技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 52.439 |
MACD | 0.130 |
DIF | 0.130 |
EMA_12 | 32.202 |
EMA_26 | 32.073 |
MACD Signal | 0.132 |
MACD Histogram | -0.003 |
布林帶上軌 | 32.867 |
布林帶中軌 | 32.117 |
布林帶下軌 | 31.368 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.368
- 31.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.867
- 33.850
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.786 |
年化波動率 | 44.218 |
5日波動率 | 2.151 |
10日波動率 | 2.330 |
20日波動率 | 2.450 |
60日波動率 | 2.592 |
上行波動率 | 2.420 |
下行波動率 | 1.956 |
收益率峰度 | 4.010 |
收益率偏度 | 0.429 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -11.258 |
波動率比率(上行/下行) | 1.237 |
平均真實範圍(ATR) | 2.532 |
ATR百分比 | 3.652 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.158% |
月初效應-上漲比例 | 42.205% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.040% |
月底效應-上漲比例 | 49.589% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.058% |
上漲天數比例 | 44.259% |
下跌天數比例 | 45.752% |
平盤天數比例 | 9.472% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.149% | 2.749% | 384.553% |
價格上漲_成交量下降 | 19.001% | 1.560% | -48.973% |
價格下跌_成交量上升 | 27.669% | -1.813% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 33.180% | -1.297% | -48.079% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.801% |
平均漲跌幅 | 1.166% |
上漲比例 | 57.848% |
平均成交量(張) | 565 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.153 |
價量變化相關性 | 0.085 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 169 | 87 | 51.479% |
3 | 下跌 | 342 | 131 | 38.304% |
5 | 上漲 | 41 | 18 | 43.902% |
5 | 下跌 | 129 | 48 | 37.209% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 20 | 5 | 25.000% |
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