三商的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價21.03
收盤價標準差4.34
最高價42.80
最低價12.10
平均成交量(張)1233.67
成交量標準差(張)1669.64
平均成交金額28156746.95
平均成交筆數562.34
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例40.75
最大單日漲幅15.02
最大單日跌幅-8.82
年化波動率28.69
最大回撤-70.67

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.984.321232.92553.01-0.1040.68
週二20.984.311216.32542.58-0.1437.32
週三21.044.331210.29563.130.0244.74
週四21.054.341270.39583.48-0.1240.08
週五21.084.381250.43575.17-0.0540.55
週六23.085.34668.67292.93-0.2660.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0315.8534.1515.9815.980.000.050.00-0.04
2025-03-0415.7046.6715.9415.96-0.020.040.00-0.05
2025-03-0515.8548.3915.9215.95-0.020.020.00-0.05
2025-03-0615.8039.2915.9015.94-0.030.010.00-0.04
2025-03-0715.7034.4815.8715.92-0.050.000.00-0.05
2025-03-1015.6531.0315.8415.90-0.06-0.010.00-0.05
2025-03-1115.3527.2715.7615.86-0.09-0.030.00-0.07
2025-03-1215.2526.4715.6815.81-0.13-0.050.00-0.08
2025-03-1315.1526.4715.6015.76-0.16-0.070.00-0.09
2025-03-1415.4028.5715.5715.74-0.17-0.090.00-0.08

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2116.15-1賣出
2025-02-2416.050中性
2025-02-2516.000中性
2025-02-2616.000中性
2025-02-2715.751買入
2025-03-0315.851買入
2025-03-0415.700中性
2025-03-0515.850中性
2025-03-0615.800中性
2025-03-0715.700中性
2025-03-1015.650中性
2025-03-1115.352強烈買入
2025-03-1215.253強烈買入
2025-03-1315.153強烈買入
2025-03-1415.401買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2116.15賣出持平持平持平持平
2025-02-2416.05持平持平持平持平持平
2025-02-2516.00持平持平持平持平持平
2025-02-2616.00持平持平持平持平持平
2025-02-2715.75持平持平持平持平買入
2025-03-0315.85持平持平持平持平買入
2025-03-0415.70持平持平持平持平持平
2025-03-0515.85持平持平持平持平持平
2025-03-0615.80持平持平持平持平持平
2025-03-0715.70持平持平持平持平持平
2025-03-1015.65持平持平持平持平持平
2025-03-1115.35持平買入持平買入持平
2025-03-1215.25持平買入持平買入買入
2025-03-1315.15持平買入持平買入買入
2025-03-1415.40持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數260.40
索提諾比率0.07
波動率比率(上行/下行)1.00
95%VaR-2.63
99%VaR-5.63

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.81
年化波動率28.69
5日波動率1.46
10日波動率1.54
20日波動率1.60
60日波動率1.67
上行波動率1.37
下行波動率1.37
收益率峰度5.55
收益率偏度-0.11
最大單日漲幅9.96
最大單日跌幅-13.68
波動率比率(上行/下行)1.00
平均真實範圍(ATR)0.48
ATR百分比2.20

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.83925.871771643.75-0.341611
22.050284.9195916500.38288
3-0.7430545.811481631.25-0.156539
4-1.118858.547951526.6667-0.150389
5-0.008029899.700261546.6667-0.0180095
61.287147.2871553.33330.153763
76.9015412.325615800.546412
8-3.613328.749191553.3333-0.432038
9-1.0067810.9861540-0.106813
10-2.054268.17421546.6667-0.2717
113.731026.982451573.33330.510474
12-1.687185.043591533.3333-0.367564

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
76.9015412.325615800.546412
113.731026.982451573.33330.510474
22.050284.9195916500.38288

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.613328.749191553.3333-0.432038
10-2.054268.17421546.6667-0.2717
1-1.83925.871771643.75-0.341611

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
766.9015480
11103.7310273.3333
212.0502850

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.6133246.6667
109-2.0542653.3333
112-1.839256.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性47.52

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性48.43

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性46.93

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.91
趨勢持續性43.30

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.41
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.75
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.92
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.36

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量38.71
動量持續性47.52

10日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量46.10
動量持續性48.43

20日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量53.40
動量持續性46.93

60日動量


指標數值
價格動量0.91
成交量動量70.75
動量持續性43.30

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.95
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.92

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量560.43
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率38.20
長期上漲機率44.68

