技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 42.647 |
MACD | 0.192 |
DIF | 0.192 |
EMA_12 | 51.781 |
EMA_26 | 51.589 |
MACD Signal | 0.397 |
MACD Histogram | -0.205 |
布林帶上軌 | 54.199 |
布林帶中軌 | 52.165 |
布林帶下軌 | 50.131 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.749
- 50.131
- 49.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.199
- 55.600
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.091 |
年化波動率 | 33.189 |
5日波動率 | 1.491 |
10日波動率 | 1.627 |
20日波動率 | 1.725 |
60日波動率 | 1.860 |
上行波動率 | 1.969 |
下行波動率 | 1.574 |
收益率峰度 | 39.063 |
收益率偏度 | 1.561 |
最大單日漲幅 | 37.931 |
最大單日跌幅 | -23.834 |
波動率比率(上行/下行) | 1.251 |
平均真實範圍(ATR) | 0.679 |
ATR百分比 | 2.312 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
月初效應-上漲比例 | 43.979% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
月底效應-上漲比例 | 39.744% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.029% |
上漲天數比例 | 40.561% |
下跌天數比例 | 47.384% |
平盤天數比例 | 12.028% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.600% | 1.869% | 197.501% |
價格上漲_成交量下降 | 20.496% | 0.957% | -37.531% |
價格下跌_成交量上升 | 24.595% | -1.134% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.309% | -0.886% | -40.338% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.030% |
平均漲跌幅 | 1.353% |
上漲比例 | 64.792% |
平均成交量(張) | 1122 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.115 |
價量變化相關性 | 0.208 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 304 | 149 | 49.013% |
3 | 下跌 | 824 | 330 | 40.049% |
5 | 上漲 | 85 | 34 | 40.000% |
5 | 下跌 | 293 | 120 | 40.956% |
10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
10 | 下跌 | 26 | 6 | 23.077% |
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