1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1196.00 |
平均收盤價 | 23.07 |
收盤價標準差 | 3.51 |
最高價 | 34.65 |
最低價 | 16.25 |
平均成交量(張) | 220.67 |
成交量標準差(張) | 458.87 |
平均成交金額 | 5332283.69 |
平均成交筆數 | 130.22 |
平均漲跌幅 | -0.14 |
上漲天數比例 | 37.96 |
最大單日漲幅 | 25.65 |
最大單日跌幅 | -8.80 |
年化波動率 | 30.53 |
最大回撤 | -46.63 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 23.03 | 3.50 | 228.73 | 144.23 | -0.26 | 37.61 |
週二 | 23.02 | 3.50 | 207.70 | 120.84 | -0.40 | 27.16 |
週三 | 23.05 | 3.51 | 198.56 | 111.48 | 0.05 | 41.80 |
週四 | 23.12 | 3.56 | 213.87 | 130.64 | -0.12 | 37.08 |
週五 | 23.12 | 3.49 | 255.94 | 144.99 | 0.05 | 46.38 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 23.00 | 56.86 | 22.89 | 22.86 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | -0.00 |
2025-03-04 | 23.05 | 56.86 | 22.92 | 22.87 | 0.05 | 0.04 | 1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 23.00 | 56.86 | 22.93 | 22.88 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-06 | 22.85 | 50.00 | 22.92 | 22.88 | 0.04 | 0.04 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-07 | 22.90 | 50.98 | 22.92 | 22.88 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.00 |
2025-03-10 | 22.70 | 30.95 | 22.88 | 22.87 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-11 | 22.65 | 37.14 | 22.85 | 22.85 | -0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
2025-03-12 | 22.60 | 40.63 | 22.81 | 22.83 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.04 |
2025-03-13 | 22.00 | 33.33 | 22.68 | 22.77 | -0.09 | -0.00 | 0.00 | -0.08 |
2025-03-14 | 22.10 | 25.71 | 22.59 | 22.72 | -0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.10 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 22.95 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 22.90 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 22.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 22.90 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 22.85 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 23.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 23.05 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 23.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 22.85 | -1 | 賣出 |
2025-03-07 | 22.90 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 22.70 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 22.65 | -1 | 賣出 |
2025-03-12 | 22.60 | 0 | 中性 |
2025-03-13 | 22.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-14 | 22.10 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 22.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 22.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 22.80 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 22.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 22.85 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 23.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 23.05 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 23.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 22.85 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 22.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 22.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 22.65 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 22.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 22.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-14 | 22.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.56 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 165.14 |
索提諾比率 | 0.31 |
波動率比率(上行/下行) | 1.70 |
95%VaR | -2.35 |
99%VaR | -4.92 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.92 |
年化波動率 | 30.53 |
5日波動率 | 1.40 |
10日波動率 | 1.49 |
20日波動率 | 1.56 |
60日波動率 | 1.64 |
上行波動率 | 1.99 |
下行波動率 | 1.17 |
收益率峰度 | 37.49 |
收益率偏度 | 3.07 |
最大單日漲幅 | 26.98 |
最大單日跌幅 | -8.39 |
波動率比率(上行/下行) | 1.70 |
平均真實範圍(ATR) | 0.57 |
ATR百分比 | 2.46 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.27878 | 6.49728 | 5 | 40 | 0.171165 |
2 | -1.74857 | 6.62666 | 5 | 40 | -0.28902 |
3 | -0.920743 | 3.47466 | 5 | 60 | -0.312955 |
4 | 2.68225 | 4.8318 | 5 | 60 | 0.52063 |
5 | -5.03399 | 4.55649 | 5 | 20 | -1.14137 |
6 | -0.792883 | 3.40659 | 5 | 60 | -0.281674 |
