技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.412 |
| MACD | 0.171 |
| DIF | 0.171 |
| EMA_12 | 28.360 |
| EMA_26 | 28.189 |
| MACD Signal | 0.349 |
| MACD Histogram | -0.178 |
| 布林帶上軌 | 29.517 |
| 布林帶中軌 | 28.608 |
| 布林帶下軌 | 27.698 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.698
- 27.388
- 27.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.517
- 30.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.297 |
| 年化波動率 | 36.458 |
| 5日波動率 | 1.898 |
| 10日波動率 | 2.020 |
| 20日波動率 | 2.097 |
| 60日波動率 | 2.176 |
| 上行波動率 | 1.894 |
| 下行波動率 | 1.498 |
| 收益率峰度 | 3.078 |
| 收益率偏度 | 0.504 |
| 最大單日漲幅 | 9.973 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.264 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.421 |
| ATR百分比 | 2.999 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.564% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.034% |
| 上漲天數比例 | 39.463% |
| 下跌天數比例 | 53.154% |
| 平盤天數比例 | 7.383% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.403% | 2.332% | 146.729% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.430% | 1.109% | -33.475% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.738% | -1.686% | 60.036% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.430% | -1.133% | -34.032% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.101% |
| 平均漲跌幅 | 2.365% |
| 上漲比例 | 75.516% |
| 平均成交量(張) | 6106 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.251 |
| 價量變化相關性 | 0.294 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 211 | 123 | 58.294% |
| 3 | 下跌 | 817 | 331 | 40.514% |
| 5 | 上漲 | 38 | 22 | 57.895% |
| 5 | 下跌 | 299 | 121 | 40.468% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 5 | 31.250% |
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