技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.423 |
| MACD | -0.609 |
| DIF | -0.609 |
| EMA_12 | 33.854 |
| EMA_26 | 34.462 |
| MACD Signal | -0.386 |
| MACD Histogram | -0.223 |
| 布林帶上軌 | 37.224 |
| 布林帶中軌 | 34.790 |
| 布林帶下軌 | 32.356 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.356
- 32.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.224
- 39.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 7.060 |
| 年化波動率 | 112.070 |
| 5日波動率 | 3.316 |
| 10日波動率 | 3.615 |
| 20日波動率 | 3.873 |
| 60日波動率 | 4.312 |
| 上行波動率 | 9.503 |
| 下行波動率 | 2.325 |
| 收益率峰度 | 1928.070 |
| 收益率偏度 | 37.315 |
| 最大單日漲幅 | 365.361 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 4.088 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.692 |
| ATR百分比 | 4.783 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 40.237% |
| 下跌天數比例 | 47.795% |
| 平盤天數比例 | 11.942% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.669% | 3.732% | 120.888% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.231% | 2.938% | -36.506% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.067% | -2.688% | 109.173% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.033% | -2.012% | -37.833% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.005% |
| 平均漲跌幅 | 2.642% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 3245 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.605 |
| 價量變化相關性 | 0.239 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 255 | 140 | 54.902% |
| 3 | 下跌 | 806 | 331 | 41.067% |
| 5 | 上漲 | 50 | 30 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 280 | 113 | 40.357% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
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