技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.429 |
| MACD | -0.759 |
| DIF | -0.759 |
| EMA_12 | 32.812 |
| EMA_26 | 33.571 |
| MACD Signal | -0.501 |
| MACD Histogram | -0.258 |
| 布林帶上軌 | 37.119 |
| 布林帶中軌 | 33.875 |
| 布林帶下軌 | 30.631 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.100
- 30.631
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.119
- 38.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.122 |
| 年化波動率 | 49.564 |
| 5日波動率 | 2.447 |
| 10日波動率 | 2.604 |
| 20日波動率 | 2.719 |
| 60日波動率 | 2.844 |
| 上行波動率 | 2.949 |
| 下行波動率 | 1.840 |
| 收益率峰度 | 65.791 |
| 收益率偏度 | 3.730 |
| 最大單日漲幅 | 62.745 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.603 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.966 |
| ATR百分比 | 3.619 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.446% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.108% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.442% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.094% |
| 上漲天數比例 | 37.680% |
| 下跌天數比例 | 56.357% |
| 平盤天數比例 | 5.937% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.156% | 2.724% | 122.907% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.816% | 1.590% | -32.009% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.252% | -2.354% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.776% | -1.411% | -34.396% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.081% |
| 平均漲跌幅 | 2.137% |
| 上漲比例 | 67.761% |
| 平均成交量(張) | 15466 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.190 |
| 價量變化相關性 | 0.175 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 151 | 104 | 68.874% |
| 3 | 下跌 | 810 | 356 | 43.951% |
| 5 | 上漲 | 15 | 12 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 255 | 116 | 45.490% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 5 | 25.000% |
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