嘉威的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3700.00
平均收盤價32.44
收盤價標準差29.35
最高價119.00
最低價2.85
平均成交量(張)637.80
成交量標準差(張)1196.91
平均成交金額20130963.64
平均成交筆數309.13
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例41.38
最大單日漲幅11.94
最大單日跌幅-10.65
年化波動率49.64
最大回撤-93.14

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一32.5029.28631.25316.38-0.3141.05
週二32.5929.36620.76305.63-0.2240.19
週三32.6329.57617.04298.79-0.0140.96
週四32.5229.46674.25315.94-0.0543.71
週五32.3929.28643.56310.52-0.1140.61
週六9.907.68766.35244.330.6960.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0367.4039.6667.8568.59-0.75-0.860.000.11
2025-03-0467.7057.7867.8268.53-0.70-0.830.000.13
2025-03-0567.8058.7067.8268.47-0.65-0.800.000.14
2025-03-0667.9051.2867.8368.43-0.60-0.760.000.16
2025-03-0767.4050.0067.7768.35-0.59-0.720.000.13
2025-03-1067.2040.5467.6868.27-0.59-0.700.000.11
2025-03-1168.1053.3367.7468.26-0.51-0.660.000.15
2025-03-1269.9066.6768.0868.38-0.30-0.590.000.29
2025-03-1366.9043.3367.8968.27-0.37-0.550.000.17
2025-03-1466.4043.8267.6668.13-0.47-0.530.000.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2167.500中性
2025-02-2468.000中性
2025-02-2567.601買入
2025-02-2667.600中性
2025-02-2767.800中性
2025-03-0367.400中性
2025-03-0467.700中性
2025-03-0567.800中性
2025-03-0667.900中性
2025-03-0767.400中性
2025-03-1067.201買入
2025-03-1168.101買入
2025-03-1269.90-2強烈賣出
2025-03-1366.900中性
2025-03-1466.400中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2167.50持平持平持平持平持平
2025-02-2468.00持平持平持平持平持平
2025-02-2567.60持平買入持平持平持平
2025-02-2667.60持平持平持平持平持平
2025-02-2767.80持平持平持平持平持平
2025-03-0367.40持平持平持平持平持平
2025-03-0467.70持平持平持平持平持平
2025-03-0567.80持平持平持平持平持平
2025-03-0667.90持平持平持平持平持平
2025-03-0767.40持平持平持平持平持平
2025-03-1067.20持平持平持平持平買入
2025-03-1168.10買入持平持平持平持平
2025-03-1269.90持平持平持平賣出賣出
2025-03-1366.90持平持平持平持平持平
2025-03-1466.40賣出持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.64
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2262.22
索提諾比率0.46
波動率比率(上行/下行)2.04
95%VaR-3.78
99%VaR-6.92

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.13
年化波動率49.64
5日波動率2.14
10日波動率2.33
20日波動率2.47
60日波動率2.67
上行波動率3.42
下行波動率1.68
收益率峰度275.01
收益率偏度9.51
最大單日漲幅98.50
最大單日跌幅-11.50
波動率比率(上行/下行)2.04
平均真實範圍(ATR)0.98
ATR百分比3.35

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.102917.3311637.50.11172
29.0696711.863416750.75046
3-1.1215611.40431643.75-0.11296
41.3492115.458715400.0764974
5-0.0029004415.49151540-0.0109458
6-2.718611.32841540-0.254693
7-2.9470210.05071533.3333-0.309797
8-1.1105716.02881526.6667-0.0796839
91.591839.0350815400.157737
10-3.4741510.00781540-0.363797
11-0.076543216.00051546.6667-0.0152001
120.99837410.165215200.0818194

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
29.0696711.863416750.75046
12.102917.3311637.50.11172
91.591839.0350815400.157737

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.4741510.00781540-0.363797
7-2.9470210.05071533.3333-0.309797
6-2.718611.32841540-0.254693

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
219.0696775
1122.102937.5
981.5918340

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.4741560
76-2.9470266.6667
65-2.718660

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性45.05

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性45.19

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.34
趨勢持續性45.86

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.15
趨勢持續性44.97

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.15
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.12
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.33
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.85

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量inf
動量持續性45.03

10日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量inf
動量持續性45.19

20日動量


指標數值
價格動量1.34
成交量動量inf
動量持續性45.84

60日動量


指標數值
價格動量4.14
成交量動量inf
動量持續性44.95

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.49
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.33

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量192.65
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率41.57
長期上漲機率44.39

