技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | 1.354 |
| DIF | 1.354 |
| EMA_12 | 227.777 |
| EMA_26 | 226.423 |
| MACD Signal | 1.641 |
| MACD Histogram | -0.287 |
| 布林帶上軌 | 229.710 |
| 布林帶中軌 | 227.750 |
| 布林帶下軌 | 225.790 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 228.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 227.750
- 225.790
- 224.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 229.710
- 230.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.307 |
| 年化波動率 | 20.749 |
| 5日波動率 | 1.004 |
| 10日波動率 | 1.068 |
| 20日波動率 | 1.116 |
| 60日波動率 | 1.166 |
| 上行波動率 | 1.150 |
| 下行波動率 | 1.043 |
| 收益率峰度 | 9.377 |
| 收益率偏度 | 0.384 |
| 最大單日漲幅 | 9.929 |
| 最大單日跌幅 | -9.031 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.103 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.107 |
| ATR百分比 | 1.513 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.093% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.002% |
| 上漲天數比例 | 34.846% |
| 下跌天數比例 | 34.201% |
| 平盤天數比例 | 27.624% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.114% | 1.237% | 222.198% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.819% | 0.845% | -44.512% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.477% | -0.718% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.591% | -0.577% | -48.483% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.765% |
| 平均漲跌幅 | 0.460% |
| 上漲比例 | 46.135% |
| 平均成交量(張) | 86 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.023 |
| 價量變化相關性 | 0.131 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 172 | 104 | 60.465% |
| 3 | 下跌 | 1068 | 328 | 30.712% |
| 5 | 上漲 | 26 | 13 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 522 | 152 | 29.119% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 104 | 27 | 25.962% |
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