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.30120.19190.2960
Volume_Shares0.30121.00000.27050.3925
RSI_140.19190.27051.00000.6370
MACD0.29600.39250.63701.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.514%
下跌45.232%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129832.21%
2245-12.65%
334322.16%
429118.21%
531828.93%
6307-11.40%
7326-27.91%
8330-5.15%
930519.02%
1030825.97%
11323-34.37%
1233112.99%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 32.21%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -34.37%)

  • 平均準確率:5.67%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3343-0.87%
42910.00%
53180.94%
6307-0.33%
73261.23%
8330-2.42%
93050.66%
103080.00%
113231.24%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -2.42%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-3.67%
33437.29%
42910.69%
531812.89%
6307-6.84%
7326-11.96%
8330-4.24%
93055.57%
103089.74%
11323-17.65%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 12.89%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -17.65%)

  • 平均準確率:0.27%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3343-0.58%
4291-0.69%
53180.94%
6307-0.33%
73261.53%
8330-2.12%
9305-0.33%
103081.30%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.53%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -2.12%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
2245-6.53%
33435.25%
42910.69%
53181.57%
6307-2.61%
7326-7.36%
83300.00%
93055.25%
103081.95%
11323-9.91%
123311.81%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 5.25%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -9.91%)

  • 平均準確率:-0.60%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.79%
2245-4.90%
334311.08%
429117.53%
531812.58%
6307-1.30%
7326-11.35%
83303.64%
93057.87%
1030812.99%
11323-8.36%
1233112.69%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 18.79%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -11.35%)

  • 平均準確率:5.94%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.179

  • 15.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.350

  • 16.431


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.010
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例40.513

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0281038-0.0034705839.3905
2-0.0205786-0.0044068741.4847
3-0.001092610.043236943.9126
4-0.03762990.017300438.1497

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022557340.6514
2-0.01662841.9467
3-0.033694438.9966
4-0.028023340
50.019256844.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.022
上漲天數比例40.752
下跌天數比例48.349
平盤天數比例10.899

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.141
平均漲幅1.743
平均成交量變化(張)98.381

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.530
平均漲幅0.929
平均成交量變化(張)-33.326

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.295
平均跌幅-1.350
平均成交量變化(張)79.349

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.034
平均跌幅-0.844
平均成交量變化(張)-34.295

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.161
平均漲跌幅0.763
上漲比例62.171
平均成交量(張)3543.719

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.301
成交量變化與價格變化相關係數0.230

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.98%578.76-11.13%25.88%33.33%
最近一周-2.53%625.3972.01%18.36%14.29%
最近半個月-4.64%718.74-36.98%14.88%33.33%
最近一個月-4.64%755.11-48.94%19.66%33.33%
最近兩個月-3.45%721.5117.02%22.14%38.33%
最近三個月-10.98%891.75-0.31%23.24%32.22%
最近半年-5.81%1723.31-77.74%29.86%38.89%
最近一年13.65%1571.13-73.38%27.23%38.36%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天27.2/26.5/28.6/2.1-100.0%/57.2%/-64.7%-0.08/-0.08/-0.08/0.00
最近一周30.5/39.3/28.6/-10.7-89.6%/-11.7%/-64.7%-0.06/-0.04/-0.08/-0.03
最近半個月38.3/55.8/28.6/-27.2-64.2%/-77.3%/-64.7%-0.05/-0.01/-0.08/-0.06
最近一個月48.9/71.4/28.6/-42.9-15.8%/-140.0%/-64.7%-0.00/0.13/-0.08/-0.20
最近兩個月46.5/42.6/28.6/-14.0-18.7%/-5.4%/-64.7%0.01/0.01/-0.08/-0.09
最近三個月44.7/32.1/28.6/-3.6-30.3%/-43.8%/-64.7%0.02/0.06/-0.08/-0.13
最近半年46.7/53.0/28.6/-24.4-16.5%/-12.1%/-64.7%-0.02/-0.28/-0.08/0.20
最近一年49.4/41.2/28.6/-12.6-2.0%/-36.4%/-64.7%0.00/0.00/-0.08/-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量755.11張
成交量趨勢-48.94%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.18
第2個買點15.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.35 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.41% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.55% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:60.18% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.66%

  • 中期(20日)波動率:29.65%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:21.03

  • 價格波動範圍:12.10 ~ 42.80

  • 價格變異係數:20.62%


風險指標



  • 最大回撤:-70.67%

  • 回撤恢復天數:-149天

  • 風險調整後收益:0.05


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.45%

  • 近期波動率:22.14%

  • 近期最大回撤:-8.18%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-716.42%

  • 波動率相對表現:-6.66%

  • 回撤相對表現:+62.49%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:44.68%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:38:43



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置