技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.909 |
| MACD | 5.890 |
| DIF | 5.890 |
| EMA_12 | 203.620 |
| EMA_26 | 197.730 |
| MACD Signal | 5.543 |
| MACD Histogram | 0.347 |
| 布林帶上軌 | 216.742 |
| 布林帶中軌 | 198.250 |
| 布林帶下軌 | 179.758 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 204.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 198.250
- 185.517
- 184.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 213.000
- 216.742
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.392 |
| 年化波動率 | 37.967 |
| 5日波動率 | 2.063 |
| 10日波動率 | 2.176 |
| 20日波動率 | 2.240 |
| 60日波動率 | 2.307 |
| 上行波動率 | 1.814 |
| 下行波動率 | 1.600 |
| 收益率峰度 | 3.326 |
| 收益率偏度 | 0.211 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.073 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.134 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.380 |
| ATR百分比 | 3.126 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.115% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.152% |
| 上漲天數比例 | 40.349% |
| 下跌天數比例 | 54.658% |
| 平盤天數比例 | 4.993% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.074% | 2.369% | 104.771% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.040% | 1.213% | -30.857% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.208% | -2.063% | 62.297% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.678% | -1.177% | -32.813% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.691% |
| 平均漲跌幅 | 1.679% |
| 上漲比例 | 71.191% |
| 平均成交量(張) | 7686 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.150 |
| 價量變化相關性 | 0.204 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 136 | 63.850% |
| 3 | 下跌 | 751 | 312 | 41.545% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 243 | 119 | 48.971% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
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