玉晶光的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價293.81
收盤價標準差169.89
最高價838.00
最低價37.05
平均成交量(張)4469.62
成交量標準差(張)4286.69
平均成交金額1493666135.33
平均成交筆數3611.41
平均漲跌幅-0.24
上漲天數比例41.66
最大單日漲幅13.91
最大單日跌幅-12.55
年化波動率53.25
最大回撤-89.38

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一293.60170.794176.753378.55-0.3641.23
週二294.26170.704444.693588.95-0.0244.62
週三294.65170.854545.773656.46-0.2042.61
週四294.34170.004610.213718.34-0.2840.62
週五294.12167.894581.463730.51-0.3339.18
週六196.56116.433726.342701.870.4540.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03481.0046.21478.41475.982.432.120.000.31
2025-03-04480.5047.29478.73476.322.422.180.000.24
2025-03-05483.5051.54479.47476.852.622.270.000.35
2025-03-06475.5045.89478.86476.752.112.23-1.00-0.13
2025-03-07456.5040.12475.42475.250.171.820.00-1.65
2025-03-10450.5032.93471.58473.41-1.831.090.00-2.92
2025-03-11444.5032.74467.42471.27-3.860.100.00-3.96
2025-03-12447.0029.81464.28469.47-5.20-0.960.00-4.24
2025-03-13429.0025.26458.85466.48-7.63-2.290.00-5.34
2025-03-14429.0024.06454.26463.70-9.44-3.720.00-5.72

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21477.500中性
2025-02-24479.500中性
2025-02-25476.000中性
2025-02-26487.000中性
2025-02-27477.000中性
2025-03-03481.000中性
2025-03-04480.500中性
2025-03-05483.500中性
2025-03-06475.50-1賣出
2025-03-07456.501買入
2025-03-10450.502強烈買入
2025-03-11444.501買入
2025-03-12447.002強烈買入
2025-03-13429.003強烈買入
2025-03-14429.003強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21477.50持平持平持平持平持平
2025-02-24479.50持平持平持平持平持平
2025-02-25476.00持平持平持平持平持平
2025-02-26487.00持平持平持平持平持平
2025-02-27477.00持平持平持平持平持平
2025-03-03481.00持平持平持平持平持平
2025-03-04480.50持平持平持平持平持平
2025-03-05483.50持平持平持平持平持平
2025-03-06475.50持平持平賣出持平持平
2025-03-07456.50賣出持平持平買入買入
2025-03-10450.50持平持平持平買入買入
2025-03-11444.50持平持平持平買入持平
2025-03-12447.00持平買入持平買入持平
2025-03-13429.00持平買入持平買入買入
2025-03-14429.00持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險34.09
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數817.67
索提諾比率0.76
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaR-5.60
99%VaR-8.31

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.35
年化波動率53.25
5日波動率2.93
10日波動率3.05
20日波動率3.13
60日波動率3.22
上行波動率2.42
下行波動率2.15
收益率峰度1.06
收益率偏度0.19
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)12.76
ATR百分比4.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.33293819.55281643.750.00850372
26.4037113.20361662.50.472376
33.2230216.11161637.50.189699
40.55189217.53581546.66670.0219679
54.6315116.17851566.66670.275975
64.5994117.97381553.33330.246622
7-1.0580710.34421540-0.118399
8-0.76262716.55331540-0.0561396
90.30866427.388415400.00518456
10-5.3233816.67751540-0.329189
1112.868927.703515800.458508
123.1026820.5281546.66670.143024

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1112.868927.703515800.458508
26.4037113.20361662.50.472376
54.6315116.17851566.66670.275975

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.3233816.67751540-0.329189
7-1.0580710.34421540-0.118399
8-0.76262716.55331540-0.0561396

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111012.868980
216.4037162.5
544.6315166.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.3233860
76-1.0580760
87-0.76262760

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.61
趨勢持續性49.56

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.33
趨勢持續性49.45

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.90
趨勢持續性50.04

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度10.21
趨勢持續性50.09

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.24
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.37
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.05
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.04

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.61
成交量動量34.64
動量持續性49.56

10日動量


指標數值
價格動量1.33
成交量動量43.88
動量持續性49.45

20日動量


指標數值
價格動量2.90
成交量動量57.60
動量持續性50.04

60日動量


指標數值
價格動量10.21
成交量動量92.17
動量持續性50.09

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.28
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.05

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1331.29
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率50.56
長期上漲機率47.72

