華擎的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價116.00
收盤價標準差58.75
最高價311.50
最低價31.40
平均成交量(張)994.05
成交量標準差(張)1954.20
平均成交金額156482753.32
平均成交筆數910.28
平均漲跌幅-0.24
上漲天數比例38.01
最大單日漲幅11.50
最大單日跌幅-9.47
年化波動率39.78
最大回撤-77.65

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一116.5158.87976.89892.56-0.2638.90
週二116.4759.011004.54933.19-0.2540.24
週三115.9858.991007.75925.94-0.1638.62
週四115.6058.711021.21933.03-0.3035.39
週五116.2258.50969.55876.21-0.2436.71
週六77.5531.08458.92364.200.5046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03246.0061.15250.35245.494.865.34-1.00-0.47
2025-03-04247.5046.96249.91245.644.275.120.00-0.85
2025-03-05230.0031.43246.85244.482.374.570.00-2.20
2025-03-06229.0032.84244.10243.330.773.810.00-3.04
2025-03-07224.5032.84241.09241.94-0.852.880.00-3.73
2025-03-10223.0027.91238.30240.54-2.231.860.00-4.09
2025-03-11215.0017.42234.72238.64-3.920.700.00-4.63
2025-03-12214.0017.29231.53236.82-5.29-0.500.00-4.79
2025-03-13209.008.40228.07234.76-6.69-1.740.00-4.96
2025-03-14207.508.87224.90232.74-7.84-2.960.00-4.88

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21258.50-2強烈賣出
2025-02-24255.50-1賣出
2025-02-25250.500中性
2025-02-26254.500中性
2025-02-27249.500中性
2025-03-03246.000中性
2025-03-04247.500中性
2025-03-05230.000中性
2025-03-06229.001買入
2025-03-07224.501買入
2025-03-10223.002強烈買入
2025-03-11215.003強烈買入
2025-03-12214.002強烈買入
2025-03-13209.002強烈買入
2025-03-14207.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21258.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-24255.50持平賣出持平持平持平
2025-02-25250.50持平持平持平持平持平
2025-02-26254.50持平持平持平持平持平
2025-02-27249.50持平持平持平持平持平
2025-03-03246.00持平持平賣出持平買入
2025-03-04247.50持平持平持平持平持平
2025-03-05230.00賣出持平持平持平買入
2025-03-06229.00持平持平持平持平買入
2025-03-07224.50持平持平持平持平買入
2025-03-10223.00持平買入持平持平買入
2025-03-11215.00持平買入持平買入買入
2025-03-12214.00持平買入持平持平買入
2025-03-13209.00持平買入持平持平買入
2025-03-14207.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.21
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2824.14
索提諾比率0.31
波動率比率(上行/下行)1.28
95%VaR-3.67
99%VaR-6.87

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.51
年化波動率39.78
5日波動率2.04
10日波動率2.15
20日波動率2.23
60日波動率2.30
上行波動率2.11
下行波動率1.65
收益率峰度4.03
收益率偏度0.56
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.07
波動率比率(上行/下行)1.28
平均真實範圍(ATR)4.02
ATR百分比3.14

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.81595110.1461643.75-0.0968476
25.165466.284621681.250.795402
30.1387557.447291662.5-0.0037479
4-2.425839.15251533.3333-0.283256
53.283114.1871546.66670.219667
6-1.0194415.70121526.6667-0.0755422
70.51793811.13051546.66670.0315592
8-4.7613313.58561520-0.362736
9-4.3250110.34711526.6667-0.434102
102.0355911.300415400.165386
115.6593515.02241546.66670.365633
121.274049.38751566.66670.117963

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.6593515.02241546.66670.365633
25.165466.284621681.250.795402
53.283114.1871546.66670.219667

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.7613313.58561520-0.362736
9-4.3250110.34711526.6667-0.434102
4-2.425839.15251533.3333-0.283256

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.6593546.6667
215.1654681.25
543.283146.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.7613380
98-4.3250173.3333
43-2.4258366.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性47.65

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性47.65

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.97
趨勢持續性47.62

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.34
趨勢持續性47.01

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-7.41
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-11.77
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.35
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度8.79

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量70.54
動量持續性47.65

10日動量


指標數值
價格動量0.46
成交量動量103.78
動量持續性47.65

20日動量


指標數值
價格動量0.97
成交量動量127.14
動量持續性47.62

60日動量


指標數值
價格動量3.34
成交量動量175.12
動量持續性47.01

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率34.78
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.35

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量449.03
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率41.57
長期上漲機率42.99

