技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.387 |
| MACD | 0.023 |
| DIF | 0.023 |
| EMA_12 | 9.964 |
| EMA_26 | 9.941 |
| MACD Signal | 0.029 |
| MACD Histogram | -0.006 |
| 布林帶上軌 | 10.048 |
| 布林帶中軌 | 9.954 |
| 布林帶下軌 | 9.859 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 9.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.876
- 9.859
- 9.810
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.048
- 10.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.143 |
| 年化波動率 | 18.148 |
| 5日波動率 | 0.832 |
| 10日波動率 | 0.891 |
| 20日波動率 | 0.946 |
| 60日波動率 | 1.028 |
| 上行波動率 | 0.986 |
| 下行波動率 | 0.938 |
| 收益率峰度 | 16.402 |
| 收益率偏度 | 0.409 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -8.908 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.051 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.107 |
| ATR百分比 | 1.265 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.395% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.973% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004% |
| 上漲天數比例 | 38.550% |
| 下跌天數比例 | 48.513% |
| 平盤天數比例 | 12.937% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.222% | 0.985% | 87.223% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.709% | 0.561% | -32.486% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.352% | -0.722% | 75.414% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.716% | -0.448% | -31.608% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.668% |
| 平均漲跌幅 | 0.320% |
| 上漲比例 | 58.503% |
| 平均成交量(張) | 10882 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.290 |
| 價量變化相關性 | 0.197 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 110 | 64 | 58.182% |
| 3 | 下跌 | 437 | 155 | 35.469% |
| 5 | 上漲 | 24 | 11 | 45.833% |
| 5 | 下跌 | 192 | 55 | 28.646% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 9 | 25.000% |
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