技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 29.348 |
MACD | -0.379 |
DIF | -0.379 |
EMA_12 | 66.335 |
EMA_26 | 66.715 |
MACD Signal | 0.188 |
MACD Histogram | -0.568 |
布林帶上軌 | 71.181 |
布林帶中軌 | 67.695 |
布林帶下軌 | 64.209 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 65.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 65.718
- 64.209
- 62.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.800
- 71.181
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.148 |
年化波動率 | 34.104 |
5日波動率 | 1.728 |
10日波動率 | 1.840 |
20日波動率 | 1.913 |
60日波動率 | 1.987 |
上行波動率 | 1.816 |
下行波動率 | 1.494 |
收益率峰度 | 5.233 |
收益率偏度 | 0.518 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.977 |
波動率比率(上行/下行) | 1.215 |
平均真實範圍(ATR) | 1.181 |
ATR百分比 | 2.713 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.073% |
月初效應-上漲比例 | 41.043% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.088% |
月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.105% |
上漲天數比例 | 39.034% |
下跌天數比例 | 53.423% |
平盤天數比例 | 7.517% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.517% | 2.072% | 139.692% |
價格上漲_成交量下降 | 19.919% | 1.088% | -35.286% |
價格下跌_成交量上升 | 23.248% | -1.494% | 112.920% |
價格下跌_成交量下降 | 33.315% | -1.007% | -36.793% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.067% |
平均漲跌幅 | 1.606% |
上漲比例 | 68.000% |
平均成交量(張) | 3598 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.443 |
價量變化相關性 | 0.242 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 214 | 130 | 60.748% |
3 | 下跌 | 829 | 347 | 41.858% |
5 | 上漲 | 33 | 22 | 66.667% |
5 | 下跌 | 291 | 115 | 39.519% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 21 | 11 | 52.381% |
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