7 | -3.02209 | 4.31114 | 5 | 20 | -0.739654 |
8 | 2.08389 | 7.50068 | 5 | 60 | 0.255607 |
9 | 3.10195 | 4.07616 | 5 | 80 | 0.72011 |
10 | 0.705797 | 7.72658 | 5 | 40 | 0.069776 |
11 | 5.62588 | 10.4999 | 5 | 40 | 0.519928 |
12 | 2.64914 | 5.53151 | 5 | 60 | 0.448788 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5.62588 | 10.4999 | 5 | 40 | 0.519928 |
9 | 3.10195 | 4.07616 | 5 | 80 | 0.72011 |
4 | 2.68225 | 4.8318 | 5 | 60 | 0.52063 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -5.03399 | 4.55649 | 5 | 20 | -1.14137 |
7 | -3.02209 | 4.31114 | 5 | 20 | -0.739654 |
2 | -1.74857 | 6.62666 | 5 | 40 | -0.28902 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 5.62588 | 40 |
9 | 8 | 3.10195 | 80 |
4 | 3 | 2.68225 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -5.03399 | 80 |
7 | 6 | -3.02209 | 80 |
2 | 1 | -1.74857 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.09 |
趨勢持續性 | 46.49 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.22 |
趨勢持續性 | 44.65 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.52 |
趨勢持續性 | 44.57 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.08 |
趨勢持續性 | 40.30 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.14 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.18 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.30 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.04 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.09 |
成交量動量 | 107.86 |
動量持續性 | 46.32 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | 304.30 |
動量持續性 | 44.48 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.52 |
成交量動量 | 302.56 |
動量持續性 | 44.31 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.13 |
成交量動量 | 618.63 |
動量持續性 | 40.22 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 17.75 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 0.30 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 71.84 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 41.09 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1546 | 0.0515 | 0.2798 |
Volume_Shares | 0.1546 | 1.0000 | 0.2814 | 0.3792 |
RSI_14 | 0.0515 | 0.2814 | 1.0000 | 0.6423 |
MACD | 0.2798 | 0.3792 | 0.6423 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.563% |
下跌 | 39.175% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 1.14% |
2 | 78 | 48.72% |
3 | 99 | 50.51% |
4 | 87 | 6.90% |
5 | 106 | 49.06% |
6 | 101 | 17.82% |
7 | 108 | 30.56% |
8 | 110 | 14.55% |
9 | 103 | -34.95% |
10 | 98 | 2.04% |
11 | 108 | 8.33% |
12 | 110 | -22.73% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 50.51%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -34.95%)
- 平均準確率:14.33%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | -2.27% |
2 | 78 | 1.28% |
3 | 99 | 0.00% |
4 | 87 | 0.00% |
5 | 106 | -0.94% |
6 | 101 | 1.98% |
7 | 108 | -2.78% |
8 | 110 | 1.82% |
9 | 103 | 0.97% |
10 | 98 | -2.04% |
11 | 108 | 0.00% |
12 | 110 | 0.91% |
- 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.98%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -2.78%)
- 平均準確率:-0.09%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | -4.55% |
2 | 78 | 19.23% |
3 | 99 | 20.20% |
4 | 87 | -1.15% |
5 | 106 | 21.70% |
6 | 101 | 6.93% |
7 | 108 | 11.11% |
8 | 110 | -1.82% |
9 | 103 | -16.50% |
10 | 98 | -3.06% |
11 | 108 | 1.85% |
12 | 110 | -17.27% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 21.70%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -17.27%)
- 平均準確率:3.06%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | -1.14% |
2 | 78 | 1.28% |
3 | 99 | 2.02% |
4 | 87 | -2.30% |
5 | 106 | 0.94% |
6 | 101 | -0.99% |
7 | 108 | -0.93% |
8 | 110 | 1.82% |
9 | 103 | 0.00% |
10 | 98 | -1.02% |
11 | 108 | 1.85% |
12 | 110 | -1.82% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 2.02%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -2.30%)
- 平均準確率:-0.02%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | -3.41% |
2 | 78 | 0.00% |
3 | 99 | -2.02% |
4 | 87 | 0.00% |
5 | 106 | 5.66% |
6 | 101 | -2.97% |
7 | 108 | 5.56% |
8 | 110 | 2.73% |
9 | 103 | -8.74% |
10 | 98 | -4.08% |
11 | 108 | -1.85% |