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.35520.10330.2479
Volume_Shares0.35521.00000.31840.4932
RSI_140.10330.31841.00000.5501
MACD0.24790.49320.55011.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.184%
下跌39.787%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129815.77%
2245-31.84%
3343-6.12%
429124.74%
531818.87%
63076.84%
732621.78%
833045.76%
930552.46%
1030818.18%
11323-1.55%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 52.46%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -31.84%)

  • 平均準確率:13.49%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
22451.22%
3343-1.75%
4291-1.03%
53181.26%
6307-0.98%
73260.92%
8330-1.21%
9305-0.33%
103081.30%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.36%
2245-21.22%
3343-2.92%
42916.19%
53185.35%
63070.00%
73262.45%
833018.48%
930521.31%
103084.55%
11323-3.72%
123310.30%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 21.31%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.22%)

  • 平均準確率:2.93%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.04%
3343-0.87%
4291-0.69%
53181.57%
6307-1.95%
73260.92%
83300.00%
93050.98%
10308-0.32%
113230.00%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-6.53%
3343-3.21%
42912.06%
5318-3.77%
6307-1.63%
7326-1.23%
83306.36%
93051.31%
103081.30%
11323-4.02%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.36%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.53%)

  • 平均準確率:-1.37%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.08%
2245-7.35%
33432.62%
429118.21%
531814.47%
630711.40%
732618.71%
833022.12%
930529.18%
1030811.36%
113235.88%
123314.23%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 29.18%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:11.91%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 207.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 205.500

  • 202.546


潛在阻力位 (由低到高)



  • 265.000

  • 276.654


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.343
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.424
上漲比例38.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.4665350.11902338.2619
2-0.3610810.0033714939.9563
3-0.392144-0.11337736.7326
4-0.2269230.15553137.2141

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.27551339.0832
2-0.44443837.4276
3-0.19908840.0228
4-0.57081434.8837
5-0.20878439.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.360
上漲天數比例38.013
下跌天數比例53.718
平盤天數比例8.268

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.899
平均漲幅2.543
平均成交量變化(張)128.907

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.081
平均漲幅1.335
平均成交量變化(張)-33.422

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.570
平均跌幅-1.651
平均成交量變化(張)74.989

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.450
平均跌幅-1.260
平均成交量變化(張)-34.941

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.067
平均漲跌幅2.019
上漲比例69.067
平均成交量(張)3190.854

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.355
成交量變化與價格變化相關係數0.323

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.04%508.24-17.60%18.17%0.00%
最近一周-9.39%652.26-42.46%19.52%0.00%
最近半個月-19.73%748.89-57.66%32.47%20.00%
最近一個月-9.78%911.34-7.22%45.97%36.67%
最近兩個月-13.18%913.7618.27%45.71%38.33%
最近三個月-0.72%1092.4953.93%46.63%38.89%
最近半年-13.54%827.54-85.63%44.63%40.00%
最近一年-6.11%1282.19-45.24%46.18%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天11.5/17.3/8.9/-8.4-93.4%/10.8%/-86.6%-4.88/-4.79/-4.88/-0.09
最近一周20.8/32.8/8.9/-24.0-94.6%/-7.3%/-86.6%-4.30/-3.04/-4.88/-1.84
最近半個月41.8/75.3/8.9/-66.5-36.0%/-149.4%/-86.6%-1.73/2.91/-4.88/-7.79
最近一個月49.3/51.2/8.9/-42.3-0.7%/-74.1%/-86.6%-0.14/-1.07/-4.88/-3.81
最近兩個月49.1/60.2/8.9/-51.3-6.1%/-116.5%/-86.6%-0.61/-0.33/-4.88/-4.55
最近三個月52.3/50.0/8.9/-41.112.2%/-110.8%/-86.6%-0.16/0.46/-4.88/-5.34
最近半年50.4/63.1/8.9/-54.23.3%/-173.0%/-86.6%-0.07/0.54/-4.88/-5.42
最近一年49.6/19.1/8.9/-10.31.6%/-18.9%/-86.6%-0.01/-2.52/-4.88/-2.36

成交量分析


指標數值
近期平均成交量911.34張
成交量趨勢-7.22%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點205.50
第2個買點202.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位198.49 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標265.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.03% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.29% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.94% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.62%

  • 中期(20日)波動率:43.05%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:116.00

  • 價格波動範圍:31.40 ~ 311.50

  • 價格變異係數:50.65%


風險指標



  • 最大回撤:-77.65%

  • 回撤恢復天數:-1149天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.18%

  • 近期波動率:45.71%

  • 近期最大回撤:-21.25%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2423.93%

  • 波動率相對表現:+6.02%

  • 回撤相對表現:+56.40%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:42.99%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 71.43%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 11.11%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:42:01



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置