技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.333 |
| MACD | 0.097 |
| DIF | 0.097 |
| EMA_12 | 12.478 |
| EMA_26 | 12.382 |
| MACD Signal | 0.106 |
| MACD Histogram | -0.009 |
| 布林帶上軌 | 12.714 |
| 布林帶中軌 | 12.415 |
| 布林帶下軌 | 12.116 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.415
- 12.140
- 12.116
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.600
- 12.714
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.562 |
| 年化波動率 | 24.795 |
| 5日波動率 | 1.297 |
| 10日波動率 | 1.372 |
| 20日波動率 | 1.422 |
| 60日波動率 | 1.472 |
| 上行波動率 | 1.248 |
| 下行波動率 | 1.073 |
| 收益率峰度 | 5.813 |
| 收益率偏度 | 0.377 |
| 最大單日漲幅 | 9.950 |
| 最大單日跌幅 | -9.920 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.164 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.177 |
| ATR百分比 | 1.845 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010% |
| 上漲天數比例 | 38.604% |
| 下跌天數比例 | 51.195% |
| 平盤天數比例 | 10.148% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.034% | 1.524% | 80.515% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.235% | 0.842% | -29.685% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.215% | -1.288% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.517% | -0.659% | -29.746% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.792% |
| 平均漲跌幅 | 1.323% |
| 上漲比例 | 67.194% |
| 平均成交量(張) | 146074 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.274 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 113 | 60.106% |
| 3 | 下跌 | 803 | 359 | 44.707% |
| 5 | 上漲 | 29 | 17 | 58.621% |
| 5 | 下跌 | 243 | 112 | 46.091% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 5 | 33.333% |
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