技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 62.712 |
MACD | 2.489 |
DIF | 2.489 |
EMA_12 | 206.602 |
EMA_26 | 204.114 |
MACD Signal | 2.698 |
MACD Histogram | -0.210 |
布林帶上軌 | 214.155 |
布林帶中軌 | 205.075 |
布林帶下軌 | 195.995 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 208.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 205.075
- 199.400
- 196.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 214.155
- 217.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.120 |
年化波動率 | 33.649 |
5日波動率 | 1.864 |
10日波動率 | 1.937 |
20日波動率 | 1.980 |
60日波動率 | 2.023 |
上行波動率 | 1.529 |
下行波動率 | 1.466 |
收益率峰度 | 3.571 |
收益率偏度 | 0.045 |
最大單日漲幅 | 9.951 |
最大單日跌幅 | -14.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.043 |
平均真實範圍(ATR) | 2.980 |
ATR百分比 | 2.819 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.187% |
月初效應-上漲比例 | 41.739% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.244% |
月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.210% |
上漲天數比例 | 40.752% |
下跌天數比例 | 51.275% |
平盤天數比例 | 7.973% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.705% | 2.029% | 84.310% |
價格上漲_成交量下降 | 23.168% | 1.236% | -30.240% |
價格下跌_成交量上升 | 23.705% | -1.735% | 66.910% |
價格下跌_成交量下降 | 29.423% | -1.072% | -31.629% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.060% |
平均漲跌幅 | 0.733% |
上漲比例 | 58.555% |
平均成交量(張) | 6587 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.266 |
價量變化相關性 | 0.178 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 212 | 131 | 61.792% |
3 | 下跌 | 703 | 327 | 46.515% |
5 | 上漲 | 34 | 17 | 50.000% |
5 | 下跌 | 207 | 96 | 46.377% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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