技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 51.351 |
MACD | -0.230 |
DIF | -0.230 |
EMA_12 | 12.904 |
EMA_26 | 13.134 |
MACD Signal | -0.245 |
MACD Histogram | 0.015 |
布林帶上軌 | 14.387 |
布林帶中軌 | 13.190 |
布林帶下軌 | 11.993 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.190
- 11.993
- 11.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.387
- 14.400
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.839 |
年化波動率 | 45.068 |
5日波動率 | 2.179 |
10日波動率 | 2.337 |
20日波動率 | 2.438 |
60日波動率 | 2.540 |
上行波動率 | 2.305 |
下行波動率 | 2.144 |
收益率峰度 | 5.142 |
收益率偏度 | 0.037 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -18.996 |
波動率比率(上行/下行) | 1.075 |
平均真實範圍(ATR) | 2.146 |
ATR百分比 | 3.350 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
月初效應-上漲比例 | 36.058% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.269% |
月底效應-上漲比例 | 35.159% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.249% |
上漲天數比例 | 34.807% |
下跌天數比例 | 56.280% |
平盤天數比例 | 8.913% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.505% | 2.640% | 134.542% |
價格上漲_成交量下降 | 19.374% | 1.436% | -35.473% |
價格下跌_成交量上升 | 25.009% | -2.074% | 80.617% |
價格下跌_成交量下降 | 33.112% | -1.252% | -34.895% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.429% |
平均漲跌幅 | 1.100% |
上漲比例 | 62.109% |
平均成交量(張) | 3017 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.139 |
價量變化相關性 | 0.038 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 115 | 70 | 60.870% |
3 | 下跌 | 751 | 280 | 37.284% |
5 | 上漲 | 18 | 10 | 55.556% |
5 | 下跌 | 300 | 109 | 36.333% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 34 | 11 | 32.353% |
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