技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.351 |
| MACD | -0.230 |
| DIF | -0.230 |
| EMA_12 | 12.904 |
| EMA_26 | 13.134 |
| MACD Signal | -0.245 |
| MACD Histogram | 0.015 |
| 布林帶上軌 | 14.387 |
| 布林帶中軌 | 13.190 |
| 布林帶下軌 | 11.993 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.190
- 11.993
- 11.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.387
- 14.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.839 |
| 年化波動率 | 45.068 |
| 5日波動率 | 2.179 |
| 10日波動率 | 2.337 |
| 20日波動率 | 2.438 |
| 60日波動率 | 2.540 |
| 上行波動率 | 2.305 |
| 下行波動率 | 2.144 |
| 收益率峰度 | 5.142 |
| 收益率偏度 | 0.037 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.996 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.075 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.146 |
| ATR百分比 | 3.350 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.058% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.269% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.159% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.249% |
| 上漲天數比例 | 34.807% |
| 下跌天數比例 | 56.280% |
| 平盤天數比例 | 8.913% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.505% | 2.640% | 134.542% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.374% | 1.436% | -35.473% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.009% | -2.074% | 80.617% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.112% | -1.252% | -34.895% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.429% |
| 平均漲跌幅 | 1.100% |
| 上漲比例 | 62.109% |
| 平均成交量(張) | 3017 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.139 |
| 價量變化相關性 | 0.038 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 115 | 70 | 60.870% |
| 3 | 下跌 | 751 | 280 | 37.284% |
| 5 | 上漲 | 18 | 10 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 300 | 109 | 36.333% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 11 | 32.353% |
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