技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.348 |
| MACD | -0.379 |
| DIF | -0.379 |
| EMA_12 | 66.335 |
| EMA_26 | 66.715 |
| MACD Signal | 0.188 |
| MACD Histogram | -0.568 |
| 布林帶上軌 | 71.181 |
| 布林帶中軌 | 67.695 |
| 布林帶下軌 | 64.209 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 65.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 65.718
- 64.209
- 62.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.800
- 71.181
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.148 |
| 年化波動率 | 34.104 |
| 5日波動率 | 1.728 |
| 10日波動率 | 1.840 |
| 20日波動率 | 1.913 |
| 60日波動率 | 1.987 |
| 上行波動率 | 1.816 |
| 下行波動率 | 1.494 |
| 收益率峰度 | 5.233 |
| 收益率偏度 | 0.518 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.977 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.215 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.181 |
| ATR百分比 | 2.713 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.073% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.088% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.105% |
| 上漲天數比例 | 39.034% |
| 下跌天數比例 | 53.423% |
| 平盤天數比例 | 7.517% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.517% | 2.072% | 139.692% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.919% | 1.088% | -35.286% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.248% | -1.494% | 112.920% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.315% | -1.007% | -36.793% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.067% |
| 平均漲跌幅 | 1.606% |
| 上漲比例 | 68.000% |
| 平均成交量(張) | 3598 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.443 |
| 價量變化相關性 | 0.242 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 130 | 60.748% |
| 3 | 下跌 | 829 | 347 | 41.858% |
| 5 | 上漲 | 33 | 22 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 291 | 115 | 39.519% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 11 | 52.381% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
