技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 73.913 |
| MACD | 0.614 |
| DIF | 0.614 |
| EMA_12 | 21.646 |
| EMA_26 | 21.032 |
| MACD Signal | 0.442 |
| MACD Histogram | 0.172 |
| 布林帶上軌 | 22.927 |
| 布林帶中軌 | 20.950 |
| 布林帶下軌 | 18.973 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.950
- 20.252
- 19.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.750
- 22.927
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.122 |
| 年化波動率 | 33.685 |
| 5日波動率 | 1.678 |
| 10日波動率 | 1.792 |
| 20日波動率 | 1.873 |
| 60日波動率 | 1.964 |
| 上行波動率 | 1.880 |
| 下行波動率 | 1.417 |
| 收益率峰度 | 5.668 |
| 收益率偏度 | 0.737 |
| 最大單日漲幅 | 9.980 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.327 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.968 |
| ATR百分比 | 2.697 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.089% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.366% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.091% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.715% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.096% |
| 上漲天數比例 | 37.894% |
| 下跌天數比例 | 54.951% |
| 平盤天數比例 | 7.127% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.069% | 2.089% | 167.840% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.478% | 0.957% | -39.170% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.402% | -1.400% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.052% | -1.045% | -39.006% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.664% |
| 平均漲跌幅 | 1.618% |
| 上漲比例 | 66.837% |
| 平均成交量(張) | 1242 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.525 |
| 價量變化相關性 | 0.346 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 118 | 64.835% |
| 3 | 下跌 | 861 | 335 | 38.908% |
| 5 | 上漲 | 14 | 10 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 318 | 135 | 42.453% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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