技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.444 |
| MACD | 3.585 |
| DIF | 3.585 |
| EMA_12 | 542.219 |
| EMA_26 | 538.634 |
| MACD Signal | 5.695 |
| MACD Histogram | -2.110 |
| 布林帶上軌 | 552.510 |
| 布林帶中軌 | 544.000 |
| 布林帶下軌 | 535.490 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 539.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 535.490
- 531.000
- 519.225
潛在阻力位 (由低到高)
- 552.510
- 555.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.258 |
| 年化波動率 | 35.852 |
| 5日波動率 | 2.025 |
| 10日波動率 | 2.101 |
| 20日波動率 | 2.148 |
| 60日波動率 | 2.188 |
| 上行波動率 | 1.569 |
| 下行波動率 | 1.552 |
| 收益率峰度 | 4.530 |
| 收益率偏度 | -0.120 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -21.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.011 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.758 |
| ATR百分比 | 3.027 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.108% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.252% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.178% |
| 上漲天數比例 | 43.034% |
| 下跌天數比例 | 49.450% |
| 平盤天數比例 | 7.517% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.295% | 2.175% | 69.757% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.758% | 1.339% | -27.723% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.604% | -1.969% | 58.391% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.342% | -1.133% | -29.089% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.181% |
| 平均漲跌幅 | 0.808% |
| 上漲比例 | 64.767% |
| 平均成交量(張) | 11476 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.239 |
| 價量變化相關性 | 0.089 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 260 | 147 | 56.538% |
| 3 | 下跌 | 626 | 318 | 50.799% |
| 5 | 上漲 | 50 | 26 | 52.000% |
| 5 | 下跌 | 154 | 76 | 49.351% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
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