同泰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2240.00
平均收盤價14.36
收盤價標準差4.51
最高價36.00
最低價5.20
平均成交量(張)504.28
成交量標準差(張)854.88
平均成交金額7867893.55
平均成交筆數263.59
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例38.88
最大單日漲幅22.22
最大單日跌幅-12.02
年化波動率64.64
最大回撤-83.00

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.354.44515.02266.94-0.3938.36
週二14.344.55547.92284.06-0.2934.66
週三14.324.56487.76253.650.0940.31
週四14.374.49505.74266.80-0.0340.76
週五14.384.49471.20249.83-0.1240.18
週六16.865.02112.1959.38-0.0450.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0311.4513.7914.4115.08-0.67-0.280.00-0.39
2025-03-0410.3511.6813.7814.73-0.94-0.410.00-0.53
2025-03-0510.1011.4313.2214.38-1.17-0.560.00-0.60
2025-03-069.529.3612.6514.02-1.38-0.730.00-0.65
2025-03-079.008.9712.0913.65-1.57-0.890.00-0.67
2025-03-108.176.4911.4813.25-1.76-1.070.00-0.69
2025-03-118.6911.4011.0512.91-1.85-1.220.00-0.63
2025-03-128.2510.8610.6212.56-1.94-1.370.00-0.57
2025-03-138.7315.2010.3312.28-1.95-1.480.00-0.46
2025-03-148.5214.9610.0512.00-1.95-1.580.00-0.37

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2115.551買入
2025-02-2416.051買入
2025-02-2514.951買入
2025-02-2614.103強烈買入
2025-02-2712.703強烈買入
2025-03-0311.453強烈買入
2025-03-0410.353強烈買入
2025-03-0510.103強烈買入
2025-03-069.523強烈買入
2025-03-079.003強烈買入
2025-03-108.172強烈買入
2025-03-118.692強烈買入
2025-03-128.252強烈買入
2025-03-138.732強烈買入
2025-03-148.522強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2115.55持平買入持平持平持平
2025-02-2416.05持平持平買入持平持平
2025-02-2514.95持平持平賣出買入買入
2025-02-2614.10持平買入持平買入買入
2025-02-2712.70持平買入持平買入買入
2025-03-0311.45持平買入持平買入買入
2025-03-0410.35持平買入持平買入買入
2025-03-0510.10持平買入持平買入買入
2025-03-069.52持平買入持平買入買入
2025-03-079.00持平買入持平買入買入
2025-03-108.17持平買入持平持平買入
2025-03-118.69持平買入持平持平買入
2025-03-128.25持平買入持平持平買入
2025-03-138.73持平買入持平持平買入
2025-03-148.52持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.74
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率0.01
波動率比率(上行/下行)2.34
95%VaR-4.45
99%VaR-9.70

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.07
年化波動率64.64
5日波動率2.59
10日波動率2.86
20日波動率3.09
60日波動率3.38
上行波動率4.84
下行波動率2.06
收益率峰度321.69
收益率偏度11.40
最大單日漲幅118.56
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)2.34
平均真實範圍(ATR)0.56
ATR百分比3.90

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.60769.471631030-0.715216
23.8407317.915410600.205078
3-8.9976615.02941030-0.609762
40.58258612.0984944.44440.034378
5-0.066067818.8642944.4444-0.0123374
64.2732119.8338955.55560.207048
76.2197317.0175955.55560.355696
89.5004437.4389955.55560.249307
9-4.49779.32239922.2222-0.50034
10-3.4786510.3362933.3333-0.352676
11-0.068271113.589944.4444-0.0172888
122.2090413.224910500.154434

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
89.5004437.4389955.55560.249307
76.2197317.0175955.55560.355696
64.2732119.8338955.55560.207048

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-8.9976615.02941030-0.609762
1-6.60769.471631030-0.715216
9-4.49779.32239922.2222-0.50034

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
879.5004455.5556
766.2197355.5556
654.2732155.5556

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-8.9976670
112-6.607670
98-4.497777.7778

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性41.25

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性40.09

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.78
趨勢持續性36.83

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.63
趨勢持續性38.21

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-10.14
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-36.95
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-22.74
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.90

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量111.34
動量持續性41.25

10日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量128.81
動量持續性40.09

20日動量


指標數值
價格動量0.78
成交量動量158.83
動量持續性36.83

60日動量


指標數值
價格動量2.63
成交量動量256.61
動量持續性38.21

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率79.49
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度22.74

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量191.00
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率24.14
中期上漲機率29.21
長期上漲機率40.33

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.16730.14820.1586
Volume_Shares0.16731.00000.34140.3219
RSI_140.14820.34141.00000.6641
MACD0.15860.32190.66411.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.690%
下跌40.039%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
118368.31%
21542.60%
321042.86%
417037.06%
519157.59%
618414.67%
7194-4.12%
819517.44%
918221.98%
1018054.44%
1118835.11%
1220913.40%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 68.31%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -4.12%)

