技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.086 |
| MACD | 0.079 |
| DIF | 0.079 |
| EMA_12 | 40.176 |
| EMA_26 | 40.097 |
| MACD Signal | 0.222 |
| MACD Histogram | -0.144 |
| 布林帶上軌 | 41.208 |
| 布林帶中軌 | 40.362 |
| 布林帶下軌 | 39.517 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.645
- 39.517
- 39.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.200
- 41.208
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.459 |
| 年化波動率 | 23.166 |
| 5日波動率 | 1.227 |
| 10日波動率 | 1.286 |
| 20日波動率 | 1.322 |
| 60日波動率 | 1.361 |
| 上行波動率 | 1.009 |
| 下行波動率 | 1.117 |
| 收益率峰度 | 6.728 |
| 收益率偏度 | -0.364 |
| 最大單日漲幅 | 9.952 |
| 最大單日跌幅 | -13.229 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.903 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.382 |
| ATR百分比 | 1.761 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004% |
| 上漲天數比例 | 45.020% |
| 下跌天數比例 | 43.275% |
| 平盤天數比例 | 11.705% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.758% | 1.290% | 54.024% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.490% | 0.889% | -27.075% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.315% | -1.175% | 50.300% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.436% | -0.688% | -27.026% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.617% |
| 平均漲跌幅 | -0.101% |
| 上漲比例 | 52.326% |
| 平均成交量(張) | 99506 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.225 |
| 價量變化相關性 | -0.001 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 360 | 180 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 615 | 280 | 45.528% |
| 5 | 上漲 | 94 | 42 | 44.681% |
| 5 | 下跌 | 187 | 86 | 45.989% |
| 10 | 上漲 | 7 | 2 | 28.571% |
| 10 | 下跌 | 4 | 4 | 100.000% |
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