今皓的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價11.97
收盤價標準差7.74
最高價43.10
最低價3.82
平均成交量(張)1133.44
成交量標準差(張)2010.82
平均成交金額17153386.31
平均成交筆數407.13
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例38.82
最大單日漲幅12.08
最大單日跌幅-10.11
年化波動率40.81
最大回撤-73.66

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.997.821185.28418.45-0.2139.73
週二11.967.721164.22414.57-0.2837.45
週三11.927.681084.71389.94-0.1541.15
週四11.957.711107.29400.34-0.2237.40
週五12.097.831132.12415.78-0.1837.95
週六8.351.01870.32259.270.7160.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0318.2056.5718.6218.94-0.32-0.470.000.15
2025-03-0418.1558.9518.5518.88-0.33-0.440.000.11
2025-03-0518.4059.3718.5318.84-0.32-0.420.000.10
2025-03-0618.1533.3318.4718.79-0.33-0.400.000.07
2025-03-0717.8028.1718.3718.72-0.35-0.390.000.03
2025-03-1018.4544.0018.3818.70-0.32-0.380.000.05
2025-03-1118.2541.7718.3618.67-0.31-0.360.000.05
2025-03-1218.2532.3518.3418.64-0.29-0.350.000.05
2025-03-1317.5028.9518.2118.55-0.34-0.350.000.01
2025-03-1417.2028.5718.0618.45-0.39-0.36-1.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2118.850中性
2025-02-2418.900中性
2025-02-2518.650中性
2025-02-2618.550中性
2025-02-2718.700中性
2025-03-0318.200中性
2025-03-0418.150中性
2025-03-0518.40-1賣出
2025-03-0618.151買入
2025-03-0717.802強烈買入
2025-03-1018.450中性
2025-03-1118.250中性
2025-03-1218.250中性
2025-03-1317.503強烈買入
2025-03-1417.202強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2118.85持平持平持平持平持平
2025-02-2418.90持平持平持平持平持平
2025-02-2518.65持平持平持平持平持平
2025-02-2618.55持平持平持平持平持平
2025-02-2718.70持平持平持平持平持平
2025-03-0318.20持平持平持平持平持平
2025-03-0418.15持平持平持平持平持平
2025-03-0518.40賣出持平持平持平持平
2025-03-0618.15持平持平持平持平買入
2025-03-0717.80持平買入持平持平買入
2025-03-1018.45持平持平持平持平持平
2025-03-1118.25持平持平持平持平持平
2025-03-1218.25持平持平持平持平持平
2025-03-1317.50持平買入持平買入買入
2025-03-1417.20持平買入賣出買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.80
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2819.25
索提諾比率0.29
波動率比率(上行/下行)1.37
95%VaR-3.70
99%VaR-6.87

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.57
年化波動率40.81
5日波動率2.11
10日波動率2.25
20日波動率2.33
60日波動率2.42
上行波動率2.22
下行波動率1.63
收益率峰度3.26
收益率偏度0.65
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.37
平均真實範圍(ATR)0.43
ATR百分比3.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.2129614.90281643.75-0.0925755
25.5819910.852216750.499005
33.4932419.91591643.750.167031
41.2322814.56111533.33330.0731825
5-2.203729.186631533.3333-0.258026
61.2298511.89571546.66670.0893752
71.1213512.677115400.0753082
8-0.68579211.42521553.3333-0.0746119
9-3.315329.355671526.6667-0.372179
10-2.4493411.81131533.3333-0.221484
110.49789712.752515400.0259737
123.8645611.55061566.66670.320146

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.5819910.852216750.499005
123.8645611.55061566.66670.320146
33.4932419.91591643.750.167031

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.315329.355671526.6667-0.372179
10-2.4493411.81131533.3333-0.221484
5-2.203729.186631533.3333-0.258026

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.5819975
12113.8645666.6667
323.4932443.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.3153273.3333
109-2.4493466.6667
54-2.2037266.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性46.34

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性46.34

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.97
趨勢持續性48.59

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.02
趨勢持續性46.66

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.43
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.17
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.68
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-27.91

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量80.42
動量持續性46.34

10日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量107.36
動量持續性46.34

20日動量


指標數值
價格動量0.97
成交量動量153.76
動量持續性48.59

60日動量


指標數值
價格動量3.02
成交量動量206.65
動量持續性46.66

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.35
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量656.41
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率33.71
長期上漲機率43.37