  • 平均準確率:30.11%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1183-1.09%
21541.30%
3210-1.43%
4170-0.59%
51912.09%
6184-0.54%
7194-1.03%
81951.03%
9182-1.10%
101800.00%
111880.00%
122090.96%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.09%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.43%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
118326.78%
21543.25%
321011.43%
417010.59%
519125.65%
61846.52%
7194-2.58%
81953.59%
91823.85%
1018018.89%
111889.04%
122091.91%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 26.78%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.58%)

  • 平均準確率:9.91%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1183-1.64%
21541.95%
3210-1.43%
4170-0.59%
51911.57%
6184-0.54%
7194-0.52%
81951.03%
9182-2.20%
101801.11%
111880.00%
122090.96%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.95%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.20%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11833.83%
2154-4.55%
32104.76%
41705.29%
51913.66%
6184-2.17%
7194-10.82%
81951.54%
91821.65%
10180-0.56%
111887.45%
12209-1.91%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 7.45%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -10.82%)

  • 平均準確率:0.68%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
118340.44%
21540.65%
321029.52%
417022.35%
519124.61%
618411.41%
719410.82%
819510.26%
918219.78%
1018035.00%
1118818.62%
1220911.48%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 40.44%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: 0.65%)

  • 平均準確率:19.58%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 8.520


潛在支撐位 (由高到低)



  • 7.800

  • 5.883


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.300

  • 18.505


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.010
上漲比例38.710

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例41.113

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0212797-0.27716338.2084
2-0.02471560.058760440.1835
3-0.03255690.23270637.6532
4-0.04202770.011431639.5147

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.023838438.5859
2-0.072183234.5029
3-0.017959241.0019
4-0.034019437.8641
50.045393348.8764

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例38.884
下跌天數比例52.054
平盤天數比例9.062

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.982
平均漲幅3.698
平均成交量變化(張)175.508

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.330
平均漲幅1.486
平均成交量變化(張)-38.675

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.116
平均跌幅-2.069
平均成交量變化(張)107.131

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.571
平均跌幅-1.533
平均成交量變化(張)-38.186

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.312
平均漲跌幅2.177
上漲比例61.039
平均成交量(張)1784.863

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.167
成交量變化與價格變化相關係數0.246

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天3.27%275.12-33.52%92.31%33.33%
最近一周-10.50%557.15-85.74%101.42%28.57%
最近半個月-45.21%632.26101.59%88.73%26.67%
最近一個月-46.42%356.71297.73%68.59%23.33%
最近兩個月-47.08%226.98-7.73%51.80%33.33%
最近三個月-52.53%245.78-18.39%54.29%30.00%
最近半年-57.93%436.17-70.15%50.64%36.11%
最近一年-41.64%619.16199.27%51.63%40.00%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天13.7/10.9/15.0/4.1-65.2%/17.8%/-58.2%-0.47/-0.57/-0.37/0.20
最近一周11.0/9.4/15.0/5.6-83.5%/51.5%/-58.2%-0.58/-0.65/-0.37/0.28
最近半個月17.6/28.6/15.0/-13.6-98.6%/-8.6%/-58.2%-0.40/-0.01/-0.37/-0.36
最近一個月30.4/48.6/15.0/-33.7-62.6%/-58.8%/-58.2%-0.20/0.04/-0.37/-0.41
最近兩個月38.9/51.3/15.0/-36.3-39.6%/-63.1%/-58.2%-0.08/0.11/-0.37/-0.48
最近三個月38.9/26.1/15.0/-11.1-40.7%/7.2%/-58.2%-0.06/0.03/-0.37/-0.41
最近半年43.3/55.8/15.0/-40.9-29.1%/-56.0%/-58.2%-0.05/-0.19/-0.37/-0.18
最近一年49.2/91.4/15.0/-76.5-11.2%/-135.3%/-58.2%-0.03/0.87/-0.37/-1.24

成交量分析


指標數值
近期平均成交量356.71張
成交量趨勢297.73%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點7.80
第2個買點5.88

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位5.77 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:95.70% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:85.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:39.79% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.78個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:72.44%

  • 中期(20日)波動率:72.21%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.36

  • 價格波動範圍:5.20 ~ 36.00

  • 價格變異係數:31.37%


風險指標



  • 最大回撤:-83.00%

  • 回撤恢復天數:1203天

  • 風險調整後收益:0.00


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-47.08%

  • 近期波動率:51.80%

  • 近期最大回撤:-49.57%

  • 近期上漲天數比例:30.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-5632.95%

  • 波動率相對表現:-13.12%

  • 回撤相對表現:+33.43%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:24.14%

  • 近90日上漲機率:29.21%

  • 歷史整體上漲機率:40.33%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 22.22%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:26



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