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.01780.08100.1462
Volume_Shares-0.01781.00000.24180.2319
RSI_140.08100.24181.00000.5267
MACD0.14620.23190.52671.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲49.650%
下跌40.646%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129121.31%
2245-45.31%
33431.17%
42916.19%
531834.59%
630719.87%
732640.80%
833028.79%
93057.54%
1030142.52%
1131316.93%
123307.27%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 42.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -45.31%)

  • 平均準確率:15.14%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1291-1.03%
22452.86%
3343-2.33%
4291-0.69%
53181.26%
6307-0.65%
73260.31%
8330-0.30%
93050.66%
10301-0.66%
113130.96%
123300.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.33%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12916.53%
2245-20.82%
3343-4.08%
4291-3.44%
531812.58%
63078.79%
732614.72%
833011.52%
93051.64%
1030116.28%
113136.71%
123300.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 16.28%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.82%)

  • 平均準確率:4.28%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1291-0.69%
22452.04%
3343-1.75%
4291-0.34%
53181.89%
6307-0.98%
73260.00%
83300.91%
9305-0.33%
10301-1.00%
113130.00%
123300.61%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12910.00%
2245-12.24%
3343-2.62%
4291-3.09%
5318-0.94%
63070.98%
73262.45%
8330-0.61%
9305-1.97%
103013.99%
113130.00%
12330-4.55%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.99%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.24%)

  • 平均準確率:-1.55%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129116.49%
2245-17.14%
334311.95%
429113.75%
531819.81%
630711.73%
732623.31%
833017.27%
93057.54%
1030123.92%
113139.27%
1233010.00%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 23.92%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.14%)

  • 平均準確率:12.33%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 66.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 66.390

  • 65.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 69.030

  • 70.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例43.958

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例41.624

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.09138790.19691140.9556
2-0.0565683-0.038811341.8122
3-0.0850884-0.019300841.3111
4-0.03179030.094170441.4195

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.048131142.8398
2-0.12740738.0841
3-0.024195441.9059
4-0.065064342.1053
5-0.062823143.1973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.066
上漲天數比例41.378
下跌天數比例52.054
平盤天數比例6.541

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.081
平均漲幅2.615
平均成交量變化(張)157.456

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.297
平均漲幅1.345
平均成交量變化(張)-35.430

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.649
平均跌幅-1.768
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.973
平均跌幅-1.296
平均成交量變化(張)-38.340

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.189
平均漲跌幅1.979
上漲比例67.109
平均成交量(張)2060.400

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.018
成交量變化與價格變化相關係數0.109

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-5.01%348.94-48.04%39.79%33.33%
最近一周-2.21%236.2223.71%37.34%28.57%
最近半個月-1.63%175.31-9.56%24.04%40.00%
最近一個月-4.46%158.9537.42%20.08%36.67%
最近兩個月-16.90%195.10-78.83%22.43%33.33%
最近三個月-6.08%210.8582.39%22.43%35.56%
最近半年-8.41%227.34-7.75%25.04%39.44%
最近一年21.39%284.86411.04%27.95%41.37%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天51.3/66.7/43.8/-22.83.0%/-282.8%/-99.2%0.17/0.29/0.06/-0.22
最近一周49.9/51.3/43.8/-7.5-2.4%/-96.5%/-99.2%0.15/0.16/0.06/-0.09
最近半個月44.9/34.7/43.8/9.2-18.1%/-50.8%/-99.2%0.13/0.08/0.06/-0.02
最近一個月45.3/41.1/43.8/2.7-20.2%/-79.9%/-99.2%0.12/0.05/0.06/0.01
最近兩個月41.3/90.3/43.8/-46.5-28.9%/-196.3%/-99.2%-0.08/0.83/0.06/-0.77
最近三個月44.7/15.4/43.8/28.4-12.8%/1.4%/-99.2%-0.02/-0.29/0.06/0.35
最近半年46.5/50.2/43.8/-6.4-13.1%/-25.3%/-99.2%-0.04/-0.78/0.06/0.85
最近一年51.2/74.5/43.8/-30.74.2%/-153.3%/-99.2%0.01/0.55/0.06/-0.48

成交量分析


指標數值
近期平均成交量158.95張
成交量趨勢37.42%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點66.39
第2個買點65.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位64.29 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標69.03 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.67% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.57% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:92.95% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:53.20%

  • 中期(20日)波動率:54.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:32.44

  • 價格波動範圍:2.85 ~ 119.00

  • 價格變異係數:90.50%


風險指標



  • 最大回撤:-93.14%

  • 回撤恢復天數:-557天

  • 風險調整後收益:0.24


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-16.90%

  • 近期波動率:22.43%

  • 近期最大回撤:-17.40%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3247.39%

  • 波動率相對表現:-27.53%

  • 回撤相對表現:+75.74%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:44.39%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:42:17



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