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.23160.05160.1613
Volume_Shares0.23161.00000.31780.4173
RSI_140.05160.31781.00000.5682
MACD0.16130.41730.56821.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.927%
下跌39.858%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
2245-21.22%
3343-7.29%
42912.75%
531860.38%
630715.64%
732624.54%
833046.97%
9305-2.95%
1030850.00%
1132324.77%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 60.38%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.22%)

  • 平均準確率:17.30%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22453.27%
3343-1.46%
4291-0.34%
53180.00%
63070.65%
7326-0.61%
83300.61%
9305-1.64%
103080.32%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-10.61%
3343-7.58%
4291-9.28%
531824.21%
63073.91%
73268.59%
833018.48%
9305-7.87%
1030820.13%
113239.60%
12331-10.88%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 24.21%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -10.88%)

  • 平均準確率:3.65%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
3343-1.17%
4291-0.34%
53181.26%
63070.33%
7326-0.61%
83301.21%
9305-2.30%
103081.62%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.62%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-5.31%
3343-1.46%
42911.37%
53184.72%
6307-3.58%
7326-0.31%
83304.24%
9305-1.97%
103083.57%
11323-0.62%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.72%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.31%)

  • 平均準確率:-0.34%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.48%
2245-9.39%
33434.37%
429111.34%
531830.19%
630714.33%
732617.48%
833022.42%
930510.82%
1030824.35%
1132315.17%
123314.83%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 30.19%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:13.95%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.637

  • 20.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.050
上漲比例42.087

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例40.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02304740.13438439.1648
2-0.01668120.018755738.6463
3-0.0369511-0.022131338.7097
4-0.04403330.024660838.7734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.049348639.6864
2-0.04424134.5307
3-0.016955538.7685
4-0.023662840.814
50.002543.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例38.819
下跌天數比例55.517
平盤天數比例5.664

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.591
平均漲幅2.617
平均成交量變化(張)177.553

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.765
平均漲幅1.215
平均成交量變化(張)-35.651

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.423
平均跌幅-1.740
平均成交量變化(張)89.558

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.221
平均跌幅-1.311
平均成交量變化(張)-38.438

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.738
平均漲跌幅2.407
上漲比例73.750
平均成交量(張)3745.829

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.232
成交量變化與價格變化相關係數0.329

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-5.75%567.7363.25%26.89%0.00%
最近一周-5.23%505.03123.63%41.14%28.57%
最近半個月-8.75%532.59-12.65%29.90%33.33%
最近一個月-6.27%1045.77-56.68%40.43%36.67%
最近兩個月-33.20%1157.68-57.46%39.51%26.67%
最近三個月-45.83%1229.15-89.80%37.28%27.78%
最近半年-43.42%1567.5513.39%41.14%32.22%
最近一年-53.76%1158.92-65.44%36.38%33.15%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天30.0/32.4/28.6/-3.8-83.4%/-78.8%/-111.6%0.01/0.05/-0.04/-0.09
最近一周33.9/33.3/28.6/-4.8-50.7%/-87.7%/-111.6%0.03/0.07/-0.04/-0.11
最近半個月47.3/56.7/28.6/-28.1-16.8%/-155.3%/-111.6%0.13/0.36/-0.04/-0.40
最近一個月46.4/23.6/28.6/4.9-2.6%/-80.0%/-111.6%0.20/0.06/-0.04/-0.10
最近兩個月35.6/45.6/28.6/-17.0-33.6%/-94.1%/-111.6%0.02/0.05/-0.04/-0.09
最近三個月36.6/65.0/28.6/-36.5-36.5%/-173.9%/-111.6%-0.04/0.35/-0.04/-0.38
最近半年41.6/41.0/28.6/-12.4-25.5%/-95.8%/-111.6%-0.01/-0.06/-0.04/0.02
最近一年43.4/64.4/28.6/-35.8-20.9%/-137.9%/-111.6%-0.02/0.13/-0.04/-0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1045.77張
成交量趨勢-56.68%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.81 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.64 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.39% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.60% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.30% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.81個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.93%

  • 中期(20日)波動率:46.73%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.97

  • 價格波動範圍:3.82 ~ 43.10

  • 價格變異係數:64.64%


風險指標



  • 最大回撤:-73.66%

  • 回撤恢復天數:-2142天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-33.20%

  • 近期波動率:39.51%

  • 近期最大回撤:-36.53%

  • 近期上漲天數比例:30.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4517.16%

  • 波動率相對表現:-1.30%

  • 回撤相對表現:+37.13%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:43.37%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:19



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