動率 | 1.794 |
| 10日波動率 | 1.901 |
| 20日波動率 | 1.973 |
| 60日波動率 | 2.042 |
| 上行波動率 | 1.867 |
| 下行波動率 | 1.658 |
| 收益率峰度 | 4.411 |
| 收益率偏度 | 0.264 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.317 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.126 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.282 |
| ATR百分比 | 2.791 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.315% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.436% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.198% |
| 上漲天數比例 | 40.376% |
| 下跌天數比例 | 52.403% |
| 平盤天數比例 | 7.221% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.268% | 2.146% | 139.956% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.644% | 1.136% | -35.329% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.658% | -1.582% | 117.882% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.430% | -1.074% | -37.172% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.121% |
| 平均漲跌幅 | 1.568% |
| 上漲比例 | 66.048% |
| 平均成交量(張) | 1274 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.476 |
| 價量變化相關性 | 0.215 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 251 | 133 | 52.988% |
| 3 | 下跌 | 787 | 317 | 40.280% |
| 5 | 上漲 | 59 | 29 | 49.153% |
| 5 | 下跌 | 278 | 111 | 39.928% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 11 | 39.286% |
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