12 | 110 | -3.64% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.66%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -8.74%)
- 平均準確率:-1.06%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 12.50% |
2 | 78 | 26.92% |
3 | 99 | 30.30% |
4 | 87 | 10.34% |
5 | 106 | 21.70% |
6 | 101 | 12.87% |
7 | 108 | 17.59% |
8 | 110 | 10.00% |
9 | 103 | -10.68% |
10 | 98 | 12.24% |
11 | 108 | 6.48% |
12 | 110 | -0.91% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 30.30%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -10.68%)
- 平均準確率:12.45%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 22.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.464
- 23.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.029 |
上漲比例 | 40.110 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.048 |
上漲比例 | 40.891 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0760456 | -0.00872987 | 37.7358 |
2 | -0.0419795 | -0.0675571 | 36.0544 |
3 | -0.0309969 | 0.0356186 | 39.8754 |
4 | -0.0109177 | 0.15083 | 37.9747 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0147727 | 38.4906 |
2 | -0.0615942 | 37.6812 |
3 | -0.0501748 | 35.8885 |
4 | -0.0301471 | 36.63 |
5 | -0.0236842 | 47.3684 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.038 |
上漲天數比例 | 37.960 |
下跌天數比例 | 53.094 |
平盤天數比例 | 8.696 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.572 |
平均漲幅 | 1.807 |
平均成交量變化(張) | 208.914 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.482 |
平均漲幅 | 0.934 |
平均成交量變化(張) | -42.472 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.167 |
平均跌幅 | -1.051 |
平均成交量變化(張) | 756.144 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.779 |
平均跌幅 | -0.835 |
平均成交量變化(張) | -38.435 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.114 |
平均漲跌幅 | 1.398 |
上漲比例 | 61.468 |
平均成交量(張) | 730.151 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.155 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.392 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -2.21% | 101.84 | 34.44% | 34.90% | 66.67% |
最近一周 | -3.28% | 81.88 | 5.38% | 17.89% | 42.86% |
最近半個月 | -3.70% | 119.17 | -9.46% | 12.91% | 40.00% |
最近一個月 | -3.91% | 107.17 | -6.00% | 15.50% | 36.67% |
最近兩個月 | -0.23% | 130.15 | 25.70% | 19.34% | 38.33% |
最近三個月 | -3.49% | 114.95 | -60.10% | 17.91% | 43.33% |
最近半年 | -3.91% | 151.25 | -30.28% | 23.12% | 41.67% |
最近一年 | 7.28% | 229.56 | 256.81% | 25.01% | 39.73% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 33.2/40.6/25.7/-14.9 | -110.5%/-39.5%/-109.4% | -0.07/-0.04/-0.10/-0.06 |
最近一周 | 38.4/50.0/25.7/-24.3 | -63.5%/-102.6%/-109.4% | -0.04/-0.00/-0.10/-0.10 |
最近半個月 | 46.7/49.1/25.7/-23.4 | -20.2%/-132.7%/-109.4% | -0.02/0.00/-0.10/-0.10 |
最近一個月 | 48.4/47.7/25.7/-22.0 | -9.0%/-110.5%/-109.4% | -0.02/-0.02/-0.10/-0.07 |
最近兩個月 | 52.7/65.7/25.7/-40.0 | 8.7%/-167.7%/-109.4% | 0.01/0.07/-0.10/-0.17 |
最近三個月 | 47.0/25.9/25.7/-0.2 | -11.5%/-59.3%/-109.4% | -0.00/-0.09/-0.10/-0.01 |
最近半年 | 46.5/39.5/25.7/-13.8 | -14.7%/-12.3%/-109.4% | 0.00/-0.07/-0.10/-0.02 |
最近一年 | 49.3/42.4/25.7/-16.7 | -2.6%/-103.2%/-109.4% | 0.00/0.07/-0.10/-0.16 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 107.17張 |
成交量趨勢 | -6.00% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 21.85 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 21.41 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 23.46 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:96.88% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:89.68% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:15.79% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.60個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:26.60%
- 中期(20日)波動率:25.02%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:23.07
- 價格波動範圍:16.25 ~ 34.65
- 價格變異係數:15.21%
風險指標
- 最大回撤:-46.63%
- 回撤恢復天數:939天
- 風險調整後收益:0.19
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.23%
- 近期波動率:19.34%
- 近期最大回撤:-6.98%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-844.40%
- 波動率相對表現:-11.67%
- 回撤相對表現:+39.65%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:41.09%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:42:11
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置