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.24340.10420.1990
Volume_Shares0.24341.00000.19760.1766
RSI_140.10420.19761.00000.6220
MACD0.19900.17660.62201.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.038%
下跌48.670%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129812.75%
2245-15.92%
3343-8.45%
4291-0.69%
5318-2.52%
6307-34.20%
7326-1.84%
833030.91%
93050.66%
1030851.62%
11323-20.12%
12331-20.54%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 51.62%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -34.20%)

  • 平均準確率:-0.70%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.45%
3343-1.17%
4291-1.37%
53182.20%
6307-0.98%
7326-1.23%
83300.91%
9305-0.98%
103080.32%
113231.86%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-8.16%
3343-9.91%
4291-6.19%
5318-1.26%
6307-13.36%
7326-3.99%
833010.00%
9305-5.57%
1030818.18%
11323-9.29%
12331-9.67%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 18.18%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -13.36%)

  • 平均準確率:-3.04%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
22450.00%
33430.29%
4291-1.72%
53181.89%
6307-1.63%
7326-0.61%
83301.52%
9305-0.66%
103080.32%
113231.55%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.72%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-2.45%
3343-1.46%
4291-0.34%
5318-3.46%
6307-2.93%
7326-3.68%
83304.24%
9305-0.66%
103082.60%
11323-6.81%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.24%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -6.81%)

  • 平均準確率:-1.58%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.40%
2245-7.76%
33433.79%
42918.93%
5318-1.89%
6307-15.31%
73267.67%
833014.24%
93058.52%
1030830.19%
11323-7.43%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 30.19%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -15.31%)

  • 平均準確率:3.92%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 429.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 422.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 493.000

  • 503.865


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.157
上漲比例45.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.783
上漲比例42.179

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.6535550.16525843.6795
2-0.6570960.16720740.6114
3-1.79324-0.013020640.6868
4-0.6954260.13198741.7879

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.64746743.9083
2-1.0243940.2086
3-1.2967542.1893
4-1.2819839.4186
50.29493244.5946

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.959
上漲天數比例41.664
下跌天數比例54.577
平盤天數比例3.758

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.591
平均漲幅3.384
平均成交量變化(張)95.911

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.114
平均漲幅1.926
平均成交量變化(張)-28.823

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.664
平均跌幅-3.000
平均成交量變化(張)57.858

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.631
平均跌幅-1.687
平均成交量變化(張)-31.043

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.685
平均漲跌幅2.671
上漲比例72.691
平均成交量(張)8323.939

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.243
成交量變化與價格變化相關係數0.142

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.03%1340.0278.21%45.20%33.33%
最近一周-9.78%2069.10-54.44%30.93%28.57%
最近半個月-10.16%1693.93-5.81%28.63%53.33%
最近一個月-4.88%1906.89-57.37%25.07%50.00%
最近兩個月-4.88%2379.2599.91%33.62%45.00%
最近三個月-5.40%1891.9691.79%31.13%43.33%
最近半年-31.90%2057.84-74.03%38.72%40.56%
最近一年9.72%2080.72-12.24%36.21%39.73%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天26.4/29.8/24.1/-5.7-113.8%/-4.2%/-107.3%-5.10/-4.24/-5.72/-1.48
最近一周33.0/45.9/24.1/-21.8-118.8%/-68.5%/-107.3%-3.42/-0.13/-5.72/-5.60
最近半個月44.9/65.4/24.1/-41.3-37.4%/-137.7%/-107.3%-1.40/0.39/-5.72/-6.11
最近一個月49.2/30.1/24.1/-6.1-8.9%/-40.3%/-107.3%-0.62/-3.46/-5.72/-2.26
最近兩個月53.0/61.3/24.1/-37.213.4%/-143.1%/-107.3%0.01/1.54/-5.72/-7.26
最近三個月49.8/28.7/24.1/-4.6-0.5%/-21.8%/-107.3%0.29/-0.50/-5.72/-5.22
最近半年48.6/81.3/24.1/-57.3-10.8%/-251.9%/-107.3%-0.56/6.59/-5.72/-12.31
最近一年51.9/65.9/24.1/-41.85.9%/-161.7%/-107.3%-0.01/2.91/-5.72/-8.63

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1906.89張
成交量趨勢-57.37%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點422.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位413.56 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標493.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.93% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.23% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.13% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:58.53%

  • 中期(20日)波動率:70.12%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:293.81

  • 價格波動範圍:37.05 ~ 838.00

  • 價格變異係數:57.82%


風險指標



  • 最大回撤:-89.38%

  • 回撤恢復天數:1113天

  • 風險調整後收益:0.49


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.88%

  • 近期波動率:33.62%

  • 近期最大回撤:-17.97%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3355.30%

  • 波動率相對表現:-19.89%

  • 回撤相對表現:+71.40%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:47.72%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:36



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置