辛耘的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2935.00
平均收盤價100.58
收盤價標準差94.80
最高價525.00
最低價34.10
平均成交量(張)1638.86
成交量標準差(張)3192.86
平均成交金額296135558.33
平均成交筆數1462.76
平均漲跌幅-0.29
上漲天數比例38.33
最大單日漲幅14.73
最大單日跌幅-11.76
年化波動率41.54
最大回撤-64.29

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一101.9096.831663.971501.25-0.3339.34
週二101.0595.891629.301486.03-0.2839.33
週三99.6193.551651.901446.72-0.1740.30
週四98.8991.641646.651438.85-0.3035.31
週五102.1597.011615.431457.40-0.4237.13
週六62.736.93865.34523.100.9050.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03322.5038.07351.89360.51-8.61-7.49-1.00-1.12
2025-03-04336.5044.29349.52358.73-9.20-7.830.00-1.37
2025-03-05340.0046.22348.06357.34-9.28-8.120.00-1.16
2025-03-06344.5043.19347.51356.39-8.88-8.270.00-0.60
2025-03-07333.0041.44345.28354.66-9.38-8.490.00-0.88
2025-03-10344.0043.23345.08353.87-8.79-8.550.00-0.23
2025-03-11342.5038.43344.69353.03-8.34-8.511.000.17
2025-03-12344.0040.57344.58352.36-7.78-8.360.000.59
2025-03-13345.0040.57344.64351.81-7.17-8.120.000.96
2025-03-14337.0034.56343.47350.72-7.25-7.950.000.70

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21370.50-2強烈賣出
2025-02-24365.500中性
2025-02-25354.000中性
2025-02-26356.000中性
2025-02-27341.501買入
2025-03-03322.500中性
2025-03-04336.500中性
2025-03-05340.000中性
2025-03-06344.500中性
2025-03-07333.000中性
2025-03-10344.000中性
2025-03-11342.501買入
2025-03-12344.000中性
2025-03-13345.000中性
2025-03-14337.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21370.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-24365.50持平持平持平持平持平
2025-02-25354.00持平持平持平持平持平
2025-02-26356.00持平持平持平持平持平
2025-02-27341.50持平持平持平持平買入
2025-03-03322.50賣出持平賣出買入買入
2025-03-04336.50持平持平持平持平持平
2025-03-05340.00持平持平持平持平持平
2025-03-06344.50持平持平持平持平持平
2025-03-07333.00持平持平持平持平持平
2025-03-10344.00持平持平持平持平持平
2025-03-11342.50持平持平買入持平持平
2025-03-12344.00持平持平持平持平持平
2025-03-13345.00持平持平持平持平持平
2025-03-14337.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.04
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1885.94
索提諾比率0.77
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaR-3.80
99%VaR-7.08

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.62
年化波動率41.54
5日波動率2.18
10日波動率2.29
20日波動率2.36
60日波動率2.43
上行波動率2.11
下行波動率1.70
收益率峰度3.09
收益率偏度0.48
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.91
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)4.03
ATR百分比3.47

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.4188212.84891241.6667-0.123395
21.501488.3717412500.159442
30.2063589.796741361.53850.00405145
40.28707210.331312500.0116545
5-0.099690610.51981250-0.0253195
65.7457316.32991266.66670.341646
79.5707318.779912750.500752
81.019019.4214912500.0904683
9-2.8145210.54021241.6667-0.282839
10-2.066118.66231233.3333-0.257758
117.690779.3330712750.806177
120.63195611.936912500.0389791

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
79.5707318.779912750.500752
117.690779.3330712750.806177
65.7457316.32991266.66670.341646

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.8145210.54021241.6667-0.282839
10-2.066118.66231233.3333-0.257758
1-1.4188212.84891241.6667-0.123395

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
769.5707375
11107.6907775
655.7457366.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.8145258.3333
109-2.0661166.6667
112-1.4188258.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性50.09

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.94
趨勢持續性51.14

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.94
趨勢持續性51.69

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.32
趨勢持續性54.99

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.85
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.96
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.01
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.84

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.47
成交量動量75.85
動量持續性50.09

10日動量


指標數值
價格動量0.94
成交量動量98.34
動量持續性51.14

20日動量


指標數值
價格動量1.94
成交量動量145.16
動量持續性51.69

60日動量


指標數值
價格動量6.32
成交量動量222.23
動量持續性54.99

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率40.57
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.01

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量627.15
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率43.82
長期上漲機率47.82

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43110.04120.3134
Volume_Shares0.43111.00000.29270.5746
RSI_140.04120.29271.00000.4381
MACD0.31340.57460.43811.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.510%
下跌38.947%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
122116.29%
21846.52%
326717.23%
423111.26%
525426.38%
6244-24.59%
7261-38.31%
826312.17%
92432.88%
1024520.41%
11257-22.18%
122657.55%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 26.38%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -38.31%)

