技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.750 |
| MACD | -1.175 |
| DIF | -1.175 |
| EMA_12 | 105.049 |
| EMA_26 | 106.224 |
| MACD Signal | -0.682 |
| MACD Histogram | -0.492 |
| 布林帶上軌 | 111.853 |
| 布林帶中軌 | 106.175 |
| 布林帶下軌 | 100.497 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 102.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 100.497
- 100.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 111.853
- 115.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.818 |
| 年化波動率 | 28.856 |
| 5日波動率 | 1.401 |
| 10日波動率 | 1.498 |
| 20日波動率 | 1.563 |
| 60日波動率 | 1.624 |
| 上行波動率 | 1.467 |
| 下行波動率 | 1.442 |
| 收益率峰度 | 9.462 |
| 收益率偏度 | -0.012 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.135 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.018 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.275 |
| ATR百分比 | 2.089 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.079% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.538% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 41.664% |
| 下跌天數比例 | 52.215% |
| 平盤天數比例 | 6.013% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.530% | 1.542% | 87.888% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.148% | 0.846% | -31.817% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.013% | -1.257% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.309% | -0.849% | -31.309% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.919% |
| 平均漲跌幅 | 1.035% |
| 上漲比例 | 66.102% |
| 平均成交量(張) | 8984 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.538 |
| 價量變化相關性 | 0.158 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 263 | 155 | 58.935% |
| 3 | 下跌 | 751 | 319 | 42.477% |
| 5 | 上漲 | 50 | 28 | 56.000% |
| 5 | 下跌 | 251 | 107 | 42.629% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 6 | 40.000% |
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