  • 平均準確率:2.97%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12210.00%
21842.17%
3267-1.12%
4231-0.43%
52541.18%
62440.00%
7261-0.38%
82630.76%
9243-0.82%
10245-0.82%
112571.95%
12265-2.26%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.26%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12212.26%
2184-2.72%
32673.00%
42314.76%
52549.84%
6244-13.11%
7261-13.79%
82630.38%
9243-4.12%
1024511.02%
11257-12.06%
12265-2.64%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 11.02%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -13.79%)

  • 平均準確率:-1.43%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12211.36%
21840.54%
32670.00%
4231-0.87%
52541.57%
6244-0.41%
7261-0.77%
82631.14%
9243-0.82%
102450.00%
112571.17%
12265-2.26%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.26%)

  • 平均準確率:0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12210.90%
2184-2.17%
32677.12%
42310.43%
52541.57%
6244-5.74%
7261-10.34%
8263-0.38%
9243-1.23%
10245-2.04%
11257-2.72%
12265-7.17%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 7.12%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -10.34%)

  • 平均準確率:-1.81%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
122111.76%
21848.70%
32678.24%
42317.36%
525412.20%
6244-5.33%
7261-13.03%
826310.27%
92439.88%
1024512.24%
11257-10.51%
1226521.89%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 21.89%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -13.03%)

  • 平均準確率:6.14%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 337.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 322.970

  • 308.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 374.000

  • 375.480


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.029
上漲比例40.179

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.450
上漲比例38.211

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.290848-0.025242837.6488
2-0.2301780.092901738.8203
3-0.3243160.14796139.2438
4-0.4136250.13428337.5489

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.061669239.1036
2-0.73898734.9486
3-0.073635141.8103
4-0.53185836.8732
5-0.23197439.9142

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.317
上漲天數比例38.330
下跌天數比例57.036
平盤天數比例4.634

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.520
平均漲幅2.564
平均成交量變化(張)134.336

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.283
平均漲幅1.273
平均成交量變化(張)-35.179

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.874
平均跌幅-1.987
平均成交量變化(張)74.776

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.324
平均跌幅-1.361
平均成交量變化(張)-36.342

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.733
平均漲跌幅2.065
上漲比例73.333
平均成交量(張)4668.553

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.431
成交量變化與價格變化相關係數0.280

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.03%746.16-8.28%29.29%0.00%
最近一周-2.18%860.83-25.93%37.02%42.86%
最近半個月-9.04%915.1324.18%44.79%46.67%
最近一個月-10.61%910.01-18.81%42.74%43.33%
最近兩個月-22.88%1225.00-80.33%40.55%38.33%
最近三個月-24.94%1605.61-75.83%37.76%37.78%
最近半年-2.18%3904.59-71.87%54.41%41.67%
最近一年53.88%4327.51-67.41%53.44%41.10%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天38.6/40.6/34.6/-6.0-30.8%/-21.4%/-46.6%0.75/0.59/0.70/0.12
最近一周40.3/43.2/34.6/-8.6-36.5%/-14.7%/-46.6%0.10/-0.60/0.70/1.31
最近半個月46.7/70.9/34.6/-36.4-36.4%/-90.7%/-46.6%0.71/3.94/0.70/-3.24
最近一個月43.5/45.2/34.6/-10.6-34.9%/-27.3%/-46.6%0.69/1.28/0.70/-0.58
最近兩個月39.6/52.2/34.6/-17.6-46.9%/-64.0%/-46.6%-0.16/2.37/0.70/-1.67
最近三個月38.7/31.4/34.6/3.1-45.5%/-0.0%/-46.6%-1.03/-5.50/0.70/6.20
最近半年47.3/46.0/34.6/-11.4-9.6%/-83.3%/-46.6%-0.22/0.81/0.70/-0.10
最近一年50.2/35.2/34.6/-0.62.6%/-18.0%/-46.6%-0.14/-3.20/0.70/3.90

成交量分析


指標數值
近期平均成交量910.01張
成交量趨勢-18.81%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點322.97
第2個買點308.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位302.33 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標374.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.46% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.33% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.39% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.81個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.59%

  • 中期(20日)波動率:43.63%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:100.58

  • 價格波動範圍:34.10 ~ 525.00

  • 價格變異係數:94.25%


風險指標



  • 最大回撤:-64.29%

  • 回撤恢復天數:-1619天

  • 風險調整後收益:0.50


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-22.88%

  • 近期波動率:40.55%

  • 近期最大回撤:-26.20%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4846.47%

  • 波動率相對表現:-1.01%

  • 回撤相對表現:+38.09%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:47.82%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:42:22



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